Сравнение SKRE с KBWB
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and KBWB (Invesco KBW Bank ETF) are both exchange-traded funds - SKRE is a Inverse Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry, while KBWB is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Bank Index. Both are passively managed. Over the past year, SKRE returned -46.37% vs 38.95% for KBWB. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for KBWB.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и KBWB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -36.29%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью 18.05%.
SKRE
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- -29.24%
- С начала года
- -36.29%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBWB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 5.69%
- 6 месяцев
- 15.05%
- С начала года
- 18.05%
- 1 год
- 38.95%
- 3 года*
- 35.84%
- 5 лет*
- 12.65%
- 10 лет*
- 13.87%
Сравнение доходности по годам SKRE и KBWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -36.29% | -31.29% | -44.47% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 18.05% | 32.05% | 38.14% |
Correlation
The correlation between SKRE and KBWB is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | -0.86 |
The correlation between SKRE and KBWB has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. KBWB — Ранг доходности на риск
SKRE
KBWB
Сравнение SKRE c KBWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKRE | KBWB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.34 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.39 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 7.53 | -9.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKRE и KBWB
Максимальная просадка SKRE за все время составила -79.33%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и KBWB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.33% | -50.27% | -29.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.44% | -16.38% | -35.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.33% | -0.07% | -79.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.53% | -11.65% | -36.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.81% | 5.19% | +23.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и KBWB
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с Invesco KBW Bank ETF (KBWB) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.56% | 5.36% | +6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.58% | 15.98% | +16.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 20.32% | +25.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.12% | 26.48% | +28.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.12% | 29.04% | +26.08% |
Сравнение комиссий SKRE и KBWB
SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и KBWB
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности KBWB в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 1.89% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and KBWB have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (11.56%) compared to KBWB (5.36%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -79.33% vs KBWB's -50.27%.
On 1-year performance, KBWB leads with 38.95% vs -46.37% for SKRE. On fees, KBWB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KBWB has been the lower-risk option at 5.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KBWB has performed better with a 38.95% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBWB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.
KBWB has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.40% for SKRE.
SKRE is categorized as Inverse Equities, while KBWB is Financials Equities. SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while KBWB tracks KBW Nasdaq Bank Index. They also come from different issuers: Tuttle and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.35% for KBWB.
KBWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и KBWB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор