PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KBWB с VFH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBWB и VFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Vanguard Financials ETF (VFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
32.95%
23.06%
KBWB
VFH

Доходность по периодам

С начала года, KBWB показывает доходность 46.92%, что значительно выше, чем у VFH с доходностью 35.42%. За последние 10 лет акции KBWB уступали акциям VFH по среднегодовой доходности: 9.17% против 12.02% соответственно.


KBWB

С начала года

46.92%

1 месяц

13.27%

6 месяцев

32.96%

1 год

71.96%

5 лет (среднегодовая)

7.84%

10 лет (среднегодовая)

9.17%

VFH

С начала года

35.42%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

23.99%

1 год

47.35%

5 лет (среднегодовая)

13.20%

10 лет (среднегодовая)

12.02%

Основные характеристики


KBWBVFH
Коэф-т Шарпа3.183.26
Коэф-т Сортино4.484.61
Коэф-т Омега1.571.60
Коэф-т Кальмара1.763.79
Коэф-т Мартина23.4623.37
Индекс Язвы3.07%2.05%
Дневная вол-ть22.61%14.72%
Макс. просадка-50.27%-78.61%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBWB и VFH

KBWB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VFH в 0.10%.


KBWB
Invesco KBW Bank ETF
График комиссии KBWB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VFH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между KBWB и VFH составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KBWB c VFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KBWB, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.183.22
Коэффициент Сортино KBWB, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.484.56
Коэффициент Омега KBWB, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.571.59
Коэффициент Кальмара KBWB, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.763.75
Коэффициент Мартина KBWB, с текущим значением в 23.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0023.4623.04
KBWB
VFH

Показатель коэффициента Шарпа KBWB на текущий момент составляет 3.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFH равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWB и VFH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.18
3.22
KBWB
VFH

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWB и VFH

Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности VFH в 1.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
2.32%3.20%3.05%2.13%2.63%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%1.52%1.43%
VFH
Vanguard Financials ETF
1.59%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%1.85%1.82%

Просадки

Сравнение просадок KBWB и VFH

Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и VFH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
KBWB
VFH

Волатильность

Сравнение волатильности KBWB и VFH

Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с Vanguard Financials ETF (VFH) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что KBWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.53%
7.76%
KBWB
VFH