Сравнение KBWB с IYF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и iShares U.S. Financials ETF (IYF).
KBWB и IYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWB или IYF.
Доходность
Сравнение доходности KBWB и IYF
Доходность по периодам
С начала года, KBWB показывает доходность 46.92%, что значительно выше, чем у IYF с доходностью 39.23%. За последние 10 лет акции KBWB уступали акциям IYF по среднегодовой доходности: 9.17% против 12.16% соответственно.
KBWB
46.92%
13.27%
32.96%
71.96%
7.84%
9.17%
IYF
39.23%
8.74%
24.47%
50.79%
13.90%
12.16%
Основные характеристики
| KBWB | IYF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.18 | 3.38 |
| Коэф-т Сортино | 4.48 | 4.70 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.76 | 4.86 |
| Коэф-т Мартина | 23.46 | 24.29 |
| Индекс Язвы | 3.07% | 2.09% |
| Дневная вол-ть | 22.61% | 15.04% |
| Макс. просадка | -50.27% | -79.09% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWB и IYF
KBWB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYF в 0.42%.
Корреляция
Корреляция между KBWB и IYF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWB c IYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWB и IYF
Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности IYF в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.32% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.63% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% | 1.52% | 1.43% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.17% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% | 1.38% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок KBWB и IYF
Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки IYF в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и IYF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWB и IYF
Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с iShares U.S. Financials ETF (IYF) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что KBWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.