Сравнение SKRE с SPDN
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds - SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry while SPDN tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, SKRE returned -42.63% vs -11.27% for SPDN. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -34.60%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -5.99%.
SKRE
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -15.73%
- 6 месяцев
- -28.11%
- С начала года
- -34.60%
- 1 год
- -42.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- -4.98%
- С начала года
- -5.99%
- 1 год
- -11.27%
- 3 года*
- -10.67%
- 5 лет*
- -8.06%
- 10 лет*
- -12.12%
Сравнение доходности по годам SKRE и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -34.60% | -31.29% | -44.47% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -5.99% | -11.09% | -14.17% |
Correlation
The correlation between SKRE and SPDN is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. SPDN — Ранг доходности на риск
SKRE
SPDN
Сравнение SKRE c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKRE | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.86 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.71 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.33 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKRE и SPDN
Максимальная просадка SKRE за все время составила -79.33%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.33% | -75.31% | -4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.44% | -15.93% | -35.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.79% | -74.68% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.58% | -48.83% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.98% | 8.48% | +20.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и SPDN
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 3.64% | +8.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.65% | 10.14% | +22.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.15% | 12.77% | +33.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.11% | 16.97% | +38.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.11% | 18.01% | +37.10% |
Сравнение комиссий SKRE и SPDN
SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и SPDN
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SPDN в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.39% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.30% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and SPDN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (12.05%) compared to SPDN (3.64%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -79.33% vs SPDN's -75.31%.
On 1-year performance, SPDN leads with -11.27% vs -42.63% for SKRE. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPDN has performed better with a -11.27% return vs -42.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.
SPDN has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.39% for SKRE.
SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while SPDN tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Tuttle and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.50% for SPDN.
SPDN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор