Сравнение KBWB с VFH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Vanguard Financials ETF (VFH).
KBWB и VFH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWB или VFH.
Корреляция
Корреляция между KBWB и VFH составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KBWB и VFH
Основные характеристики
KBWB:
0.63
VFH:
0.90
KBWB:
1.04
VFH:
1.33
KBWB:
1.15
VFH:
1.20
KBWB:
0.61
VFH:
1.08
KBWB:
2.54
VFH:
4.42
KBWB:
6.92%
VFH:
4.22%
KBWB:
27.93%
VFH:
20.76%
KBWB:
-50.27%
VFH:
-78.61%
KBWB:
-20.88%
VFH:
-11.99%
Доходность по периодам
С начала года, KBWB показывает доходность -12.58%, что значительно ниже, чем у VFH с доходностью -5.08%. За последние 10 лет акции KBWB уступали акциям VFH по среднегодовой доходности: 6.93% против 10.90% соответственно.
KBWB
-12.58%
-9.79%
-8.54%
15.91%
12.83%
6.93%
VFH
-5.08%
-6.06%
-2.91%
18.03%
18.06%
10.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWB и VFH
KBWB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VFH в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KBWB и VFH
KBWB
VFH
Сравнение KBWB c VFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWB и VFH
Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности VFH в 1.96%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.81% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.63% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% | 1.52% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.96% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок KBWB и VFH
Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и VFH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWB и VFH
Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеет более высокую волатильность в 16.94% по сравнению с Vanguard Financials ETF (VFH) с волатильностью 13.43%. Это указывает на то, что KBWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.