PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGPIX с VIOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGPIX с VIOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SGPIX (ProFunds Small Cap Growth Fund) and VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) are both funds - SGPIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by ProFunds, while VIOO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Over the past 10 years, SGPIX returned 8.36%/yr vs 10.67%/yr for VIOO. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SGPIX charges 1.60%/yr vs 0.10%/yr for VIOO.

Доходность

Сравнение доходности SGPIX и VIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGPIX показывает доходность 15.17%, а VIOO немного выше – 15.34%. За последние 10 лет акции SGPIX уступали акциям VIOO по среднегодовой доходности: 8.36% против 10.67% соответственно.

SGPIX

1 день
0.65%
1 месяц
1.43%
С начала года
15.17%
6 месяцев
13.21%
1 год
24.74%
3 года*
12.72%
5 лет*
2.65%
10 лет*
8.36%

VIOO

1 день
-0.88%
1 месяц
1.64%
С начала года
15.34%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.68%
3 года*
14.40%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGPIX и VIOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGPIX
ProFunds Small Cap Growth Fund		15.17%3.52%7.53%15.35%-22.72%13.29%17.43%18.95%-5.76%12.73%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		15.34%6.04%8.48%16.16%-16.26%26.79%11.47%22.68%-8.65%13.16%

Correlation

The correlation between SGPIX and VIOO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.95

The correlation between SGPIX and VIOO has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Small Cap Growth Fund

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Часто сравнивают с SGPIX:
SGPIX с MSCISGPIX с VOOSGPIX с UOPIXSGPIX с ENPIXSGPIX с PMPIXSGPIX с ETEGXSGPIX с EMCAX
Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с VOVIOO с AVUVVIOO с VIOVVIOO с VTWOVIOO с VIOG

Доходность на риск

SGPIX vs. VIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGPIX
Ранг доходности на риск SGPIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGPIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGPIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGPIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGPIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGPIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGPIX c VIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGPIXVIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.82

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.64

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.63

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

12.14

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGPIX vs. VIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGPIX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOO равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGPIX и VIOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGPIXVIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.82

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.27

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.47

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.57

-0.22

Просадки

Сравнение просадок SGPIX и VIOO

Максимальная просадка SGPIX за все время составила -58.70%, что больше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGPIX и VIOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGPIXVIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.70%

-44.15%

-14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-8.77%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.72%

-27.93%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.64%

-27.93%

-6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

-44.15%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-0.89%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.26%

-7.33%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.62%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SGPIX и VIOO

ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что SGPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGPIXVIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

4.40%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

11.71%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

17.59%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

21.40%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

22.99%

-0.64%

Сравнение комиссий SGPIX и VIOO

SGPIX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGPIX и VIOO

Дивидендная доходность SGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности VIOO в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGPIX
ProFunds Small Cap Growth Fund		0.16%0.18%1.58%0.80%3.80%2.06%0.00%0.00%4.29%0.00%0.00%2.58%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.18%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SGPIX and VIOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SGPIX has higher volatility (4.66%) compared to VIOO (4.40%). In terms of maximum drawdown, SGPIX dropped -58.70% vs VIOO's -44.15%.

VIOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGPIX и VIOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор