Сравнение KBWB с IYF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и iShares U.S. Financials ETF (IYF).
KBWB и IYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWB или IYF.
Основные характеристики
| KBWB | IYF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.72% | 26.09% |
| Дох-ть за 1 год | 57.24% | 42.40% |
| Дох-ть за 3 года | -1.47% | 8.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.33% | 11.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.81% | 11.16% |
| Коэф-т Шарпа | 3.32 | 3.56 |
| Коэф-т Сортино | 4.40 | 4.59 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 1.56 | 3.13 |
| Коэф-т Мартина | 22.60 | 23.21 |
| Индекс Язвы | 3.07% | 2.07% |
| Дневная вол-ть | 20.91% | 13.52% |
| Макс. просадка | -50.27% | -79.09% |
| Текущая просадка | -10.08% | -2.83% |
Корреляция
Корреляция между KBWB и IYF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KBWB и IYF
С начала года, KBWB показывает доходность 29.72%, что значительно выше, чем у IYF с доходностью 26.09%. За последние 10 лет акции KBWB уступали акциям IYF по среднегодовой доходности: 7.81% против 11.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWB и IYF
KBWB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYF в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWB c IYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWB и IYF
Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности IYF в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.63% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% | 1.52% | 1.43% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.30% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.65% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% | 1.38% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок KBWB и IYF
Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки IYF в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и IYF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWB и IYF
Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с iShares U.S. Financials ETF (IYF) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что KBWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.