Сравнение KBWB с KRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).
KBWB и KRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWB или KRE.
Основные характеристики
| KBWB | KRE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.47% | 13.45% |
| Дох-ть за 1 год | 55.73% | 37.48% |
| Дох-ть за 3 года | -1.79% | -5.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.12% | 3.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.73% | 6.21% |
| Коэф-т Шарпа | 2.95 | 1.50 |
| Коэф-т Сортино | 3.95 | 2.22 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | 0.94 |
| Коэф-т Мартина | 19.69 | 6.04 |
| Индекс Язвы | 3.08% | 7.03% |
| Дневная вол-ть | 20.33% | 28.15% |
| Макс. просадка | -50.27% | -68.54% |
| Текущая просадка | -10.94% | -19.94% |
Корреляция
Корреляция между KBWB и KRE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KBWB и KRE
С начала года, KBWB показывает доходность 28.47%, что значительно выше, чем у KRE с доходностью 13.45%. За последние 10 лет акции KBWB превзошли акции KRE по среднегодовой доходности: 7.73% против 6.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWB и KRE
И KBWB, и KRE имеют комиссию равную 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWB c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWB и KRE
Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности KRE в 2.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.65% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% | 1.52% | 1.43% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.72% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.25% | 1.40% | 1.40% | 1.80% | 1.60% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок KBWB и KRE
Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и KRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWB и KRE
Текущая волатильность для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) составляет 5.23%, в то время как у SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что KBWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.