Сравнение SKRE с YQQQ
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SKRE is a Inverse Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. SKRE is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, SKRE returned -46.37% vs -7.48% for YQQQ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -36.29%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -4.79%.
SKRE
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- -29.24%
- С начала года
- -36.29%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKRE и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -36.29% | -31.29% | -33.23% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.79% | -9.97% | -5.17% |
Correlation
The correlation between SKRE and YQQQ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.35 |
The correlation between SKRE and YQQQ shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
SKRE
YQQQ
Сравнение SKRE c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKRE | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.92 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.34 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | -0.79 | -0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKRE и YQQQ
Максимальная просадка SKRE за все время составила -79.33%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.33% | -29.10% | -50.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.44% | -21.80% | -29.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.33% | -24.89% | -54.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.53% | -14.96% | -33.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.81% | 9.51% | +19.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и YQQQ
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.56% | 5.41% | +6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.58% | 11.70% | +20.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 13.94% | +32.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.12% | 16.55% | +38.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.12% | 16.55% | +38.57% |
Сравнение комиссий SKRE и YQQQ
SKRE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и YQQQ
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности YQQQ в 29.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.72% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and YQQQ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (11.56%) compared to YQQQ (5.41%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -79.33% vs YQQQ's -29.10%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -7.48% vs -46.37% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -7.48% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 0.40% for SKRE.
SKRE is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Tuttle and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.99% for YQQQ.
YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор