Сравнение KBWB с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
KBWB и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWB или SPY.
Корреляция
Корреляция между KBWB и SPY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KBWB и SPY
Основные характеристики
KBWB:
0.89
SPY:
0.69
KBWB:
1.43
SPY:
0.98
KBWB:
1.18
SPY:
1.13
KBWB:
0.70
SPY:
0.92
KBWB:
4.70
SPY:
3.68
KBWB:
4.40%
SPY:
2.51%
KBWB:
23.26%
SPY:
13.41%
KBWB:
-50.27%
SPY:
-55.19%
KBWB:
-16.84%
SPY:
-10.04%
Доходность по периодам
С начала года, KBWB показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции KBWB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.31% против 12.18% соответственно.
KBWB
-8.11%
-15.49%
8.51%
20.10%
12.71%
7.31%
SPY
-5.91%
-8.90%
-0.74%
8.24%
17.23%
12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWB и SPY
KBWB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KBWB и SPY
KBWB
SPY
Сравнение KBWB c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWB и SPY
Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности SPY в 1.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.68% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.63% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% | 1.52% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.28% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок KBWB и SPY
Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWB и SPY
Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что KBWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.