Сравнение SGPIX с EMCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).
SGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности SGPIX и EMCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGPIX и EMCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGPIX ProFunds Small Cap Growth Fund | 2.29% | 3.52% | 7.53% | 15.35% | -22.72% | 13.29% | 17.43% | 18.95% | -5.76% | 12.73% |
EMCAX Empiric 2500 Fund | -0.57% | 2.37% | 13.89% | 12.43% | -16.06% | 16.07% | 27.81% | 19.10% | -4.64% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SGPIX показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции SGPIX уступали акциям EMCAX по среднегодовой доходности: 7.39% против 9.61% соответственно.
SGPIX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 7.39%
EMCAX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGPIX и EMCAX
SGPIX берет комиссию в 1.60%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.
Доходность на риск
SGPIX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск
SGPIX
EMCAX
Сравнение SGPIX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGPIX | EMCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.41 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 0.72 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.09 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.74 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 3.00 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGPIX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.41 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.12 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.48 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.44 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SGPIX и EMCAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGPIX и EMCAX
Дивидендная доходность SGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что больше доходности EMCAX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGPIX ProFunds Small Cap Growth Fund | 0.18% | 0.18% | 1.58% | 0.80% | 3.80% | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 4.29% | 0.00% | 0.00% | 2.58% |
EMCAX Empiric 2500 Fund | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 7.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SGPIX и EMCAX
Максимальная просадка SGPIX за все время составила -58.70%, что больше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGPIX и EMCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGPIX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.70% | -51.81% | -6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -10.15% | -3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.64% | -30.60% | -4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | -42.79% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -6.22% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -13.33% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.50% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGPIX и EMCAX
ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что SGPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGPIX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 5.42% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 10.49% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 17.50% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 18.18% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.32% | 20.21% | +2.11% |