PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco KBW Bank ETF (KBWB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS73937B7468
CUSIP46138E628
ЭмитентInvesco
Дата выпуска1 нояб. 2011 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияFinancials Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексKBW Nasdaq Bank Index
Домашняя страницаwww.invesco.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия KBWB составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии KBWB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: KBWB с XLF, KBWB с KBE, KBWB с KRE, KBWB с VFH, KBWB с KBWR, KBWB с IYF, KBWB с SPY, KBWB с VOO, KBWB с SCHD, KBWB с USRT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco KBW Bank ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
321.63%
370.24%
KBWB (Invesco KBW Bank ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco KBW Bank ETF показал доход в 29.72% с начала года и 57.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco KBW Bank ETF составила 7.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года29.72%20.10%
1 месяц6.10%-0.39%
6 месяцев19.44%11.72%
1 год57.24%31.44%
5 лет (среднегодовая)5.33%13.30%
10 лет (среднегодовая)7.81%10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KBWB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.14%1.26%8.80%-3.30%4.10%-0.21%9.87%1.41%-0.97%6.69%29.72%
202312.24%-2.78%-24.88%-0.60%-5.94%5.75%11.60%-8.40%-3.58%-5.42%15.41%13.35%-1.16%
20222.18%-0.40%-7.20%-11.23%6.22%-13.14%7.55%-2.21%-9.14%8.79%4.75%-7.04%-21.69%
2021-0.16%16.30%6.29%6.06%5.13%-6.16%-2.34%5.26%1.88%6.44%-5.59%1.34%37.72%
2020-7.38%-12.81%-27.87%14.05%0.39%0.43%0.31%3.10%-4.47%5.92%17.58%8.64%-10.46%
201913.01%3.92%-6.21%9.27%-9.93%7.04%4.24%-8.46%7.76%3.84%6.07%3.40%35.90%
20188.09%-2.12%-5.23%0.45%-0.80%-1.77%4.87%1.42%-4.65%-5.57%2.98%-15.59%-18.30%
2017-0.42%5.42%-4.13%-0.91%-2.40%7.78%0.45%-2.93%6.90%2.29%3.32%2.20%18.11%
2016-12.72%-5.30%6.78%7.68%2.81%-8.31%5.03%7.05%-2.37%5.29%17.44%5.37%28.13%
2015-10.31%8.55%-0.05%2.24%2.70%2.40%1.48%-7.19%-3.64%4.14%4.62%-3.47%-0.13%
2014-2.82%2.75%4.95%-5.39%1.00%3.50%-1.39%1.91%0.36%0.92%1.08%2.44%9.24%
20135.21%0.43%4.29%1.18%6.50%1.85%7.13%-5.30%0.11%3.32%5.79%2.29%37.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг KBWB среди ETFs на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности KBWB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWB, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


KBWB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KBWB, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KBWB, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KBWB, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KBWB, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KBWB, с текущим значением в 22.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0022.60
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.62

Коэффициент Шарпа

Invesco KBW Bank ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.32
2.88
KBWB (Invesco KBW Bank ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco KBW Bank ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.64 на акцию.


1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.64$1.57$1.57$1.44$1.32$1.39$1.12$0.74$0.72$0.58$0.58$0.51

Дивидендный доход

2.63%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%1.52%1.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco KBW Bank ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$1.25
2023$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.39$1.57
2022$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.41$1.57
2021$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.48$1.44
2020$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.33$1.32
2019$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.45$1.39
2018$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.38$1.12
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.28$0.74
2016$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.27$0.72
2015$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.23$0.58
2014$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.22$0.58
2013$0.06$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.19$0.51

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.08%
-2.32%
KBWB (Invesco KBW Bank ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco KBW Bank ETF показал максимальную просадку в 50.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco KBW Bank ETF составляет 10.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.27%3 янв. 2020 г.5523 мар. 2020 г.20614 янв. 2021 г.261
-49.31%14 янв. 2022 г.3274 мая 2023 г.
-29.43%2 февр. 2018 г.22524 дек. 2018 г.24412 дек. 2019 г.469
-29.1%23 июл. 2015 г.14111 февр. 2016 г.1899 нояб. 2016 г.330
-18.02%27 мар. 2012 г.484 июн. 2012 г.7113 сент. 2012 г.119

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco KBW Bank ETF составляет 5.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.57%
3.23%
KBWB (Invesco KBW Bank ETF)
Benchmark (^GSPC)