PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHOC с CHAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHOC и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.11%
12.83%
SHOC
CHAT

Доходность по периодам

С начала года, SHOC показывает доходность 17.22%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 29.88%.


SHOC

С начала года

17.22%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

-1.11%

1 год

32.01%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

CHAT

С начала года

29.88%

1 месяц

3.30%

6 месяцев

12.82%

1 год

34.68%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SHOCCHAT
Коэф-т Шарпа0.941.47
Коэф-т Сортино1.402.04
Коэф-т Омега1.181.26
Коэф-т Кальмара1.271.88
Коэф-т Мартина3.095.68
Индекс Язвы10.54%6.28%
Дневная вол-ть34.56%24.31%
Макс. просадка-25.71%-18.98%
Текущая просадка-15.26%-2.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHOC и CHAT

SHOC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.


CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
График комиссии CHAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии SHOC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SHOC и CHAT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHOC c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHOC, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.941.47
Коэффициент Сортино SHOC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.402.04
Коэффициент Омега SHOC, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.26
Коэффициент Кальмара SHOC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.271.88
Коэффициент Мартина SHOC, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.095.68
SHOC
CHAT

Показатель коэффициента Шарпа SHOC на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOC и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.94
1.47
SHOC
CHAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOC и CHAT

Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как CHAT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF
0.41%0.65%0.24%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHOC и CHAT

Максимальная просадка SHOC за все время составила -25.71%, что больше максимальной просадки CHAT в -18.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и CHAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.26%
-2.81%
SHOC
CHAT

Волатильность

Сравнение волатильности SHOC и CHAT

Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что SHOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.68%
6.82%
SHOC
CHAT