PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco KBW Bank ETF (KBWB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco KBW Bank ETF (KBWB)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

KBWB — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат KBW Nasdaq Bank Index. KBWB запущен 1 нояб. 2011 г. и имеет комиссию в 0.35%.

Информация о ETF

ISIN

US73937B7468

CUSIP

46138E628

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

1 нояб. 2011 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Financials Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

KBW Nasdaq Bank Index

Домашняя страница

www.invesco.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия KBWB составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
KBWB с XLF KBWB с KBE KBWB с KRE KBWB с VFH KBWB с KBWR KBWB с IYF KBWB с SPY KBWB с SCHD KBWB с DPST KBWB с VOO
Популярные сравнения:
KBWB с XLF KBWB с KBE KBWB с KRE KBWB с VFH KBWB с KBWR KBWB с IYF KBWB с SPY KBWB с SCHD KBWB с DPST KBWB с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Invesco KBW Bank ETF (KBWB) показал доход в -2.57% с начала года и 19.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KBWB составила 7.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

KBWB

С начала года

-2.57%

1 месяц

14.21%

6 месяцев

-5.43%

1 год

19.29%

5 лет

15.77%

10 лет

7.66%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KBWB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.80%-2.11%-9.22%-3.55%4.49%-2.57%
2024-0.14%1.26%8.80%-3.30%4.10%-0.21%9.87%1.41%-0.97%6.69%13.59%-7.49%36.73%
202312.24%-2.78%-24.88%-0.60%-5.94%5.76%11.60%-8.40%-3.58%-5.42%15.41%13.35%-1.16%
20222.18%-0.40%-7.20%-11.23%6.22%-13.14%7.55%-2.21%-9.14%8.79%4.75%-7.04%-21.69%
2021-0.16%16.30%6.29%6.06%5.13%-6.16%-2.34%5.26%1.88%6.44%-5.59%1.34%37.72%
2020-7.38%-12.81%-27.86%14.05%0.39%0.43%0.31%3.10%-4.47%5.92%17.58%8.64%-10.46%
201913.01%3.92%-6.21%9.27%-9.93%7.04%4.24%-8.46%7.76%3.84%6.07%3.40%35.90%
20188.09%-2.12%-5.23%0.45%-0.80%-1.77%4.87%1.42%-4.65%-5.57%2.98%-15.59%-18.30%
2017-0.42%5.42%-4.13%-0.91%-2.40%7.78%0.45%-2.93%6.91%2.29%3.32%2.20%18.11%
2016-12.72%-5.30%6.78%7.68%2.81%-8.31%5.03%7.05%-2.37%5.29%17.44%5.37%28.13%
2015-10.31%8.55%-0.05%2.24%2.70%2.40%1.48%-7.19%-3.64%4.14%4.62%-3.47%-0.13%
2014-2.82%2.75%4.95%-5.39%1.00%3.50%-1.39%1.91%0.37%0.92%1.08%2.44%9.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KBWB составляет 75, что ставит его в топ 25% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности KBWB, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco KBW Bank ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.70
  • За 5 лет: 0.49
  • За 10 лет: 0.26
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco KBW Bank ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.59 на акцию.

1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.59$1.61$1.57$1.58$1.45$1.32$1.39$1.12$0.74$0.72$0.58$0.58

Дивидендный доход

2.52%2.46%3.20%3.05%2.13%2.63%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%1.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco KBW Bank ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41
2024$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.36$1.61
2023$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.39$1.57
2022$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.41$1.58
2021$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.48$1.45
2020$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.33$1.32
2019$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.45$1.39
2018$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.38$1.12
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.28$0.74
2016$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.27$0.72
2015$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.24$0.58
2014$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.23$0.58

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco KBW Bank ETF показал максимальную просадку в 50.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco KBW Bank ETF составляет 11.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.27%3 янв. 2020 г.5523 мар. 2020 г.20614 янв. 2021 г.261
-49.31%14 янв. 2022 г.3274 мая 2023 г.39121 нояб. 2024 г.718
-29.43%2 февр. 2018 г.22524 дек. 2018 г.24412 дек. 2019 г.469
-29.1%23 июл. 2015 г.14111 февр. 2016 г.1899 нояб. 2016 г.330
-25.43%7 февр. 2025 г.404 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...