PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHOC с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SHOCSMH
Дох-ть с нач. г.22.76%48.30%
Дох-ть за 1 год50.51%72.60%
Коэф-т Шарпа1.422.10
Коэф-т Сортино1.912.59
Коэф-т Омега1.251.35
Коэф-т Кальмара1.922.91
Коэф-т Мартина4.888.05
Индекс Язвы10.13%8.98%
Дневная вол-ть34.73%34.46%
Макс. просадка-25.71%-95.73%
Текущая просадка-11.25%-7.80%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SHOC и SMH составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SHOC и SMH

С начала года, SHOC показывает доходность 22.76%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 48.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.36%
16.14%
SHOC
SMH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHOC и SMH

SHOC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.


SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF
График комиссии SHOC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHOC c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHOC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHOC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHOC, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHOC, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHOC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHOC, с текущим значением в 4.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.88
SMH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMH, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMH, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMH, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMH, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMH, с текущим значением в 8.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.05

Сравнение коэффициента Шарпа SHOC и SMH

Показатель коэффициента Шарпа SHOC на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOC и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.42
2.10
SHOC
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOC и SMH

Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SMH в 0.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF
0.39%0.65%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.40%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

Сравнение просадок SHOC и SMH

Максимальная просадка SHOC за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.25%
-7.80%
SHOC
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности SHOC и SMH

Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что SHOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.93%
9.32%
SHOC
SMH