PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHOC с CHAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SHOCCHAT
Дох-ть с нач. г.22.76%32.47%
Дох-ть за 1 год50.51%46.09%
Коэф-т Шарпа1.421.86
Коэф-т Сортино1.912.48
Коэф-т Омега1.251.32
Коэф-т Кальмара1.922.39
Коэф-т Мартина4.887.27
Индекс Язвы10.13%6.25%
Дневная вол-ть34.73%24.43%
Макс. просадка-25.71%-18.98%
Текущая просадка-11.25%-0.87%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SHOC и CHAT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SHOC и CHAT

С начала года, SHOC показывает доходность 22.76%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 32.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.35%
18.74%
SHOC
CHAT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHOC и CHAT

SHOC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.


CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
График комиссии CHAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии SHOC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHOC c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHOC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHOC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHOC, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHOC, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHOC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHOC, с текущим значением в 4.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.88
CHAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHAT, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CHAT, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CHAT, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CHAT, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CHAT, с текущим значением в 7.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.27

Сравнение коэффициента Шарпа SHOC и CHAT

Показатель коэффициента Шарпа SHOC на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHAT равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOC и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.42
1.86
SHOC
CHAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOC и CHAT

Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как CHAT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF
0.39%0.65%0.24%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHOC и CHAT

Максимальная просадка SHOC за все время составила -25.71%, что больше максимальной просадки CHAT в -18.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и CHAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.25%
-0.87%
SHOC
CHAT

Волатильность

Сравнение волатильности SHOC и CHAT

Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что SHOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.93%
6.77%
SHOC
CHAT