PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHOC с SOXQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SHOC и SOXQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SHOC с SOXQ

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).

SHOC и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHOC - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX / Semiconductor. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHOC или SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности SHOC и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHOC:

-0.06

SOXQ:

-0.14

Коэф-т Сортино

SHOC:

0.35

SOXQ:

0.17

Коэф-т Омега

SHOC:

1.05

SOXQ:

1.02

Коэф-т Кальмара

SHOC:

0.03

SOXQ:

-0.12

Коэф-т Мартина

SHOC:

0.06

SOXQ:

-0.27

Индекс Язвы

SHOC:

17.20%

SOXQ:

17.17%

Дневная вол-ть

SHOC:

45.05%

SOXQ:

45.09%

Макс. просадка

SHOC:

-37.56%

SOXQ:

-46.01%

Текущая просадка

SHOC:

-15.04%

SOXQ:

-17.28%

Доходность по периодам

С начала года, SHOC показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у SOXQ с доходностью -2.18%.

SHOC

С начала года

0.66%

1 месяц

18.05%

6 месяцев

1.82%

1 год

-2.59%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SOXQ

С начала года

-2.18%

1 месяц

14.61%

6 месяцев

-0.87%

1 год

-6.25%

3 года

17.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive U.S. Semiconductor ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Сравнение комиссий SHOC и SOXQ

SHOC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.00%.

SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHOC и SOXQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOC
Ранг риск-скорректированной доходности SHOC, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHOC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг риск-скорректированной доходности SOXQ, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHOC c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHOC на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа SOXQ равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOC и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOC и SOXQ

Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SOXQ в 0.70%

TTM2024202320222021
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		0.28%0.35%0.65%0.24%0.00%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.70%0.68%0.87%1.36%0.73%

Просадки

Сравнение просадок SHOC и SOXQ

Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.56%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и SOXQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SHOC и SOXQ

Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) с волатильностью 9.46%. Это указывает на то, что SHOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...