PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRT с SVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRT с SVXY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham, while SVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). SHRT is actively managed, while SVXY is passively managed. Over the past year, SHRT returned -21.72% vs 33.37% for SVXY. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. SHRT charges 1.35%/yr vs 1.38%/yr for SVXY.

Доходность

Сравнение доходности SHRT и SVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -17.20%, что значительно ниже, чем у SVXY с доходностью -0.92%.

SHRT

1 день
0.32%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-17.20%
6 месяцев
-15.30%
1 год
-21.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SVXY

1 день
-0.20%
1 месяц
8.44%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
7.55%
1 год
33.37%
3 года*
13.21%
5 лет*
15.76%
10 лет*
-1.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRT и SVXY

2026 (YTD)202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-17.20%-0.91%-1.44%-5.83%
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		-0.92%10.63%-3.17%14.72%

Correlation

The correlation between SHRT and SVXY is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

-0.35

The correlation between SHRT and SVXY shifts across timeframes, from -0.35 (all time) to -0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Short Strategies ETF

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с SPYSHRT с FXAIXSHRT с EEVSHRT с SOXLSHRT с YCS
Часто сравнивают с SVXY:
SVXY с SVIXSVXY с UVXYSVXY с VXXSVXY с SVOLSVXY с VIXYSVXY с SPYSVXY с VIXM

Доходность на риск

SHRT vs. SVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
SVXY
Ранг доходности на риск SVXY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVXY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRT c SVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRTSVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.67
1.17

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.47
1.64

-4.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.23

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.46

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.09

4.78

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRT vs. SVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -1.67, что ниже коэффициента Шарпа SVXY равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и SVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRTSVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.67

1.17

-2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.22

-1.01

Просадки

Сравнение просадок SHRT и SVXY

Максимальная просадка SHRT за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и SVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRTSVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.98%

-95.25%

+69.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.73%

-22.94%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-46.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.74%

-80.15%

+54.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-56.87%

+48.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.40%

7.00%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и SVXY

Gotham Short Strategies ETF (SHRT) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что SHRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRTSVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

3.76%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

21.42%

-10.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

28.62%

-15.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

35.38%

-22.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

50.75%

-37.97%

Сравнение комиссий SHRT и SVXY

SHRT берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и SVXY

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как SVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHRT and SVXY have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHRT has higher volatility (4.29%) compared to SVXY (3.76%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -25.98% vs SVXY's -95.25%.

On 1-year performance, SVXY leads with 33.37% vs -21.72% for SHRT. On fees, SHRT is cheaper at 1.35% per year. On volatility, SVXY has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SVXY has performed better with a 33.37% return vs -21.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHRT is cheaper with a 1.35% expense ratio, compared with 1.38% for SVXY.

SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for SVXY.

SHRT is categorized as Inverse Equities, while SVXY is Volatility. They also come from different issuers: Gotham and ProShares. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 1.38% for SVXY.

SVXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRT и SVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор