Сравнение SGPIX с MSCI

С начала года, SGPIX показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью -3.44%. За последние 10 лет акции SGPIX уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 5.54% против 27.56% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SGPIX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа MSCI равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGPIX и MSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SGPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

Максимальная просадка SGPIX за все время составила -61.39%, что меньше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGPIX и MSCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) составляет 4.71%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что SGPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.