- ISIN
- US73937B7468
- CUSIP
- 46138E628
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2011 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Financials Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- KBW Nasdaq Bank Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $6B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KBWB
Invesco KBW Bank ETF (KBWB) прибавил 13.0% с начала года. Текущая цена акции KBWB — $94. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KBWB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,684.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco KBW Bank ETF (KBWB) показал доход в 12.95% с начала года и 40.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KBWB составила 14.07%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Invesco KBW Bank ETF
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 9.33%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 40.49%
- 3 года*
- 37.07%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 14.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность KBWB по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 нояб. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении KBWB закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.27% | -5.03% | -2.73% | 10.38% | -0.22% | 8.56% | 12.95% | ||||||
| 2025 | 8.80% | -2.11% | -9.22% | -3.55% | 8.37% | 9.82% | 2.65% | 5.64% | 1.27% | -1.55% | 3.01% | 6.82% | 32.05% |
| 2024 | -0.14% | 1.26% | 8.80% | -3.30% | 4.10% | -0.21% | 9.87% | 1.41% | -0.97% | 6.69% | 13.59% | -7.49% | 36.73% |
| 2023 | 12.24% | -2.78% | -24.88% | -0.60% | -5.94% | 5.73% | 11.60% | -8.40% | -3.58% | -5.42% | 15.41% | 13.35% | -1.18% |
| 2022 | 2.18% | -0.40% | -7.20% | -11.23% | 6.22% | -13.13% | 7.55% | -2.21% | -9.14% | 8.79% | 4.75% | -7.04% | -21.68% |
| 2021 | -0.16% | 16.30% | 6.29% | 6.06% | 5.13% | -6.16% | -2.34% | 5.26% | 1.88% | 6.44% | -5.59% | 1.34% | 37.72% |
Метрики бенчмарка
Invesco KBW Bank ETF has an annualized alpha of 0.36%, beta of 1.20, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 01, 2011.
- This ETF captured 117.73% of S&P 500 Index gains and 116.11% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Альфа
- 0.36%
- Бета
- 1.20
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 117.73%
- Участие в снижении
- 116.11%
Комиссия
Комиссия KBWB составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KBWB имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBWB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.46 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 10.92 | -3.11 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco KBW Bank ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.86 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.86 | $1.72 | $1.61 | $1.57 | $1.57 | $1.44 | $1.32 | $1.39 | $1.12 | $0.74 | $0.72 | $0.58 |
Дивидендный доход | 1.97% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco KBW Bank ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.96 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.61 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.57 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco KBW Bank ETF показал максимальную просадку в 50.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -50.27%март 2020 г. | 2mo 20d | 9mo 27d | 1y 12dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -49.31%май 2023 г. | 1y 3mo | 1y 6mo | 2y 10moянв. 2022 г. - нояб. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -29.43%дек. 2018 г. | 10mo 25d | 11mo 23d | 1y 10moфевр. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -29.10%февр. 2016 г. | 6mo 23d | 9mo 2d | 1y 3moиюль 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -25.43%апр. 2025 г. | 2mo | 2mo 23d | 4mo 23dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| KBWB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -56.78% | +6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -9.10% | -7.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.43% | -18.90% | -6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.31% | -25.43% | -23.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.27% | -33.92% | -16.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -10.71% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 2.04% | +3.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KBWB
Добавьте Invesco KBW Bank ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KBWB