Сравнение SHOC с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).
SHOC и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHOC - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHOC и PSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHOC и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 7.67% | 49.91% | 16.74% | 61.97% | -1.17% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | 1.73% |
Доходность по периодам
С начала года, SHOC показывает доходность 7.67%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%.
SHOC
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.88%
- 1 год
- 85.73%
- 3 года*
- 34.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHOC и PSI
SHOC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.
Доходность на риск
SHOC vs. PSI — Ранг доходности на риск
SHOC
PSI
Сравнение SHOC c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHOC | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 2.39 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 2.87 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | 5.63 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.55 | 20.32 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHOC | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.39 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.51 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между SHOC и PSI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOC и PSI
Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что больше доходности PSI в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.22% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок SHOC и PSI
Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.54%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и PSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHOC | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.54% | -62.96% | +25.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.48% | -18.67% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -7.31% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -16.05% | +8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 5.17% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOC и PSI
Текущая волатильность для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) составляет 11.63%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что SHOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHOC | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 15.33% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.06% | 29.78% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.01% | 43.67% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.07% | 37.34% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.07% | 34.67% | +0.40% |