Сравнение SGPIX с ETEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX).
SGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SGPIX и ETEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGPIX и ETEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGPIX ProFunds Small Cap Growth Fund | 2.29% | 3.52% | 7.53% | 15.35% | -22.72% | 13.29% | 17.43% | 18.95% | -5.76% | 12.73% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | -2.47% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
Доходность по периодам
С начала года, SGPIX показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции SGPIX уступали акциям ETEGX по среднегодовой доходности: 7.39% против 8.12% соответственно.
SGPIX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 7.39%
ETEGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGPIX и ETEGX
SGPIX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии ETEGX в 1.21%.
Доходность на риск
SGPIX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск
SGPIX
ETEGX
Сравнение SGPIX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGPIX | ETEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | -0.23 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | -0.20 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.98 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.31 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | -0.75 | +5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGPIX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | -0.23 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.08 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.41 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.27 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между SGPIX и ETEGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGPIX и ETEGX
Дивидендная доходность SGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности ETEGX в 8.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGPIX ProFunds Small Cap Growth Fund | 0.18% | 0.18% | 1.58% | 0.80% | 3.80% | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 4.29% | 0.00% | 0.00% | 2.58% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.44% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
Просадки
Сравнение просадок SGPIX и ETEGX
Максимальная просадка SGPIX за все время составила -58.70%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGPIX и ETEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGPIX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.70% | -67.58% | +8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -13.05% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.64% | -24.30% | -10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | -36.66% | -6.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -13.88% | +5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -22.84% | +11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 5.47% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGPIX и ETEGX
ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SGPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGPIX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 5.34% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 11.16% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 19.73% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 18.76% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.32% | 19.82% | +2.50% |