PortfoliosLab logo
Сравнение SHOC с SOXQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SHOC и SOXQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности SHOC и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
72.65%
82.20%
SHOC
SOXQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHOC:

-0.02

SOXQ:

-0.13

Коэф-т Сортино

SHOC:

0.25

SOXQ:

0.11

Коэф-т Омега

SHOC:

1.03

SOXQ:

1.01

Коэф-т Кальмара

SHOC:

-0.05

SOXQ:

-0.15

Коэф-т Мартина

SHOC:

-0.10

SOXQ:

-0.36

Индекс Язвы

SHOC:

16.90%

SOXQ:

16.78%

Дневная вол-ть

SHOC:

44.33%

SOXQ:

44.38%

Макс. просадка

SHOC:

-37.56%

SOXQ:

-46.01%

Текущая просадка

SHOC:

-22.03%

SOXQ:

-24.04%

Доходность по периодам

С начала года, SHOC показывает доходность -7.62%, что значительно выше, чем у SOXQ с доходностью -10.18%.


SHOC

С начала года

-7.62%

1 месяц

5.87%

6 месяцев

-12.15%

1 год

-1.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SOXQ

С начала года

-10.18%

1 месяц

5.55%

6 месяцев

-15.29%

1 год

-5.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHOC и SOXQ

SHOC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.00%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHOC и SOXQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SHOC
Ранг риск-скорректированной доходности SHOC, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHOC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

SOXQ
Ранг риск-скорректированной доходности SOXQ, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHOC c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SHOC на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа SOXQ равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOC и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.02
-0.13
SHOC
SOXQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOC и SOXQ

Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности SOXQ в 0.76%


TTM2024202320222021
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF
0.30%0.35%0.65%0.24%0.00%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
0.76%0.68%0.87%1.36%0.73%

Просадки

Сравнение просадок SHOC и SOXQ

Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.56%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и SOXQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-22.03%
-24.04%
SHOC
SOXQ

Волатильность

Сравнение волатильности SHOC и SOXQ

Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) имеет более высокую волатильность в 14.79% по сравнению с Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) с волатильностью 13.19%. Это указывает на то, что SHOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.79%
13.19%
SHOC
SOXQ