Сравнение SHRT с SVXY
SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham, while SVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x). SHRT is actively managed, while SVXY is passively managed. Over the past year, SHRT returned -15.29% vs 31.94% for SVXY. Their -0.34 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SHRT charges 1.35%/yr vs 0.95%/yr for SVXY.
Доходность
Сравнение доходности SHRT и SVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -14.90%, что значительно ниже, чем у SVXY с доходностью 6.66%.
SHRT
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- -11.84%
- С начала года
- -14.90%
- 1 год
- -15.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.43%
SVXY
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 10.00%
- С начала года
- 6.66%
- 1 год
- 31.94%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- -1.69%
- Всё время*
- 12.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $281.69K | $135.53K | $63.65K | |
| $94.68M | $82.92M | $84.73M |
Сравнение доходности по годам SHRT и SVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -14.90% | -0.91% | -1.44% | -5.51% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 6.66% | 10.63% | -3.17% | 16.73% |
Correlation
The correlation between SHRT and SVXY is -0.24, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHRT vs. SVXY — Ранг доходности на риск
SHRT
SVXY
Сравнение SHRT c SVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHRT | SVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.21 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.40 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 4.54 | -6.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHRT и SVXY
Максимальная просадка SHRT за все время составила -27.84%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и SVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHRT | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.84% | -95.25% | +67.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -22.94% | +1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.68% | -78.63% | +54.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -57.11% | +48.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.05% | 7.05% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и SVXY
Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 3.53%, в то время как у ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHRT | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 7.49% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 22.06% | -10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 29.03% | -14.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 35.18% | -22.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 49.45% | -36.45% |
Сравнение комиссий SHRT и SVXY
SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и SVXY
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как SVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHRT and SVXY have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVXY has higher volatility (7.49%) compared to SHRT (3.53%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -27.84% vs SVXY's -95.25%.
On 1-year performance, SVXY leads with 31.94% vs -15.29% for SHRT. On fees, SVXY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVXY has performed better with a 31.94% return vs -15.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVXY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for SVXY.
SHRT is categorized as Inverse Equities, while SVXY is Volatility. They also come from different issuers: Gotham and ProShares. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 0.95% for SVXY.
SVXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHRT и SVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор