Сравнение SGPIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SGPIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGPIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGPIX ProFunds Small Cap Growth Fund | 2.29% | 3.52% | 7.53% | 15.35% | -22.72% | 13.29% | 17.43% | 18.95% | -5.76% | 12.73% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SGPIX показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SGPIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.39% против 14.14% соответственно.
SGPIX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 7.39%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGPIX и VOO
SGPIX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
SGPIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
SGPIX
VOO
Сравнение SGPIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGPIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.01 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.53 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.55 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 7.31 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGPIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.01 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.71 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.79 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.83 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между SGPIX и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGPIX и VOO
Дивидендная доходность SGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGPIX ProFunds Small Cap Growth Fund | 0.18% | 0.18% | 1.58% | 0.80% | 3.80% | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 4.29% | 0.00% | 0.00% | 2.58% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SGPIX и VOO
Максимальная просадка SGPIX за все время составила -58.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGPIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGPIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.70% | -33.99% | -24.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -11.98% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.64% | -24.52% | -10.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | -33.99% | -9.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -5.55% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -3.72% | -7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.55% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGPIX и VOO
ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SGPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGPIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 5.34% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 9.47% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 18.11% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 16.82% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.32% | 17.99% | +4.33% |