PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KBWB с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBWB и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
32.95%
22.84%
KBWB
XLF

Доходность по периодам

С начала года, KBWB показывает доходность 46.92%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 36.46%. За последние 10 лет акции KBWB уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 9.17% против 12.04% соответственно.


KBWB

С начала года

46.92%

1 месяц

13.27%

6 месяцев

32.96%

1 год

71.96%

5 лет (среднегодовая)

7.84%

10 лет (среднегодовая)

9.17%

XLF

С начала года

36.46%

1 месяц

7.68%

6 месяцев

22.84%

1 год

46.19%

5 лет (среднегодовая)

13.38%

10 лет (среднегодовая)

12.04%

Основные характеристики


KBWBXLF
Коэф-т Шарпа3.183.34
Коэф-т Сортино4.484.70
Коэф-т Омега1.571.61
Коэф-т Кальмара1.763.88
Коэф-т Мартина23.4623.92
Индекс Язвы3.07%1.93%
Дневная вол-ть22.61%13.85%
Макс. просадка-50.27%-82.69%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBWB и XLF

KBWB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.


KBWB
Invesco KBW Bank ETF
График комиссии KBWB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии XLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между KBWB и XLF составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KBWB c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KBWB, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.183.34
Коэффициент Сортино KBWB, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.484.70
Коэффициент Омега KBWB, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.571.61
Коэффициент Кальмара KBWB, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.763.88
Коэффициент Мартина KBWB, с текущим значением в 23.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.4623.92
KBWB
XLF

Показатель коэффициента Шарпа KBWB на текущий момент составляет 3.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLF равному 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWB и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.18
3.34
KBWB
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWB и XLF

Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности XLF в 1.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
2.32%3.20%3.05%2.13%2.63%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%1.52%1.43%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.31%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%1.95%1.61%1.47%

Просадки

Сравнение просадок KBWB и XLF

Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
KBWB
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности KBWB и XLF

Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что KBWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.53%
7.13%
KBWB
XLF