Сравнение SGPIX с VIOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO).
SGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SGPIX и VIOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGPIX и VIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGPIX ProFunds Small Cap Growth Fund | 2.29% | 3.52% | 7.53% | 15.35% | -22.72% | 13.29% | 17.43% | 18.95% | -5.76% | 12.73% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 4.04% | 6.04% | 8.48% | 16.16% | -16.26% | 26.79% | 11.47% | 22.68% | -8.65% | 13.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SGPIX показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у VIOO с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции SGPIX уступали акциям VIOO по среднегодовой доходности: 7.39% против 9.90% соответственно.
SGPIX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 7.39%
VIOO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGPIX и VIOO
SGPIX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.10%.
Доходность на риск
SGPIX vs. VIOO — Ранг доходности на риск
SGPIX
VIOO
Сравнение SGPIX c VIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGPIX | VIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.93 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.43 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.45 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 5.76 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGPIX | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.93 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.20 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.43 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.54 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между SGPIX и VIOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGPIX и VIOO
Дивидендная доходность SGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности VIOO в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGPIX ProFunds Small Cap Growth Fund | 0.18% | 0.18% | 1.58% | 0.80% | 3.80% | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 4.29% | 0.00% | 0.00% | 2.58% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.31% | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 1.06% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок SGPIX и VIOO
Максимальная просадка SGPIX за все время составила -58.70%, что больше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGPIX и VIOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGPIX | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.70% | -44.15% | -14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -14.66% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.64% | -27.93% | -6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | -44.15% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -5.30% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -7.40% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.68% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGPIX и VIOO
ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что SGPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGPIX | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 6.32% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 13.11% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 22.67% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 21.50% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.32% | 22.98% | -0.66% |