Сравнение SHOC с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
SHOC и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHOC - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX / Semiconductor. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHOC или SOXQ.
Основные характеристики
| SHOC | SOXQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.76% | 27.41% |
| Дох-ть за 1 год | 50.51% | 54.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.54 |
| Коэф-т Сортино | 1.91 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.92 | 2.13 |
| Коэф-т Мартина | 4.88 | 5.75 |
| Индекс Язвы | 10.13% | 9.30% |
| Дневная вол-ть | 34.73% | 34.81% |
| Макс. просадка | -25.71% | -46.01% |
| Текущая просадка | -11.25% | -10.33% |
Корреляция
Корреляция между SHOC и SOXQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SHOC и SOXQ
С начала года, SHOC показывает доходность 22.76%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 27.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHOC и SOXQ
SHOC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHOC c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOC и SOXQ
Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SOXQ в 0.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.39% | 0.65% | 0.24% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.66% | 0.87% | 1.36% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок SHOC и SOXQ
Максимальная просадка SHOC за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и SOXQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHOC и SOXQ
Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеют волатильность 9.93% и 9.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.