PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHRT с SVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SHRT и SVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -16.28%, что значительно ниже, чем у SVXY с доходностью -0.69%.


SHRT

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.43%
С начала года
-16.28%
6 месяцев
-15.63%
1 год
-21.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SVXY

1 день
-2.69%
1 месяц
4.23%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
0.15%
1 год
35.14%
3 года*
10.26%
5 лет*
14.63%
10 лет*
2.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRT и SVXY


2026 (YTD)202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
-16.28%-0.91%-1.44%-5.51%
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
-0.69%10.63%-3.17%16.73%

Correlation

The correlation between SHRT and SVXY is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

-0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gotham Short Strategies ETF

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

SHRT vs. SVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина

SVXY
Ранг доходности на риск SVXY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVXY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRT c SVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SHRTSVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.24

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.54

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.96

5.02

-6.97

SHRT vs. SVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -1.60, что ниже коэффициента Шарпа SVXY равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и SVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHRT и SVXY

Максимальная просадка SHRT за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и SVXY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SHRTSVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.98%

-95.25%

+69.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.21%

-22.94%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.92%

-80.10%

+55.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-56.93%

+48.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.24%

7.02%

+4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и SVXY

Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 4.21%, в то время как у ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SHRTSVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

8.75%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

22.73%

-11.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

28.95%

-15.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.82%

35.40%

-22.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.82%

49.67%

-36.85%

Сравнение комиссий SHRT и SVXY

SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SVXY в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и SVXY

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как SVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
0.08%0.07%0.85%0.27%
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SHRT and SVXY have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVXY has higher volatility (8.75%) compared to SHRT (4.21%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -25.98% vs SVXY's -95.25%.

On 1-year performance, SVXY leads with 35.14% vs -21.39% for SHRT. On fees, SVXY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SVXY has performed better with a 35.14% return vs -21.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVXY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for SVXY.

SHRT is categorized as Inverse Equities, while SVXY is Volatility. They also come from different issuers: Gotham and ProShares. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 0.95% for SVXY.

SVXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRT и SVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор