PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHOC с FBCG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHOC и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.36%
12.61%
SHOC
FBCG

Доходность по периодам

С начала года, SHOC показывает доходность 16.59%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью 36.28%.


SHOC

С начала года

16.59%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

-3.36%

1 год

31.30%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FBCG

С начала года

36.28%

1 месяц

4.20%

6 месяцев

12.61%

1 год

43.28%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SHOCFBCG
Коэф-т Шарпа0.912.21
Коэф-т Сортино1.362.89
Коэф-т Омега1.181.40
Коэф-т Кальмара1.222.82
Коэф-т Мартина2.9610.64
Индекс Язвы10.58%4.07%
Дневная вол-ть34.57%19.59%
Макс. просадка-25.71%-43.56%
Текущая просадка-15.71%-1.80%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHOC и FBCG

SHOC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.


FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
График комиссии FBCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии SHOC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SHOC и FBCG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHOC c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHOC, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.912.21
Коэффициент Сортино SHOC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.362.89
Коэффициент Омега SHOC, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.40
Коэффициент Кальмара SHOC, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.222.82
Коэффициент Мартина SHOC, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.9610.64
SHOC
FBCG

Показатель коэффициента Шарпа SHOC на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа FBCG равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOC и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.91
2.21
SHOC
FBCG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOC и FBCG

Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности FBCG в 0.02%


TTM2023202220212020
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF
0.41%0.65%0.24%0.00%0.00%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
0.02%0.02%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок SHOC и FBCG

Максимальная просадка SHOC за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и FBCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.71%
-1.80%
SHOC
FBCG

Волатильность

Сравнение волатильности SHOC и FBCG

Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что SHOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.65%
5.79%
SHOC
FBCG