PortfoliosLab logo
Сравнение SHOC с FBCG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SHOC и FBCG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности SHOC и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
58.23%
92.36%
SHOC
FBCG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHOC:

-0.22

FBCG:

0.86

Коэф-т Сортино

SHOC:

-0.05

FBCG:

1.25

Коэф-т Омега

SHOC:

0.99

FBCG:

1.16

Коэф-т Кальмара

SHOC:

-0.30

FBCG:

1.19

Коэф-т Мартина

SHOC:

-0.66

FBCG:

4.22

Индекс Язвы

SHOC:

12.86%

FBCG:

4.35%

Дневная вол-ть

SHOC:

38.06%

FBCG:

21.24%

Макс. просадка

SHOC:

-28.54%

FBCG:

-43.56%

Текущая просадка

SHOC:

-28.54%

FBCG:

-10.35%

Доходность по периодам

С начала года, SHOC показывает доходность -15.33%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью -5.62%.


SHOC

С начала года

-15.33%

1 месяц

-14.60%

6 месяцев

-16.64%

1 год

-14.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FBCG

С начала года

-5.62%

1 месяц

-7.89%

6 месяцев

5.08%

1 год

15.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHOC и FBCG

SHOC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.


График комиссии FBCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии SHOC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHOC и FBCG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SHOC
Ранг риск-скорректированной доходности SHOC, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHOC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

FBCG
Ранг риск-скорректированной доходности FBCG, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBCG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHOC c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SHOC, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.220.86
Коэффициент Сортино SHOC, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.051.25
Коэффициент Омега SHOC, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.991.16
Коэффициент Кальмара SHOC, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.301.19
Коэффициент Мартина SHOC, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.664.22
SHOC
FBCG

Показатель коэффициента Шарпа SHOC на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа FBCG равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOC и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.22
0.86
SHOC
FBCG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOC и FBCG

Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности FBCG в 0.13%


TTM20242023202220212020
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF
0.41%0.35%0.65%0.24%0.00%0.00%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
0.13%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок SHOC и FBCG

Максимальная просадка SHOC за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и FBCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-28.54%
-10.35%
SHOC
FBCG

Волатильность

Сравнение волатильности SHOC и FBCG

Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) имеет более высокую волатильность в 16.61% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что SHOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
16.61%
6.83%
SHOC
FBCG