Сравнение SHOC с PSI
SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both Semiconductors funds - SHOC tracks the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index while PSI tracks the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SHOC returned 45.21%/yr vs 46.11%/yr for PSI. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. SHOC charges 0.40%/yr vs 0.56%/yr for PSI.
Доходность
Сравнение доходности SHOC и PSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOC показывает доходность 55.06%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 81.10%.
SHOC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -4.39%
- 6 месяцев
- 47.93%
- С начала года
- 55.06%
- 1 год
- 92.77%
- 3 года*
- 45.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 46.50%
PSI
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -10.51%
- 6 месяцев
- 57.34%
- С начала года
- 81.10%
- 1 год
- 140.01%
- 3 года*
- 46.11%
- 5 лет*
- 27.05%
- 10 лет*
- 30.89%
- Всё время*
- 17.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $80.31M | $65.33M | $74.96M | |
| $1.26M | $1.67M | $2.49M |
Сравнение доходности по годам SHOC и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 55.06% | 49.91% | 16.74% | 61.97% | -1.79% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 81.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | 1.47% |
Correlation
The correlation between SHOC and PSI is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г. | 0.94 |
The correlation between SHOC and PSI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SHOC и PSI
Секторы
SHOC
PSI
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
SHOC
PSI
Сырьевые материалы
SHOC
-
PSI
-
Коммуникационные услуги
SHOC
-
PSI
-
Потребительский циклический сектор
SHOC
-
PSI
-
Потребительский защитный сектор
SHOC
-
PSI
-
Энергетика
SHOC
-
PSI
-
Финансовые услуги
SHOC
-
PSI
-
Здравоохранение
SHOC
-
PSI
-
Промышленность
SHOC
-
PSI
Недвижимость
SHOC
-
PSI
-
Коммунальные услуги
SHOC
-
PSI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOC vs. PSI — Ранг доходности на риск
SHOC
PSI
Сравнение SHOC c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOC | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.40 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 3.94 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.66 | 17.08 | -2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOC и PSI
Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.54%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и PSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOC | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.54% | -62.96% | +25.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.20% | -35.74% | +10.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.54% | -41.07% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.66% | -23.97% | +9.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -15.92% | +8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.35% | 8.23% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOC и PSI
Текущая волатильность для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) составляет 16.30%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 22.56%. Это указывает на то, что SHOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOC | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.30% | 22.56% | -6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.29% | 44.01% | -9.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.35% | 50.32% | -9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.94% | 40.71% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 36.61% | +0.33% |
Сравнение комиссий SHOC и PSI
SHOC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOC и PSI
Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что больше доходности PSI в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.03% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.13% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SHOC and PSI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PSI has higher volatility (22.56%) compared to SHOC (16.30%). In terms of maximum drawdown, SHOC dropped -37.54% vs PSI's -62.96%.
On 3-year performance, PSI leads with 46.11% vs 45.21% for SHOC. On fees, SHOC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SHOC has been the lower-risk option at 16.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PSI has performed better with a 46.11% return vs 45.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHOC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.
SHOC has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.03% for PSI.
SHOC tracks Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: Strive and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for SHOC and 0.56% for PSI.
PSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOC и PSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор