PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGPIX с ENPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGPIX с ENPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SGPIX (ProFunds Small Cap Growth Fund) and ENPIX (ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund) are both mutual funds - SGPIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by ProFunds, while ENPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SGPIX returned 8.36%/yr vs 7.16%/yr for ENPIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGPIX charges 1.60%/yr vs 1.51%/yr for ENPIX.

Доходность

Сравнение доходности SGPIX и ENPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) и ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGPIX показывает доходность 15.17%, что значительно ниже, чем у ENPIX с доходностью 44.87%. За последние 10 лет акции SGPIX превзошли акции ENPIX по среднегодовой доходности: 8.36% против 7.16% соответственно.

SGPIX

1 день
0.65%
1 месяц
1.43%
С начала года
15.17%
6 месяцев
13.21%
1 год
24.74%
3 года*
12.72%
5 лет*
2.65%
10 лет*
8.36%

ENPIX

1 день
1.64%
1 месяц
-4.27%
С начала года
44.87%
6 месяцев
40.54%
1 год
61.49%
3 года*
18.87%
5 лет*
23.64%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGPIX и ENPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGPIX
ProFunds Small Cap Growth Fund		15.17%3.52%7.53%15.35%-22.72%13.29%17.43%18.95%-5.76%12.73%
ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund		44.87%4.99%2.30%-7.46%92.17%82.32%-53.71%10.35%-30.54%-5.59%

Correlation

The correlation between SGPIX and ENPIX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.58

Over the past year, the correlation between SGPIX and ENPIX has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Small Cap Growth Fund

ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund

Часто сравнивают с SGPIX:
SGPIX с MSCISGPIX с VOOSGPIX с VIOOSGPIX с UOPIXSGPIX с PMPIXSGPIX с ETEGXSGPIX с EMCAX
Часто сравнивают с ENPIX:
ENPIX с CORNENPIX с GDXJENPIX с BTC-USDENPIX с GDXENPIX с FSELXENPIX с SMPIXENPIX с FYAIX

Доходность на риск

SGPIX vs. ENPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGPIX
Ранг доходности на риск SGPIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGPIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGPIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGPIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGPIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGPIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ENPIX
Ранг доходности на риск ENPIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENPIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGPIX c ENPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) и ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGPIXENPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.10

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.61

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.59

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

10.06

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGPIX vs. ENPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGPIX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENPIX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGPIX и ENPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGPIXENPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.10

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.61

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.16

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.12

+0.23

Просадки

Сравнение просадок SGPIX и ENPIX

Максимальная просадка SGPIX за все время составила -58.70%, что меньше максимальной просадки ENPIX в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGPIX и ENPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGPIXENPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.70%

-90.12%

+31.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-17.99%

+8.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.72%

-32.27%

+4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.64%

-36.48%

+1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

-84.54%

+41.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-12.11%

+11.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.26%

-36.91%

+25.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

6.41%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SGPIX и ENPIX

Текущая волатильность для ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) составляет 4.66%, в то время как у ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) волатильность равна 12.17%. Это указывает на то, что SGPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGPIXENPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

12.17%

-7.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

24.79%

-12.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

30.75%

-13.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

38.78%

-17.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

44.71%

-22.36%

Сравнение комиссий SGPIX и ENPIX

SGPIX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии ENPIX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGPIX и ENPIX

Дивидендная доходность SGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности ENPIX в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund		1.91%2.76%3.19%0.87%2.76%1.59%1.76%1.34%1.76%0.84%0.57%0.56%
SGPIX
ProFunds Small Cap Growth Fund		0.16%0.18%1.58%0.80%3.80%2.06%0.00%0.00%4.29%0.00%0.00%2.58%

Часто задаваемые вопросы

SGPIX and ENPIX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENPIX has higher volatility (12.17%) compared to SGPIX (4.66%). In terms of maximum drawdown, SGPIX dropped -58.70% vs ENPIX's -90.12%.

ENPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGPIX и ENPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор