Сравнение SHOC с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SHOC и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHOC - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHOC или SOXX.
Основные характеристики
| SHOC | SOXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.76% | 21.05% |
| Дох-ть за 1 год | 50.51% | 46.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.35 |
| Коэф-т Сортино | 1.91 | 1.84 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.92 | 1.85 |
| Коэф-т Мартина | 4.88 | 4.80 |
| Индекс Язвы | 10.13% | 9.64% |
| Дневная вол-ть | 34.73% | 34.36% |
| Макс. просадка | -25.71% | -70.21% |
| Текущая просадка | -11.25% | -12.64% |
Корреляция
Корреляция между SHOC и SOXX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SHOC и SOXX
С начала года, SHOC показывает доходность 22.76%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 21.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHOC и SOXX
SHOC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SOXX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHOC c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOC и SOXX
Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SOXX в 0.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.39% | 0.65% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.63% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок SHOC и SOXX
Максимальная просадка SHOC за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHOC и SOXX
Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) имеют волатильность 9.93% и 9.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.