Сравнение SHRT с SVXY
SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham, while SVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x). SHRT is actively managed, while SVXY is passively managed. Over the past year, SHRT returned -21.39% vs 35.14% for SVXY. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. SHRT charges 1.35%/yr vs 0.95%/yr for SVXY.
Доходность
Сравнение доходности SHRT и SVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -16.28%, что значительно ниже, чем у SVXY с доходностью -0.69%.
SHRT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- -16.28%
- 6 месяцев
- -15.63%
- 1 год
- -21.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVXY
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 35.14%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение доходности по годам SHRT и SVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -16.28% | -0.91% | -1.44% | -5.51% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -0.69% | 10.63% | -3.17% | 16.73% |
Correlation
The correlation between SHRT and SVXY is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHRT vs. SVXY — Ранг доходности на риск
SHRT
SVXY
Сравнение SHRT c SVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHRT | SVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.24 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.54 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.96 | 5.02 | -6.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHRT и SVXY
Максимальная просадка SHRT за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и SVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHRT | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.98% | -95.25% | +69.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.21% | -22.94% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.92% | -80.10% | +55.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -56.93% | +48.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.24% | 7.02% | +4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и SVXY
Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 4.21%, в то время как у ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHRT | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 8.75% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 22.73% | -11.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 28.95% | -15.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 35.40% | -22.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.82% | 49.67% | -36.85% |
Сравнение комиссий SHRT и SVXY
SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и SVXY
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как SVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHRT and SVXY have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVXY has higher volatility (8.75%) compared to SHRT (4.21%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -25.98% vs SVXY's -95.25%.
On 1-year performance, SVXY leads with 35.14% vs -21.39% for SHRT. On fees, SVXY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVXY has performed better with a 35.14% return vs -21.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVXY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for SVXY.
SHRT is categorized as Inverse Equities, while SVXY is Volatility. They also come from different issuers: Gotham and ProShares. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 0.95% for SVXY.
SVXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHRT и SVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор