PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74318Q8649

CUSIP

74318Q864

Эмитент

ProFunds

Дата выпуска

4 сент. 2001 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$15,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия SGPIX составляет 1.60%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Small Cap Growth Fund

Популярные сравнения:
SGPIX с MSCI SGPIX с VIOO
Популярные сравнения:
SGPIX с MSCI SGPIX с VIOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) показал доход в -5.45% с начала года и -0.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SGPIX составила 6.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

SGPIX

С начала года

-5.45%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

-14.00%

1 год

-0.99%

3 года

2.87%

5 лет

8.74%

10 лет

6.41%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SGPIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.80%-6.04%-6.02%-2.64%5.97%-5.45%
2024-2.69%4.22%2.95%-4.90%5.25%-1.97%9.66%-1.80%0.64%-3.73%10.93%-9.31%7.53%
20237.06%-0.94%-4.09%-3.19%0.19%7.77%4.84%-3.50%-5.72%-5.30%7.34%11.88%15.35%
2022-10.27%0.24%0.07%-9.65%1.17%-8.21%11.40%-4.80%-9.38%9.80%4.29%-7.02%-22.72%
20216.15%4.36%0.90%1.93%-0.03%1.44%-0.23%1.96%-3.51%3.95%-2.21%4.70%20.70%
2020-1.76%-9.17%-19.76%11.65%5.67%3.70%5.38%2.83%-4.30%1.52%17.08%8.76%17.43%
20198.90%4.35%-2.87%3.29%-7.66%6.97%0.95%-4.04%0.83%1.88%3.26%2.81%18.95%
20183.44%-3.70%2.38%0.19%6.96%1.23%3.59%6.46%-3.46%-11.23%2.40%-11.98%-5.76%
20170.06%1.59%0.31%1.04%-2.18%2.80%1.16%-2.65%6.77%1.11%3.13%-0.78%12.73%
2016-6.63%0.00%6.87%0.12%2.66%0.27%4.85%1.48%0.31%-5.36%11.64%3.32%19.83%
2015-1.96%6.02%2.06%-3.01%2.05%1.44%0.90%-6.00%-3.30%5.57%2.50%-4.56%0.89%
2014-4.26%4.11%-0.13%-3.55%-0.30%5.43%-6.13%3.91%-4.78%6.80%-1.10%3.03%2.02%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SGPIX составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SGPIX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGPIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGPIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGPIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGPIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGPIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ProFunds Small Cap Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.04
  • За 5 лет: 0.38
  • За 10 лет: 0.29
  • За всё время: 0.36

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProFunds Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.74 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.74$1.74$0.83$3.45$10.08$0.00$0.00$3.37$0.00$0.00$1.66$4.87

Дивидендный доход

1.67%1.58%0.80%3.80%8.28%0.00%0.00%4.29%0.00%0.00%2.58%7.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProFunds Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$1.72$1.74
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.83
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.45$3.45
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$10.08$10.08
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.37$3.37
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.66$1.66
2014$4.87$4.87

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ProFunds Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 58.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 520 торговых сессий.

Текущая просадка ProFunds Small Cap Growth Fund составляет 14.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.69%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.52030 мар. 2011 г.874
-43.14%4 сент. 2018 г.39023 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.562
-33.33%17 апр. 2002 г.1229 окт. 2002 г.2716 нояб. 2003 г.393
-30.36%9 нояб. 2021 г.22126 сент. 2022 г.5326 нояб. 2024 г.753
-27.72%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...