Сравнение SHOC с CHAT
SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - SHOC is a Semiconductors fund tracking the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index, while CHAT is a Artificial Intelligence fund actively managed by Roundhill. SHOC is passively managed, while CHAT is actively managed. Over the past 3 years, SHOC returned 45.21%/yr vs 45.97%/yr for CHAT. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. SHOC charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.
Доходность
Сравнение доходности SHOC и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOC показывает доходность 55.06%, что значительно выше, чем у CHAT с доходностью 51.14%.
SHOC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -4.39%
- 6 месяцев
- 47.93%
- С начала года
- 55.06%
- 1 год
- 92.77%
- 3 года*
- 45.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 46.50%
CHAT
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 50.12%
- С начала года
- 51.14%
- 1 год
- 78.97%
- 3 года*
- 45.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 48.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $67.53M | $57.41M | $65.64M | |
| $1.26M | $1.67M | $2.49M |
Сравнение доходности по годам SHOC и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 55.06% | 49.91% | 16.74% | 33.30% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 51.14% | 49.85% | 30.98% | 21.04% |
Correlation
The correlation between SHOC and CHAT is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.86 |
The correlation between SHOC and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SHOC и CHAT
Секторы
SHOC
CHAT
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
SHOC
CHAT
Сырьевые материалы
SHOC
-
CHAT
-
Коммуникационные услуги
SHOC
-
CHAT
Потребительский циклический сектор
SHOC
-
CHAT
Потребительский защитный сектор
SHOC
-
CHAT
-
Энергетика
SHOC
-
CHAT
-
Финансовые услуги
SHOC
-
CHAT
Здравоохранение
SHOC
-
CHAT
-
Промышленность
SHOC
-
CHAT
Недвижимость
SHOC
-
CHAT
-
Коммунальные услуги
SHOC
-
CHAT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOC vs. CHAT — Ранг доходности на риск
SHOC
CHAT
Сравнение SHOC c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOC | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 2.80 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.66 | 9.68 | +4.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOC и CHAT
Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.54%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOC | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.54% | -31.34% | -6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.20% | -28.34% | +3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.54% | -31.34% | -6.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.66% | -14.37% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -5.77% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.35% | 8.18% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOC и CHAT
Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеют волатильность 16.30% и 16.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOC | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.30% | 16.97% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.29% | 34.87% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.35% | 39.55% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.94% | 32.58% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 32.58% | +4.36% |
Сравнение комиссий SHOC и CHAT
SHOC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOC и CHAT
Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности CHAT в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.89% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.13% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
SHOC and CHAT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAT has higher volatility (16.97%) compared to SHOC (16.30%). In terms of maximum drawdown, SHOC dropped -37.54% vs CHAT's -31.34%.
On 3-year performance, CHAT leads with 45.97% vs 45.21% for SHOC. On fees, SHOC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SHOC has been the lower-risk option at 16.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 45.97% return vs 45.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHOC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.
CHAT has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.13% for SHOC.
SHOC is categorized as Semiconductors, while CHAT is Artificial Intelligence. They also come from different issuers: Strive and Roundhill. Their fees differ too: 0.40% for SHOC and 0.75% for CHAT.
SHOC currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOC и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор