PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHOC с PSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHOC и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.36%
-5.48%
SHOC
PSI

Доходность по периодам

С начала года, SHOC показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у PSI с доходностью 14.04%.


SHOC

С начала года

16.59%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

-3.36%

1 год

31.30%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

PSI

С начала года

14.04%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

-5.47%

1 год

28.52%

5 лет (среднегодовая)

22.98%

10 лет (среднегодовая)

22.24%

Основные характеристики


SHOCPSI
Коэф-т Шарпа0.910.80
Коэф-т Сортино1.361.24
Коэф-т Омега1.181.16
Коэф-т Кальмара1.221.08
Коэф-т Мартина2.962.71
Индекс Язвы10.58%10.54%
Дневная вол-ть34.57%35.59%
Макс. просадка-25.71%-62.96%
Текущая просадка-15.71%-15.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHOC и PSI

SHOC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.


PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF
График комиссии PSI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
График комиссии SHOC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SHOC и PSI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHOC c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHOC, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.910.80
Коэффициент Сортино SHOC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.361.24
Коэффициент Омега SHOC, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.16
Коэффициент Кальмара SHOC, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.221.08
Коэффициент Мартина SHOC, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.962.71
SHOC
PSI

Показатель коэффициента Шарпа SHOC на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSI равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOC и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.91
0.80
SHOC
PSI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOC и PSI

Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности PSI в 0.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF
0.41%0.65%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF
0.19%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%1.77%0.57%

Просадки

Сравнение просадок SHOC и PSI

Максимальная просадка SHOC за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и PSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.71%
-15.46%
SHOC
PSI

Волатильность

Сравнение волатильности SHOC и PSI

Текущая волатильность для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) составляет 8.65%, в то время как у Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 10.22%. Это указывает на то, что SHOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.65%
10.22%
SHOC
PSI