PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGPIX с UOPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGPIX с UOPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SGPIX (ProFunds Small Cap Growth Fund) and UOPIX (ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - SGPIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by ProFunds, while UOPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SGPIX returned 8.36%/yr vs 34.63%/yr for UOPIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGPIX charges 1.60%/yr vs 1.47%/yr for UOPIX.

Доходность

Сравнение доходности SGPIX и UOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGPIX показывает доходность 15.17%, что значительно ниже, чем у UOPIX с доходностью 42.41%. За последние 10 лет акции SGPIX уступали акциям UOPIX по среднегодовой доходности: 8.36% против 34.63% соответственно.

SGPIX

1 день
0.65%
1 месяц
1.43%
С начала года
15.17%
6 месяцев
13.21%
1 год
24.74%
3 года*
12.72%
5 лет*
2.65%
10 лет*
8.36%

UOPIX

1 день
0.94%
1 месяц
22.21%
С начала года
42.41%
6 месяцев
38.29%
1 год
86.40%
3 года*
49.52%
5 лет*
25.25%
10 лет*
34.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGPIX и UOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGPIX
ProFunds Small Cap Growth Fund		15.17%3.52%7.53%15.35%-22.72%13.29%17.43%18.95%-5.76%12.73%
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		42.41%30.26%41.75%115.97%-60.70%48.28%86.57%80.53%-9.41%68.58%

Correlation

The correlation between SGPIX and UOPIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.77

The correlation between SGPIX and UOPIX shifts across timeframes, from 0.64 (3 years) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Small Cap Growth Fund

ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с SGPIX:
SGPIX с MSCISGPIX с VOOSGPIX с VIOOSGPIX с ENPIXSGPIX с PMPIXSGPIX с ETEGXSGPIX с EMCAX
Часто сравнивают с UOPIX:
UOPIX с SMPIXUOPIX с TQQQUOPIX с QLDUOPIX с ULPIXUOPIX с FSELXUOPIX с FXAIXUOPIX с DXQLX

Доходность на риск

SGPIX vs. UOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGPIX
Ранг доходности на риск SGPIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGPIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGPIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGPIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGPIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGPIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
UOPIX
Ранг доходности на риск UOPIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOPIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOPIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOPIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOPIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOPIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGPIX c UOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGPIXUOPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.80

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.24

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.60

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

12.66

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGPIX vs. UOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGPIX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа UOPIX равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGPIX и UOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGPIXUOPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.80

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.56

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.79

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.12

+0.23

Просадки

Сравнение просадок SGPIX и UOPIX

Максимальная просадка SGPIX за все время составила -58.70%, что меньше максимальной просадки UOPIX в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGPIX и UOPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGPIXUOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.70%

-99.80%

+41.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-24.97%

+15.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.72%

-42.52%

+14.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.64%

-65.01%

+30.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

-65.01%

+21.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-43.02%

+42.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.26%

-84.82%

+73.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

7.08%

-4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SGPIX и UOPIX

Текущая волатильность для ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) составляет 4.66%, в то время как у ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) волатильность равна 8.96%. Это указывает на то, что SGPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGPIXUOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

8.96%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

24.35%

-11.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

32.12%

-14.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

45.11%

-23.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

44.17%

-21.82%

Сравнение комиссий SGPIX и UOPIX

SGPIX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии UOPIX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGPIX и UOPIX

Дивидендная доходность SGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности UOPIX в 12.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGPIX
ProFunds Small Cap Growth Fund		0.16%0.18%1.58%0.80%3.80%2.06%0.00%0.00%4.29%0.00%0.00%2.58%
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		12.83%18.27%0.41%0.00%5.64%11.03%9.78%5.78%6.73%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SGPIX and UOPIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UOPIX has higher volatility (8.96%) compared to SGPIX (4.66%). In terms of maximum drawdown, SGPIX dropped -58.70% vs UOPIX's -99.80%.

UOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGPIX и UOPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор