PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGPIX с PMPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGPIX с PMPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX).

SGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. PMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 2 июн. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SGPIX и PMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGPIX и PMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGPIX
ProFunds Small Cap Growth Fund		-1.14%3.52%7.53%15.35%-22.72%13.29%17.43%18.95%-5.76%12.73%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		-0.39%273.51%5.35%-1.78%-20.47%-14.71%28.27%72.99%-21.10%6.55%

Доходность по периодам

С начала года, SGPIX показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у PMPIX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции SGPIX уступали акциям PMPIX по среднегодовой доходности: 7.03% против 16.99% соответственно.

SGPIX

1 день
-0.97%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
-1.51%
1 год
11.66%
3 года*
7.66%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
7.03%

PMPIX

1 день
-0.70%
1 месяц
-35.81%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
16.28%
1 год
139.44%
3 года*
50.72%
5 лет*
24.38%
10 лет*
16.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Small Cap Growth Fund

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

Часто сравнивают с SGPIX:
SGPIX с MSCISGPIX с VOOSGPIX с VIOOSGPIX с ENPIXSGPIX с NESGXSGPIX с UOPIXSGPIX с EMCAX
Часто сравнивают с PMPIX:
PMPIX с MEGIXPMPIX с OLA.TOPMPIX с GDXPMPIX с FSELXPMPIX с VTVPMPIX с VOOPMPIX с QQQ

Сравнение комиссий SGPIX и PMPIX

SGPIX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии PMPIX в 1.53%.

SGPIX
ProFunds Small Cap Growth Fund
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

Доходность на риск

SGPIX vs. PMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGPIX
Ранг доходности на риск SGPIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGPIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGPIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGPIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGPIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PMPIX
Ранг доходности на риск PMPIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMPIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMPIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMPIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMPIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMPIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGPIX c PMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGPIXPMPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

2.13

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.27

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.34

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

3.38

-2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

11.61

-8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGPIX vs. PMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGPIX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа PMPIX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGPIX и PMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGPIXPMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

2.13

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.47

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.32

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.08

+0.24

Корреляция

Корреляция между SGPIX и PMPIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGPIX и PMPIX

Дивидендная доходность SGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности PMPIX в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGPIX
ProFunds Small Cap Growth Fund		0.18%0.18%1.58%0.80%3.80%2.06%0.00%0.00%4.29%0.00%0.00%2.58%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		0.43%0.43%1.89%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGPIX и PMPIX

Максимальная просадка SGPIX за все время составила -58.70%, что меньше максимальной просадки PMPIX в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGPIX и PMPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGPIXPMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.70%

-94.34%

+35.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-41.66%

+27.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.64%

-61.05%

+26.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

-65.94%

+22.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.01%

-42.59%

+31.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-59.86%

+48.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

12.13%

-8.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SGPIX и PMPIX

Текущая волатильность для ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) составляет 6.24%, в то время как у ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) волатильность равна 23.48%. Это указывает на то, что SGPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGPIXPMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

23.48%

-17.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

55.98%

-43.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.92%

67.44%

-45.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.64%

52.07%

-30.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

52.81%

-30.52%