Сравнение SHOC с SOXY
SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) and SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) are both exchange-traded funds - SHOC is a Semiconductors fund tracking the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index, while SOXY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. SHOC is passively managed, while SOXY is actively managed. Over the past year, SHOC returned 92.77% vs 99.08% for SOXY. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. SHOC charges 0.40%/yr vs 1.06%/yr for SOXY.
Доходность
Сравнение доходности SHOC и SOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOC показывает доходность 55.06%, что значительно ниже, чем у SOXY с доходностью 64.23%.
SHOC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -4.39%
- 6 месяцев
- 47.93%
- С начала года
- 55.06%
- 1 год
- 92.77%
- 3 года*
- 45.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 46.50%
SOXY
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -10.67%
- 6 месяцев
- 52.23%
- С начала года
- 64.23%
- 1 год
- 99.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 61.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.26M | $1.67M | $2.49M | |
| $1.70M | $2.35M | $2.05M |
Сравнение доходности по годам SHOC и SOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 55.06% | 49.91% | -1.37% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 64.23% | 37.00% | -0.99% |
Correlation
The correlation between SHOC and SOXY is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.97 |
The correlation between SHOC and SOXY has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SHOC и SOXY
Секторы
SHOC
SOXY
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
SHOC
SOXY
Сырьевые материалы
SHOC
-
SOXY
Коммуникационные услуги
SHOC
-
SOXY
Потребительский циклический сектор
SHOC
-
SOXY
Потребительский защитный сектор
SHOC
-
SOXY
Энергетика
SHOC
-
SOXY
Финансовые услуги
SHOC
-
SOXY
Здравоохранение
SHOC
-
SOXY
Промышленность
SHOC
-
SOXY
Недвижимость
SHOC
-
SOXY
-
Коммунальные услуги
SHOC
-
SOXY
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOC vs. SOXY — Ранг доходности на риск
SHOC
SOXY
Сравнение SHOC c SOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOC | SOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.39 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 3.49 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.66 | 15.00 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOC и SOXY
Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.54%, что больше максимальной просадки SOXY в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и SOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOC | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.54% | -30.22% | -7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.20% | -28.56% | +3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.66% | -18.79% | +4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -5.58% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.35% | 6.63% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOC и SOXY
Текущая волатильность для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) составляет 16.30%, в то время как у YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) волатильность равна 18.52%. Это указывает на то, что SHOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOC | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.30% | 18.52% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.29% | 36.18% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.35% | 40.44% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.94% | 39.58% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 39.58% | -2.64% |
Сравнение комиссий SHOC и SOXY
SHOC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SOXY в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOC и SOXY
Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности SOXY в 10.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.13% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 10.14% | 11.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, SHOC and SOXY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SOXY has higher volatility (18.52%) compared to SHOC (16.30%). In terms of maximum drawdown, SHOC dropped -37.54% vs SOXY's -30.22%.
On 1-year performance, SOXY leads with 99.08% vs 92.77% for SHOC. On fees, SHOC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SHOC has been the lower-risk option at 16.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXY has performed better with a 99.08% return vs 92.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHOC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.06% for SOXY.
SOXY has the higher dividend yield at 10.14%, compared with 0.13% for SHOC.
SHOC is categorized as Semiconductors, while SOXY is Derivative Income. They also come from different issuers: Strive and YieldMax. Their fees differ too: 0.40% for SHOC and 1.06% for SOXY.
SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOC и SOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор