PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHOC с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHOC с SOXQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both Semiconductors funds - SHOC tracks the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index while SOXQ tracks the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SHOC returned 45.21%/yr vs 48.95%/yr for SOXQ. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. SHOC charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности SHOC и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHOC показывает доходность 55.06%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 69.81%.

SHOC

1 день
-1.04%
1 месяц
-4.39%
6 месяцев
47.93%
С начала года
55.06%
1 год
92.77%
3 года*
45.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
46.50%

SOXQ

1 день
-1.39%
1 месяц
-6.89%
6 месяцев
57.87%
С начала года
69.81%
1 год
116.74%
3 года*
48.95%
5 лет*
29.70%
10 лет*
—
Всё время*
30.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SHOC

Strive U.S. Semiconductor ETF
$1.26M$1.67M$2.49M

SOXQ

Invesco PHLX Semiconductor ETF
$216.32M$217.79M$281.65M

Сравнение доходности по годам SHOC и SOXQ

2026 (YTD)2025202420232022
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		55.06%49.91%16.74%61.97%-1.79%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		69.81%43.11%20.16%66.74%0.47%

Correlation

The correlation between SHOC and SOXQ is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.98

The correlation between SHOC and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHOC и SOXQ

Секторы
SHOC
SOXQ

Технологии

100.0%
99.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SHOC
100.0%
SOXQ
99.9%

Сырьевые материалы

SHOC

-

SOXQ

-

Коммуникационные услуги

SHOC

-

SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

SHOC

-

SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

SHOC

-

SOXQ

-

Энергетика

SHOC

-

SOXQ

-

Финансовые услуги

SHOC

-

SOXQ
0.1%

Здравоохранение

SHOC

-

SOXQ

-

Промышленность

SHOC

-

SOXQ

-

Недвижимость

SHOC

-

SOXQ

-

Коммунальные услуги

SHOC

-

SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive U.S. Semiconductor ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SHOC:
SHOC с SMHSHOC с SOXXSHOC с CHATSHOC с PSISHOC с FSELXSHOC с FBCGSHOC с XLK
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с QQQSOXQ с SPYSOXQ с VGT

Доходность на риск

SHOC vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SHOC
Ранг доходности на риск SHOC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SHOC c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHOCSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.68

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.95

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

4.11

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.66

16.42

-1.77

SHOC vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHOC на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXQ равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOC и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHOC и SOXQ

Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.54%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHOCSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.54%

-46.01%

+8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.20%

-28.56%

+3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.54%

-39.36%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.66%

-17.88%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-12.93%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.35%

7.14%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SHOC и SOXQ

Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеют волатильность 16.30% и 17.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHOCSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.30%

17.05%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.29%

37.90%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.35%

43.81%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.94%

38.41%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.94%

38.00%

-1.06%

Сравнение комиссий SHOC и SOXQ

SHOC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOC и SOXQ

Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности SOXQ в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		0.13%0.23%0.35%0.65%0.24%0.00%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.30%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SHOC and SOXQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SOXQ has higher volatility (17.05%) compared to SHOC (16.30%). In terms of maximum drawdown, SHOC dropped -37.54% vs SOXQ's -46.01%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 48.95% vs 45.21% for SHOC. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SHOC has been the lower-risk option at 16.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 48.95% return vs 45.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for SHOC.

SOXQ has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.13% for SHOC.

SHOC tracks Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. They also come from different issuers: Strive and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for SHOC and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHOC и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор