PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHOC с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHOC с CHAT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - SHOC is a Semiconductors fund tracking the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. SHOC is passively managed, while CHAT is actively managed. Over the past 3 years, SHOC returned 43.15%/yr vs 41.74%/yr for CHAT. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SHOC charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности SHOC и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHOC показывает доходность 53.48%, что значительно выше, чем у CHAT с доходностью 42.01%.

SHOC

1 день
-3.94%
1 месяц
-8.04%
6 месяцев
40.68%
С начала года
53.48%
1 год
91.79%
3 года*
43.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHAT

1 день
-5.30%
1 месяц
-12.49%
6 месяцев
36.21%
С начала года
42.01%
1 год
73.94%
3 года*
41.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHOC и CHAT

2026 (YTD)202520242023
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		53.48%49.91%16.74%33.30%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		42.01%49.85%30.98%21.04%

Correlation

The correlation between SHOC and CHAT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.86

The correlation between SHOC and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHOC и CHAT

Секторы
SHOC
CHAT

Технологии

100.0%
75.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

17.9%

Потребительский циклический сектор

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SHOC
100.0%
CHAT
75.7%

Сырьевые материалы

SHOC

-

CHAT

-

Коммуникационные услуги

SHOC

-

CHAT
17.9%

Потребительский циклический сектор

SHOC

-

CHAT
2.6%

Потребительский защитный сектор

SHOC

-

CHAT

-

Энергетика

SHOC

-

CHAT

-

Финансовые услуги

SHOC

-

CHAT
0.0%

Здравоохранение

SHOC

-

CHAT

-

Промышленность

SHOC

-

CHAT
3.5%

Недвижимость

SHOC

-

CHAT

-

Коммунальные услуги

SHOC

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive U.S. Semiconductor ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с SHOC:
SHOC с SMHSHOC с SOXXSHOC с SOXQSHOC с PSISHOC с FSELXSHOC с FBCGSHOC с XLK
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с SMHCHAT с WTAICHAT с WISE

Доходность на риск

SHOC vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOC
Ранг доходности на риск SHOC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHOC c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHOCCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.00

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.39

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.94

3.80

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.84

11.13

+7.71

SHOC vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHOC на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHAT равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOC и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHOC и CHAT

Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.54%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHOCCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.54%

-31.34%

-6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-19.54%

+4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.54%

-31.34%

-6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.53%

-19.54%

+4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-5.52%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

6.67%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SHOC и CHAT

Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) имеет более высокую волатильность в 18.30% по сравнению с Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) с волатильностью 16.90%. Это указывает на то, что SHOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHOCCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.30%

16.90%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.26%

32.39%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.29%

37.11%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.53%

31.83%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.53%

31.83%

+4.70%

Сравнение комиссий SHOC и CHAT

SHOC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOC и CHAT

Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности CHAT в 2.01%

ПозицияTTM2025202420232022
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.01%2.85%0.00%0.00%0.00%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		0.13%0.23%0.35%0.65%0.24%

Часто задаваемые вопросы

SHOC and CHAT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHOC has higher volatility (18.30%) compared to CHAT (16.90%). In terms of maximum drawdown, SHOC dropped -37.54% vs CHAT's -31.34%.

On 3-year performance, SHOC leads with 43.15% vs 41.74% for CHAT. On fees, SHOC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, CHAT has been the lower-risk option at 16.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SHOC has performed better with a 43.15% return vs 41.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHOC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

CHAT has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.13% for SHOC.

SHOC is categorized as Semiconductors, while CHAT is Technology Equities. They also come from different issuers: Strive and Roundhill. Their fees differ too: 0.40% for SHOC and 0.75% for CHAT.

SHOC currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHOC и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор