PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHOC с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHOC с FSELX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

SHOC - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHOC или FSELX.

Корреляция

Корреляция между SHOC и FSELX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SHOC и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHOC:

-0.02

FSELX:

-0.21

Коэф-т Сортино

SHOC:

0.25

FSELX:

-0.02

Коэф-т Омега

SHOC:

1.03

FSELX:

1.00

Коэф-т Кальмара

SHOC:

-0.05

FSELX:

-0.27

Коэф-т Мартина

SHOC:

-0.10

FSELX:

-0.67

Индекс Язвы

SHOC:

16.90%

FSELX:

15.72%

Дневная вол-ть

SHOC:

44.33%

FSELX:

46.34%

Макс. просадка

SHOC:

-37.56%

FSELX:

-81.70%

Текущая просадка

SHOC:

-22.03%

FSELX:

-27.19%

Доходность по периодам

С начала года, SHOC показывает доходность -7.62%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью -17.66%.

SHOC

С начала года

-7.62%

1 месяц

5.87%

6 месяцев

-12.15%

1 год

-1.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FSELX

С начала года

-17.66%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

-24.33%

1 год

-9.79%

5 лет

20.56%

10 лет

14.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SHOC и FSELX

SHOC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.

FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHOC и FSELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOC
Ранг риск-скорректированной доходности SHOC, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHOC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг риск-скорректированной доходности FSELX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSELX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHOC c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHOC на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа FSELX равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOC и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOC и FSELX

Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как FSELX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		0.30%0.35%0.65%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		0.00%0.00%0.10%0.18%0.04%0.51%0.76%0.76%1.04%0.71%16.31%3.48%

Просадки

Сравнение просадок SHOC и FSELX

Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.56%, что меньше максимальной просадки FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и FSELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SHOC и FSELX

Загрузка...