Сравнение KBWB с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
KBWB и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWB или XLF.
Основные характеристики
| KBWB | XLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.71% | 9.64% |
| Дох-ть за 1 год | 43.49% | 29.30% |
| Дох-ть за 3 года | -5.00% | 4.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.98% | 10.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.89% | 13.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 2.60 |
| Дневная вол-ть | 22.58% | 12.31% |
| Макс. просадка | -50.27% | -82.43% |
| Current Drawdown | -23.95% | -2.49% |
Корреляция
Корреляция между KBWB и XLF составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KBWB и XLF
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KBWB показывает доходность 9.71%, а XLF немного ниже – 9.64%. За последние 10 лет акции KBWB уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 6.89% против 13.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWB и XLF
KBWB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWB c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWB и XLF
Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности XLF в 1.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 3.11% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% | 1.52% | 1.43% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.56% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок KBWB и XLF
Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWB и XLF
Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что KBWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.