Сравнение SHOC с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
SHOC и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHOC - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHOC и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHOC и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 7.67% | 49.91% | 16.74% | 61.97% | -1.17% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | 1.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SHOC показывает доходность 7.67%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
SHOC
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.88%
- 1 год
- 85.73%
- 3 года*
- 34.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHOC и SOXQ
SHOC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
SHOC vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
SHOC
SOXQ
Сравнение SHOC c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHOC | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 2.08 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 2.68 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.38 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | 4.79 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.55 | 17.49 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHOC | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.08 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.60 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между SHOC и SOXQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOC и SOXQ
Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.22% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок SHOC и SOXQ
Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.54%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHOC | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.54% | -46.01% | +8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.48% | -17.44% | +1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -7.78% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -13.37% | +5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 4.78% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOC и SOXQ
Текущая волатильность для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) составляет 11.63%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что SHOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHOC | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 12.69% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.06% | 26.33% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.01% | 40.14% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.07% | 36.10% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.07% | 36.10% | -1.03% |