PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHOC с FBCG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHOC с FBCG

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG).

SHOC и FBCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHOC - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. FBCG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHOC или FBCG.

Корреляция

Корреляция между SHOC и FBCG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SHOC и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHOC:

-0.02

FBCG:

0.24

Коэф-т Сортино

SHOC:

0.25

FBCG:

0.52

Коэф-т Омега

SHOC:

1.03

FBCG:

1.07

Коэф-т Кальмара

SHOC:

-0.05

FBCG:

0.24

Коэф-т Мартина

SHOC:

-0.10

FBCG:

0.76

Индекс Язвы

SHOC:

16.90%

FBCG:

8.91%

Дневная вол-ть

SHOC:

44.33%

FBCG:

28.96%

Макс. просадка

SHOC:

-37.56%

FBCG:

-43.56%

Текущая просадка

SHOC:

-22.03%

FBCG:

-14.76%

Доходность по периодам

С начала года, SHOC показывает доходность -7.62%, что значительно выше, чем у FBCG с доходностью -10.27%.

SHOC

С начала года

-7.62%

1 месяц

5.87%

6 месяцев

-12.15%

1 год

-1.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FBCG

С начала года

-10.27%

1 месяц

4.40%

6 месяцев

-10.09%

1 год

6.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SHOC и FBCG

SHOC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHOC и FBCG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOC
Ранг риск-скорректированной доходности SHOC, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHOC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг риск-скорректированной доходности FBCG, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBCG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHOC c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHOC на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа FBCG равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOC и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOC и FBCG

Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что больше доходности FBCG в 0.13%

TTM20242023202220212020
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		0.30%0.35%0.65%0.24%0.00%0.00%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.13%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок SHOC и FBCG

Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.56%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и FBCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SHOC и FBCG

Загрузка...