- ISIN
- US74318Q8649
- CUSIP
- 74318Q864
- Эмитент
- ProFunds
- Дата выпуска
- 4 сент. 2001 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $15,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SGPIX
ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) прибавил 15.2% с начала года. Текущая цена акции SGPIX — $131. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SGPIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,140.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) показал доход в 15.17% с начала года и 24.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SGPIX составила 8.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
ProFunds Small Cap Growth Fund
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 15.17%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 24.74%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 8.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SGPIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SGPIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 27 дек. 2002 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.62% | 2.79% | -4.88% | 11.44% | 0.90% | 0.13% | 15.17% | ||||||
| 2025 | 3.80% | -6.04% | -6.02% | -2.64% | 5.85% | 3.63% | 0.41% | 5.29% | 0.42% | -1.55% | 2.38% | -1.17% | 3.52% |
| 2024 | -2.69% | 4.22% | 2.95% | -4.90% | 5.25% | -1.97% | 9.66% | -1.80% | 0.64% | -3.73% | 10.93% | -9.31% | 7.53% |
| 2023 | 7.06% | -0.94% | -4.09% | -3.19% | 0.19% | 7.77% | 4.84% | -3.50% | -5.72% | -5.30% | 7.34% | 11.88% | 15.35% |
| 2022 | -10.27% | 0.24% | 0.07% | -9.65% | 1.17% | -8.21% | 11.40% | -4.80% | -9.38% | 9.80% | 4.29% | -7.02% | -22.72% |
| 2021 | 6.15% | 4.36% | 0.90% | 1.93% | -0.03% | 1.44% | -0.23% | 1.96% | -3.51% | 3.95% | -2.21% | -1.73% | 13.29% |
Метрики бенчмарка
ProFunds Small Cap Growth Fund has an annualized alpha of 0.30%, beta of 1.03, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2002.
- This fund participated in 108.23% of S&P 500 Index downside but only 108.17% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.75, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.30%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 108.17%
- Участие в снижении
- 108.23%
Комиссия
Комиссия SGPIX составляет 1.60%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SGPIX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SGPIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.93 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 13.52 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProFunds Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.21 | $1.74 | $0.83 | $3.45 | $2.51 | $0.00 | $0.00 | $3.37 | $0.00 | $0.00 | $1.66 |
Дивидендный доход | 0.16% | 0.18% | 1.58% | 0.80% | 3.80% | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 4.29% | 0.00% | 0.00% | 2.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProFunds Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $1.74 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.83 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.45 | $3.45 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.51 | $2.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProFunds Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 58.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 520 торговых сессий.
Текущая просадка ProFunds Small Cap Growth Fund составляет 0.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -58.70%март 2009 г. | 1y 5mo | 2y 21d | 3y 5moокт. 2007 г. - март 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -43.14%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 6d | 2y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -34.64%сент. 2022 г. | 10mo 21d | 3y 6mo | 4y 5moнояб. 2021 г. - апр. 2026 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -33.33%окт. 2002 г. | 5mo 25d | 1y 25d | 1y 6moапр. 2002 г. - нояб. 2003 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -26.79%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 5mo 25d | 8mo 22dиюль 2011 г. - март 2012 г. |
Показатели просадок
| SGPIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.70% | -56.78% | -1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -9.10% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.72% | -18.90% | -8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.64% | -25.43% | -9.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | -33.92% | -9.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.74% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.26% | -10.72% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 1.97% | +0.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SGPIX
Добавьте ProFunds Small Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SGPIX