PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHOC с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHOC и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.36%
0.15%
SHOC
SMH

Доходность по периодам

С начала года, SHOC показывает доходность 16.59%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 39.89%.


SHOC

С начала года

16.59%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

-3.36%

1 год

31.30%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SMH

С начала года

39.89%

1 месяц

-1.76%

6 месяцев

0.15%

1 год

51.80%

5 лет (среднегодовая)

33.24%

10 лет (среднегодовая)

28.03%

Основные характеристики


SHOCSMH
Коэф-т Шарпа0.911.50
Коэф-т Сортино1.362.01
Коэф-т Омега1.181.26
Коэф-т Кальмара1.222.09
Коэф-т Мартина2.965.56
Индекс Язвы10.58%9.31%
Дневная вол-ть34.57%34.44%
Макс. просадка-25.71%-95.73%
Текущая просадка-15.71%-13.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHOC и SMH

SHOC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.


SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF
График комиссии SHOC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SHOC и SMH составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHOC c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHOC, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.911.50
Коэффициент Сортино SHOC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.362.01
Коэффициент Омега SHOC, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.26
Коэффициент Кальмара SHOC, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.222.09
Коэффициент Мартина SHOC, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.965.56
SHOC
SMH

Показатель коэффициента Шарпа SHOC на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOC и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.91
1.50
SHOC
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOC и SMH

Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности SMH в 0.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF
0.41%0.65%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.43%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

Сравнение просадок SHOC и SMH

Максимальная просадка SHOC за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.71%
-13.03%
SHOC
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности SHOC и SMH

Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) имеют волатильность 8.65% и 8.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.65%
8.43%
SHOC
SMH