PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWB с FTXO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWB с FTXO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBWB (Invesco KBW Bank ETF) and FTXO (First Trust Nasdaq Bank ETF) are both Financials Equities funds - KBWB tracks the KBW Nasdaq Bank Index while FTXO tracks the NASDAQ US Banks Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KBWB returned 7.75%/yr vs 5.35%/yr for FTXO. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. KBWB charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for FTXO.

Доходность

Сравнение доходности KBWB и FTXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWB показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у FTXO с доходностью 0.81%.

KBWB

1 день
-1.39%
1 месяц
2.14%
С начала года
4.07%
6 месяцев
8.58%
1 год
34.45%
3 года*
31.93%
5 лет*
7.75%
10 лет*
12.09%

FTXO

1 день
-1.34%
1 месяц
-0.87%
С начала года
0.81%
6 месяцев
4.64%
1 год
23.41%
3 года*
24.18%
5 лет*
5.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWB и FTXO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		4.07%32.05%36.73%-1.18%-21.68%37.72%-10.46%35.90%-18.30%18.11%
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		0.81%21.32%29.05%0.05%-17.93%40.53%-12.53%30.11%-21.79%14.25%

Correlation

The correlation between KBWB and FTXO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2016 г.

0.97

The correlation between KBWB and FTXO has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KBWB и FTXO

Секторы
KBWB
FTXO

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KBWB
100.0%
FTXO
100.0%

Сырьевые материалы

KBWB

-

FTXO

-

Коммуникационные услуги

KBWB

-

FTXO

-

Потребительский циклический сектор

KBWB

-

FTXO

-

Потребительский защитный сектор

KBWB

-

FTXO

-

Энергетика

KBWB

-

FTXO

-

Здравоохранение

KBWB

-

FTXO

-

Промышленность

KBWB

-

FTXO

-

Недвижимость

KBWB

-

FTXO

-

Технологии

KBWB

-

FTXO
0.4%

Коммунальные услуги

KBWB

-

FTXO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Bank ETF

First Trust Nasdaq Bank ETF

Часто сравнивают с KBWB:
KBWB с XLFKBWB с KREKBWB с KBEKBWB с VFHKBWB с IYFKBWB с SPYKBWB с DPST
Часто сравнивают с FTXO:
FTXO с IYFFTXO с GSIBFTXO с IYGFTXO с XLFFTXO с DFNLFTXO с KBEFTXO с QQQM

Доходность на риск

KBWB vs. FTXO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FTXO
Ранг доходности на риск FTXO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWB c FTXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWBFTXODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.13

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.62

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.41

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.64

3.90

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWB vs. FTXO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWB на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа FTXO равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWB и FTXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWBFTXOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.13

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.20

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.31

+0.19

Просадки

Сравнение просадок KBWB и FTXO

Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки FTXO в -55.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и FTXO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWBFTXOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-55.26%

+4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-16.69%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

-25.84%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.31%

-46.55%

-2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-8.10%

+4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-15.88%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

6.01%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWB и FTXO

Текущая волатильность для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) составляет 5.14%, в то время как у First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что KBWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWBFTXOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.69%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

15.46%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

20.80%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.63%

27.01%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.20%

29.98%

-0.78%

Сравнение комиссий KBWB и FTXO

KBWB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTXO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWB и FTXO

Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности FTXO в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		1.78%1.92%2.18%3.20%2.94%1.64%2.74%2.53%3.51%1.09%0.16%0.00%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		2.06%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, KBWB and FTXO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTXO has higher volatility (5.69%) compared to KBWB (5.14%). In terms of maximum drawdown, KBWB dropped -50.27% vs FTXO's -55.26%.

On 5-year performance, KBWB leads with 7.75% vs 5.35% for FTXO. On fees, KBWB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KBWB has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KBWB has performed better with a 7.75% return vs 5.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for FTXO.

KBWB has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.78% for FTXO.

KBWB tracks KBW Nasdaq Bank Index, while FTXO tracks NASDAQ US Banks Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for KBWB and 0.60% for FTXO.

KBWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWB и FTXO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор