Сравнение KBWB с KBE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и SPDR S&P Bank ETF (KBE).
KBWB и KBE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWB или KBE.
Основные характеристики
| KBWB | KBE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.70% | 0.35% |
| Дох-ть за 1 год | 41.78% | 41.76% |
| Дох-ть за 3 года | -4.34% | -2.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.93% | 2.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.68% | 6.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 1.42 |
| Дневная вол-ть | 23.36% | 27.71% |
| Макс. просадка | -50.27% | -83.15% |
| Current Drawdown | -25.34% | -18.71% |
Корреляция
Корреляция между KBWB и KBE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KBWB и KBE
С начала года, KBWB показывает доходность 7.70%, что значительно выше, чем у KBE с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции KBWB превзошли акции KBE по среднегодовой доходности: 6.68% против 6.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWB и KBE
И KBWB, и KBE имеют комиссию равную 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWB c KBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWB и KBE
Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности KBE в 2.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 3.17% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% | 1.52% | 1.43% |
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.88% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% | 1.59% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок KBWB и KBE
Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки KBE в -83.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и KBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWB и KBE
Текущая волатильность для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) составляет 5.76%, в то время как у SPDR S&P Bank ETF (KBE) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что KBWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.