PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXH с SMLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXH с SMLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) and SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. SIXH is actively managed, while SMLV is passively managed. Over the past 5 years, SIXH returned 8.95%/yr vs 7.75%/yr for SMLV. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. SIXH charges 0.87%/yr vs 0.12%/yr for SMLV.

Доходность

Сравнение доходности SIXH и SMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXH показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у SMLV с доходностью 12.88%.

SIXH

1 день
0.48%
1 месяц
-0.21%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.70%
1 год
10.61%
3 года*
12.22%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—

SMLV

1 день
-1.48%
1 месяц
1.39%
С начала года
12.88%
6 месяцев
12.84%
1 год
21.90%
3 года*
15.66%
5 лет*
7.75%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXH и SMLV

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		7.20%9.47%12.06%4.93%6.90%18.37%5.83%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		12.88%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%38.26%

Correlation

The correlation between SIXH and SMLV is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.50

The correlation between SIXH and SMLV shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIXH и SMLV

Секторы
SIXH
SMLV

Потребительский защитный сектор

23.2%
4.3%

Технологии

20.2%
11.2%

Коммуникационные услуги

13.3%
2.2%

Здравоохранение

12.6%
8.7%

Финансовые услуги

9.7%
30.5%

Промышленность

7.8%
14.3%

Потребительский циклический сектор

6.8%
8.7%

Коммунальные услуги

5.0%
2.9%

Недвижимость

1.4%
12.2%

Энергетика

0.1%
1.8%

Сырьевые материалы

0.1%
3.2%

Потребительский защитный сектор

SIXH
23.2%
SMLV
4.3%

Технологии

SIXH
20.2%
SMLV
11.2%

Коммуникационные услуги

SIXH
13.3%
SMLV
2.2%

Здравоохранение

SIXH
12.6%
SMLV
8.7%

Финансовые услуги

SIXH
9.7%
SMLV
30.5%

Промышленность

SIXH
7.8%
SMLV
14.3%

Потребительский циклический сектор

SIXH
6.8%
SMLV
8.7%

Коммунальные услуги

SIXH
5.0%
SMLV
2.9%

Недвижимость

SIXH
1.4%
SMLV
12.2%

Энергетика

SIXH
0.1%
SMLV
1.8%

Сырьевые материалы

SIXH
0.1%
SMLV
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с SIXH:
SIXH с POCTSIXH с LSATSIXH с QQQSIXH с ACIOSIXH с IYHSIXH с SPYSIXH с JEPQ
Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC

Доходность на риск

SIXH vs. SMLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXH
Ранг доходности на риск SIXH: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXH: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXH c SMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXHSMLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.40

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.05

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

3.00

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.25

8.20

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXH vs. SMLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXH на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLV равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXH и SMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXHSMLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.40

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.43

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.54

+0.51

Просадки

Сравнение просадок SIXH и SMLV

Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и SMLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXHSMLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.68%

-42.45%

+30.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.36%

-7.34%

+2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.10%

-20.40%

+11.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

-20.40%

+8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-1.48%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-5.46%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.68%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXH и SMLV

Текущая волатильность для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) составляет 2.31%, в то время как у SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что SIXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXHSMLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

3.98%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

9.88%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

15.73%

-8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.37%

18.28%

-7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

20.95%

-10.80%

Сравнение комиссий SIXH и SMLV

SIXH берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SMLV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXH и SMLV

Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности SMLV в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.90%2.23%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.35%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

SIXH and SMLV have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLV has higher volatility (3.98%) compared to SIXH (2.31%). In terms of maximum drawdown, SIXH dropped -11.68% vs SMLV's -42.45%.

On 5-year performance, SIXH leads with 8.95% vs 7.75% for SMLV. On fees, SMLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SIXH has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIXH has performed better with a 8.95% return vs 7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.87% for SIXH.

SMLV has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.90% for SIXH.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and State Street. Their fees differ too: 0.87% for SIXH and 0.12% for SMLV.

SIXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXH и SMLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор