Сравнение KBWB с VFH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Vanguard Financials ETF (VFH).
KBWB и VFH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWB или VFH.
Основные характеристики
| KBWB | VFH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.47% | 23.69% |
| Дох-ть за 1 год | 55.73% | 40.39% |
| Дох-ть за 3 года | -1.79% | 6.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.12% | 11.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.73% | 11.10% |
| Коэф-т Шарпа | 2.95 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.95 | 4.24 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | 2.49 |
| Коэф-т Мартина | 19.69 | 20.83 |
| Индекс Язвы | 3.08% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 20.33% | 13.06% |
| Макс. просадка | -50.27% | -78.61% |
| Текущая просадка | -10.94% | -3.00% |
Корреляция
Корреляция между KBWB и VFH составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KBWB и VFH
С начала года, KBWB показывает доходность 28.47%, что значительно выше, чем у VFH с доходностью 23.69%. За последние 10 лет акции KBWB уступали акциям VFH по среднегодовой доходности: 7.73% против 11.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWB и VFH
KBWB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VFH в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWB c VFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWB и VFH
Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности VFH в 1.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.65% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% | 1.52% | 1.43% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.74% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% | 1.85% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок KBWB и VFH
Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и VFH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWB и VFH
Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Vanguard Financials ETF (VFH) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что KBWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.