PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHOC с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHOC с SOXX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).

SHOC и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHOC - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHOC или SOXX.

Корреляция

Корреляция между SHOC и SOXX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SHOC и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHOC:

-0.02

SOXX:

-0.24

Коэф-т Сортино

SHOC:

0.25

SOXX:

-0.07

Коэф-т Омега

SHOC:

1.03

SOXX:

0.99

Коэф-т Кальмара

SHOC:

-0.05

SOXX:

-0.26

Коэф-т Мартина

SHOC:

-0.10

SOXX:

-0.59

Индекс Язвы

SHOC:

16.90%

SOXX:

18.30%

Дневная вол-ть

SHOC:

44.33%

SOXX:

43.26%

Макс. просадка

SHOC:

-37.56%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

SHOC:

-22.03%

SOXX:

-26.56%

Доходность по периодам

С начала года, SHOC показывает доходность -7.62%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью -9.89%.

SHOC

С начала года

-7.62%

1 месяц

5.87%

6 месяцев

-12.15%

1 год

-1.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SOXX

С начала года

-9.89%

1 месяц

5.62%

6 месяцев

-15.93%

1 год

-10.49%

5 лет

20.38%

10 лет

21.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SHOC и SOXX

SHOC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SOXX в 0.46%.

SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHOC и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOC
Ранг риск-скорректированной доходности SHOC, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHOC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHOC c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHOC на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа SOXX равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOC и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOC и SOXX

Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности SOXX в 0.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		0.30%0.35%0.65%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.76%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок SHOC и SOXX

Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.56%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SHOC и SOXX

Загрузка...