PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKRE с KBWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SKRE и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -36.29%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью 18.05%.


SKRE

1 день
-5.25%
1 месяц
-14.79%
6 месяцев
-29.24%
С начала года
-36.29%
1 год
-46.37%
3 года*
5 лет*
10 лет*

KBWB

1 день
-0.07%
1 месяц
5.69%
6 месяцев
15.05%
С начала года
18.05%
1 год
38.95%
3 года*
35.84%
5 лет*
12.65%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKRE и KBWB


2026 (YTD)20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
-36.29%-31.29%-44.47%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
18.05%32.05%38.14%

Correlation

The correlation between SKRE and KBWB is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г.

-0.86

The correlation between SKRE and KBWB has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Invesco KBW Bank ETF

Доходность на риск

SKRE vs. KBWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 00
Ранг коэф-та Мартина

KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SKREKBWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.34

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.39

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

7.53

-9.14

SKRE vs. KBWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа KBWB равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и KBWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKRE и KBWB

Максимальная просадка SKRE за все время составила -79.33%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и KBWB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SKREKBWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.33%

-50.27%

-29.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.44%

-16.38%

-35.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.33%

-0.07%

-79.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.53%

-11.65%

-36.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.81%

5.19%

+23.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и KBWB

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с Invesco KBW Bank ETF (KBWB) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SKREKBWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.56%

5.36%

+6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.58%

15.98%

+16.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.09%

20.32%

+25.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.12%

26.48%

+28.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.12%

29.04%

+26.08%

Сравнение комиссий SKRE и KBWB

SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и KBWB

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности KBWB в 1.89%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
1.89%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
0.40%0.26%3.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SKRE and KBWB have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKRE has higher volatility (11.56%) compared to KBWB (5.36%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -79.33% vs KBWB's -50.27%.

On 1-year performance, KBWB leads with 38.95% vs -46.37% for SKRE. On fees, KBWB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KBWB has been the lower-risk option at 5.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KBWB has performed better with a 38.95% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.

KBWB has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.40% for SKRE.

SKRE is categorized as Inverse Equities, while KBWB is Financials Equities. SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while KBWB tracks KBW Nasdaq Bank Index. They also come from different issuers: Tuttle and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.35% for KBWB.

KBWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKRE и KBWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор