Сравнение SHRT с BRKD
SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. SHRT is actively managed, while BRKD is passively managed. Over the past year, SHRT returned -21.72% vs 7.98% for BRKD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SHRT charges 1.35%/yr vs 1.00%/yr for BRKD.
Доходность
Сравнение доходности SHRT и BRKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -17.20%, что значительно ниже, чем у BRKD с доходностью 5.90%.
SHRT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -17.20%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -21.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 7.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHRT и BRKD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -17.20% | -0.91% | 0.92% |
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
Correlation
The correlation between SHRT and BRKD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.04 |
The correlation between SHRT and BRKD shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHRT vs. BRKD — Ранг доходности на риск
SHRT
BRKD
Сравнение SHRT c BRKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHRT | BRKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.12 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.86 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.09 | 1.67 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHRT | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.67 | 0.60 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | 0.04 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок SHRT и BRKD
Максимальная просадка SHRT за все время составила -25.98%, что больше максимальной просадки BRKD в -17.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и BRKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHRT | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.98% | -17.92% | -8.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.73% | -9.34% | -13.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.74% | -3.69% | -22.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -7.74% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.40% | 4.78% | +5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и BRKD
Gotham Short Strategies ETF (SHRT) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SHRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHRT | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 0.00% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 9.21% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 13.36% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 17.26% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.78% | 17.26% | -4.48% |
Сравнение комиссий SHRT и BRKD
SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии BRKD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и BRKD
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности BRKD в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 2.82% | 3.50% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
SHRT and BRKD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHRT has higher volatility (4.29%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -25.98% vs BRKD's -17.92%.
On 1-year performance, BRKD leads with 7.98% vs -21.72% for SHRT. On fees, BRKD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKD has performed better with a 7.98% return vs -21.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRKD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
BRKD has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.08% for SHRT.
They also come from different issuers: Gotham and Direxion. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 1.00% for BRKD.
BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHRT и BRKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор