PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KBWB с KRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBWB и KRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.94%
37.23%
KBWB
KRE

Доходность по периодам

С начала года, KBWB показывает доходность 44.70%, что значительно выше, чем у KRE с доходностью 29.06%. За последние 10 лет акции KBWB превзошли акции KRE по среднегодовой доходности: 8.97% против 7.62% соответственно.


KBWB

С начала года

44.70%

1 месяц

11.89%

6 месяцев

32.07%

1 год

69.36%

5 лет (среднегодовая)

7.52%

10 лет (среднегодовая)

8.97%

KRE

С начала года

29.06%

1 месяц

12.81%

6 месяцев

37.82%

1 год

53.86%

5 лет (среднегодовая)

6.49%

10 лет (среднегодовая)

7.62%

Основные характеристики


KBWBKRE
Коэф-т Шарпа3.091.80
Коэф-т Сортино4.382.72
Коэф-т Омега1.551.33
Коэф-т Кальмара1.711.33
Коэф-т Мартина22.747.78
Индекс Язвы3.07%7.01%
Дневная вол-ть22.57%30.34%
Макс. просадка-50.27%-68.54%
Текущая просадка0.00%-8.92%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBWB и KRE

И KBWB, и KRE имеют комиссию равную 0.35%.


KBWB
Invesco KBW Bank ETF
График комиссии KBWB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии KRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между KBWB и KRE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KBWB c KRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KBWB, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.091.80
Коэффициент Сортино KBWB, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.382.72
Коэффициент Омега KBWB, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.551.33
Коэффициент Кальмара KBWB, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.711.33
Коэффициент Мартина KBWB, с текущим значением в 22.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.747.78
KBWB
KRE

Показатель коэффициента Шарпа KBWB на текущий момент составляет 3.09, что выше коэффициента Шарпа KRE равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWB и KRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.09
1.80
KBWB
KRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWB и KRE

Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности KRE в 2.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
2.35%3.20%3.05%2.13%2.63%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%1.52%1.43%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF
2.40%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.25%1.40%1.39%1.80%1.60%1.37%

Просадки

Сравнение просадок KBWB и KRE

Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и KRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-8.92%
KBWB
KRE

Волатильность

Сравнение волатильности KBWB и KRE

Текущая волатильность для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) составляет 11.48%, в то время как у SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что KBWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.48%
14.39%
KBWB
KRE