PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHOC с PSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SHOCPSI
Дох-ть с нач. г.22.76%18.83%
Дох-ть за 1 год50.51%45.97%
Коэф-т Шарпа1.421.27
Коэф-т Сортино1.911.75
Коэф-т Омега1.251.23
Коэф-т Кальмара1.921.71
Коэф-т Мартина4.884.52
Индекс Язвы10.13%9.99%
Дневная вол-ть34.73%35.55%
Макс. просадка-25.71%-62.96%
Текущая просадка-11.25%-11.90%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SHOC и PSI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SHOC и PSI

С начала года, SHOC показывает доходность 22.76%, что значительно выше, чем у PSI с доходностью 18.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.36%
4.83%
SHOC
PSI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHOC и PSI

SHOC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.


PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF
График комиссии PSI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
График комиссии SHOC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHOC c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHOC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHOC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHOC, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHOC, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHOC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHOC, с текущим значением в 4.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.88
PSI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSI, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PSI, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PSI, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PSI, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PSI, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.52

Сравнение коэффициента Шарпа SHOC и PSI

Показатель коэффициента Шарпа SHOC на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSI равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOC и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.42
1.27
SHOC
PSI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOC и PSI

Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности PSI в 0.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF
0.39%0.65%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF
0.18%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%1.77%0.57%

Просадки

Сравнение просадок SHOC и PSI

Максимальная просадка SHOC за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и PSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.25%
-11.90%
SHOC
PSI

Волатильность

Сравнение волатильности SHOC и PSI

Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) имеют волатильность 9.93% и 10.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.93%
10.15%
SHOC
PSI