PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KBWB с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KBWBXLF
Дох-ть с нач. г.28.47%24.49%
Дох-ть за 1 год55.73%39.25%
Дох-ть за 3 года-1.79%6.96%
Дох-ть за 5 лет5.12%11.55%
Дох-ть за 10 лет7.73%13.56%
Коэф-т Шарпа2.953.32
Коэф-т Сортино3.954.34
Коэф-т Омега1.491.57
Коэф-т Кальмара1.362.54
Коэф-т Мартина19.6921.37
Индекс Язвы3.08%1.92%
Дневная вол-ть20.33%12.36%
Макс. просадка-50.27%-82.43%
Текущая просадка-10.94%-2.81%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между KBWB и XLF составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности KBWB и XLF

С начала года, KBWB показывает доходность 28.47%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 24.49%. За последние 10 лет акции KBWB уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 7.73% против 13.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.10%
13.54%
KBWB
XLF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBWB и XLF

KBWB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.


KBWB
Invesco KBW Bank ETF
График комиссии KBWB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии XLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KBWB c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KBWB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KBWB, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KBWB, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KBWB, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KBWB, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KBWB, с текущим значением в 19.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.69
XLF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLF, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLF, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLF, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLF, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLF, с текущим значением в 21.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.37

Сравнение коэффициента Шарпа KBWB и XLF

Показатель коэффициента Шарпа KBWB на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLF равному 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWB и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95
3.32
KBWB
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWB и XLF

Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности XLF в 1.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
2.65%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%1.52%1.43%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.44%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%1.63%2.40%1.98%1.81%

Просадки

Сравнение просадок KBWB и XLF

Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.94%
-2.81%
KBWB
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности KBWB и XLF

Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что KBWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.23%
3.98%
KBWB
XLF