Сравнение KBWB с KBE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и SPDR S&P Bank ETF (KBE).
KBWB и KBE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWB или KBE.
Основные характеристики
| KBWB | KBE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.47% | 19.34% |
| Дох-ть за 1 год | 55.73% | 43.91% |
| Дох-ть за 3 года | -1.79% | 0.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.12% | 6.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.73% | 7.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.95 | 1.97 |
| Коэф-т Сортино | 3.95 | 2.79 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | 1.35 |
| Коэф-т Мартина | 19.69 | 11.02 |
| Индекс Язвы | 3.08% | 4.40% |
| Дневная вол-ть | 20.33% | 24.48% |
| Макс. просадка | -50.27% | -83.15% |
| Текущая просадка | -10.94% | -4.47% |
Корреляция
Корреляция между KBWB и KBE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KBWB и KBE
С начала года, KBWB показывает доходность 28.47%, что значительно выше, чем у KBE с доходностью 19.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KBWB имеют среднегодовую доходность 7.73%, а акции KBE немного отстают с 7.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWB и KBE
И KBWB, и KBE имеют комиссию равную 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWB c KBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWB и KBE
Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности KBE в 2.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.65% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% | 1.52% | 1.43% |
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.43% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% | 1.59% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок KBWB и KBE
Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки KBE в -83.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и KBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWB и KBE
Текущая волатильность для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) составляет 5.23%, в то время как у SPDR S&P Bank ETF (KBE) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что KBWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.