Сравнение SGPIX с MSCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) и MSCI Inc. (MSCI).
SGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SGPIX и MSCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGPIX и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGPIX ProFunds Small Cap Growth Fund | -1.14% | 3.52% | 7.53% | 15.35% | -22.72% | 13.29% | 17.43% | 18.95% | -5.76% | 12.73% |
MSCI MSCI Inc. | -6.05% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Доходность по периодам
С начала года, SGPIX показывает доходность -1.14%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью -6.05%. За последние 10 лет акции SGPIX уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 7.03% против 23.16% соответственно.
SGPIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 7.03%
MSCI
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- -4.08%
- 3 года*
- -0.18%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 23.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGPIX vs. MSCI — Ранг доходности на риск
SGPIX
MSCI
Сравнение SGPIX c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGPIX | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | -0.14 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 0.02 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.00 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.21 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | -0.58 | +3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGPIX | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | -0.14 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.19 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.75 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.53 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между SGPIX и MSCI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGPIX и MSCI
Дивидендная доходность SGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности MSCI в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGPIX ProFunds Small Cap Growth Fund | 0.18% | 0.18% | 1.58% | 0.80% | 3.80% | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 4.29% | 0.00% | 0.00% | 2.58% |
MSCI MSCI Inc. | 1.39% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок SGPIX и MSCI
Максимальная просадка SGPIX за все время составила -58.70%, что меньше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGPIX и MSCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGPIX | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.70% | -69.06% | +10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -18.07% | +4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.64% | -43.74% | +9.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | -43.74% | +0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -16.53% | +5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -13.12% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 6.54% | -3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGPIX и MSCI
ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) и MSCI Inc. (MSCI) имеют волатильность 6.24% и 6.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGPIX | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 6.47% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 21.10% | -8.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.92% | 30.05% | -8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 30.53% | -8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 31.03% | -8.74% |