PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBWB с KBE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBWB и KBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWB и KBE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
-4.32%32.05%36.73%-1.18%-21.68%37.72%-10.46%35.90%-18.30%18.11%
KBE
SPDR S&P Bank ETF
-0.39%12.36%23.78%5.30%-14.83%33.46%-8.75%29.78%-19.65%10.49%

Доходность по периодам

С начала года, KBWB показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у KBE с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции KBWB превзошли акции KBE по среднегодовой доходности: 12.03% против 9.68% соответственно.


KBWB

1 день
1.29%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
5.14%
1 год
31.55%
3 года*
27.70%
5 лет*
8.14%
10 лет*
12.03%

KBE

1 день
0.92%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
3.01%
1 год
16.90%
3 года*
20.81%
5 лет*
5.69%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco KBW Bank ETF

SPDR S&P Bank ETF

Сравнение комиссий KBWB и KBE

И KBWB, и KBE имеют комиссию равную 0.35%.


Доходность на риск

KBWB vs. KBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 5454
Ранг коэф-та Мартина

KBE
Ранг доходности на риск KBE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWB c KBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KBWBKBEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.65

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.01

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.12

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

2.83

+2.70

KBWB vs. KBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWB на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа KBE равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWB и KBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KBWBKBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.65

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.21

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.32

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.09

+0.38

Корреляция

Корреляция между KBWB и KBE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWB и KBE

Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности KBE в 2.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
2.24%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%
KBE
SPDR S&P Bank ETF
2.47%2.51%2.35%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.36%1.39%1.70%

Просадки

Сравнение просадок KBWB и KBE

Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки KBE в -83.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и KBE.


Загрузка...

Показатели просадок


KBWBKBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-83.15%

+32.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-14.63%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.31%

-45.25%

-4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

-53.14%

+2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-10.32%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-27.72%

+15.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

5.80%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWB и KBE

Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с SPDR S&P Bank ETF (KBE) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что KBWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KBWBKBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

5.35%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

16.70%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

26.14%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

27.44%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.25%

29.89%

-0.64%