Сравнение SHRT с SVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY).
SHRT и SVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г.. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SHRT и SVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHRT и SVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.63% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -16.45% | 10.63% | -3.17% | 14.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -2.63%, что значительно выше, чем у SVXY с доходностью -16.45%.
SHRT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- -8.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVXY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- -16.45%
- 6 месяцев
- -9.40%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- -1.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHRT и SVXY
SHRT берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.
Доходность на риск
SHRT vs. SVXY — Ранг доходности на риск
SHRT
SVXY
Сравнение SHRT c SVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHRT | SVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | 0.03 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | 0.30 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.05 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.04 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 0.11 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHRT | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 0.03 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.19 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между SHRT и SVXY составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и SVXY
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как SVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHRT и SVXY
Максимальная просадка SHRT за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и SVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHRT | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -95.25% | +76.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -26.50% | +8.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.67% | -83.26% | +70.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -56.58% | +49.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 9.82% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и SVXY
Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 5.62%, в то время как у ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) волатильность равна 15.28%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHRT | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 15.28% | -9.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 24.63% | -14.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 38.21% | -23.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 35.90% | -23.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 51.23% | -38.58% |