Сравнение KBWB с KBE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и SPDR S&P Bank ETF (KBE).
KBWB и KBE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWB или KBE.
Доходность
Сравнение доходности KBWB и KBE
Доходность по периодам
С начала года, KBWB показывает доходность 46.92%, что значительно выше, чем у KBE с доходностью 36.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KBWB имеют среднегодовую доходность 9.17%, а акции KBE немного отстают с 8.77%.
KBWB
46.92%
13.27%
32.96%
71.96%
7.84%
9.17%
KBE
36.69%
13.10%
35.12%
60.84%
9.14%
8.77%
Основные характеристики
| KBWB | KBE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.18 | 2.28 |
| Коэф-т Сортино | 4.48 | 3.33 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.76 | 1.95 |
| Коэф-т Мартина | 23.46 | 13.84 |
| Индекс Язвы | 3.07% | 4.40% |
| Дневная вол-ть | 22.61% | 26.69% |
| Макс. просадка | -50.27% | -83.15% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWB и KBE
И KBWB, и KBE имеют комиссию равную 0.35%.
Корреляция
Корреляция между KBWB и KBE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWB c KBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWB и KBE
Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности KBE в 2.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.32% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.63% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% | 1.52% | 1.43% |
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.13% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.35% | 1.39% | 1.69% | 1.59% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок KBWB и KBE
Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки KBE в -83.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и KBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWB и KBE
Текущая волатильность для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) составляет 11.53%, в то время как у SPDR S&P Bank ETF (KBE) волатильность равна 13.21%. Это указывает на то, что KBWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.