Сравнение SHOC с FBCG
SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - SHOC is a Semiconductors fund tracking the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. SHOC is passively managed, while FBCG is actively managed. Over the past 3 years, SHOC returned 45.21%/yr vs 27.47%/yr for FBCG. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. SHOC charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.
Доходность
Сравнение доходности SHOC и FBCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOC показывает доходность 55.06%, что значительно выше, чем у FBCG с доходностью 14.26%.
SHOC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -4.39%
- 6 месяцев
- 47.93%
- С начала года
- 55.06%
- 1 год
- 92.77%
- 3 года*
- 45.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 46.50%
FBCG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- 18.09%
- С начала года
- 14.26%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 27.47%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $43.40M | $37.55M | $38.88M | |
| $1.26M | $1.67M | $2.49M |
Сравнение доходности по годам SHOC и FBCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 55.06% | 49.91% | 16.74% | 61.97% | -1.79% |
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 14.26% | 18.60% | 39.05% | 57.98% | -7.58% |
Correlation
The correlation between SHOC and FBCG is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г. | 0.84 |
The correlation between SHOC and FBCG has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SHOC и FBCG
Секторы
SHOC
FBCG
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
SHOC
FBCG
Сырьевые материалы
SHOC
-
FBCG
Коммуникационные услуги
SHOC
-
FBCG
Потребительский циклический сектор
SHOC
-
FBCG
Потребительский защитный сектор
SHOC
-
FBCG
Энергетика
SHOC
-
FBCG
Финансовые услуги
SHOC
-
FBCG
Здравоохранение
SHOC
-
FBCG
Промышленность
SHOC
-
FBCG
Недвижимость
SHOC
-
FBCG
Коммунальные услуги
SHOC
-
FBCG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOC vs. FBCG — Ранг доходности на риск
SHOC
FBCG
Сравнение SHOC c FBCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOC | FBCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.22 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 1.69 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.66 | 5.75 | +8.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOC и FBCG
Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.54%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и FBCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOC | FBCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.54% | -43.56% | +6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.20% | -15.17% | -10.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.54% | -27.89% | -9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.66% | -2.19% | -12.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -11.30% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.35% | 4.45% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOC и FBCG
Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) имеет более высокую волатильность в 16.30% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что SHOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOC | FBCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.30% | 6.92% | +9.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.29% | 16.63% | +17.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.35% | 20.64% | +19.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.94% | 26.13% | +10.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 25.74% | +11.20% |
Сравнение комиссий SHOC и FBCG
SHOC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOC и FBCG
Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что больше доходности FBCG в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.12% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.13% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHOC and FBCG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOC has higher volatility (16.30%) compared to FBCG (6.92%). In terms of maximum drawdown, SHOC dropped -37.54% vs FBCG's -43.56%.
On 3-year performance, SHOC leads with 45.21% vs 27.47% for FBCG. On fees, SHOC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FBCG has been the lower-risk option at 6.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SHOC has performed better with a 45.21% return vs 27.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHOC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.
SHOC has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.04% for FBCG.
SHOC is categorized as Semiconductors, while FBCG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Strive and Fidelity. Their fees differ too: 0.40% for SHOC and 0.59% for FBCG.
SHOC currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOC и FBCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор