PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBWB с IYF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBWB и IYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWB и IYF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
-4.32%32.05%36.73%-1.18%-21.68%37.72%-10.46%35.90%-18.30%18.11%
IYF
iShares U.S. Financials ETF
-7.98%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%-1.00%31.86%-9.39%19.58%

Доходность по периодам

С начала года, KBWB показывает доходность -4.32%, что значительно выше, чем у IYF с доходностью -7.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KBWB имеют среднегодовую доходность 12.03%, а акции IYF немного впереди с 12.62%.


KBWB

1 день
1.29%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
5.14%
1 год
31.55%
3 года*
27.70%
5 лет*
8.14%
10 лет*
12.03%

IYF

1 день
0.34%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-4.63%
1 год
6.30%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.00%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco KBW Bank ETF

iShares U.S. Financials ETF

Сравнение комиссий KBWB и IYF

KBWB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYF в 0.42%.


Доходность на риск

KBWB vs. IYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 5454
Ранг коэф-та Мартина

IYF
Ранг доходности на риск IYF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWB c IYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KBWBIYFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.33

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.56

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

0.45

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

1.34

+4.18

KBWB vs. IYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWB на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа IYF равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWB и IYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KBWBIYFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.33

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.58

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.61

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.22

+0.26

Корреляция

Корреляция между KBWB и IYF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWB и IYF

Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности IYF в 1.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
2.24%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%
IYF
iShares U.S. Financials ETF
1.62%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%

Просадки

Сравнение просадок KBWB и IYF

Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки IYF в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и IYF.


Загрузка...

Показатели просадок


KBWBIYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-79.09%

+28.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-13.88%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.31%

-25.06%

-24.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

-42.57%

-7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-10.79%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-17.68%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

4.67%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWB и IYF

Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с iShares U.S. Financials ETF (IYF) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что KBWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KBWBIYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

4.73%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

11.36%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

19.46%

+6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

18.99%

+7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.25%

20.90%

+8.35%