PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFSNX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFSNX с SWMCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SFSNX (Schwab Fundamental US Small Company Index Fund) and SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund) are both mutual funds - SFSNX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Charles Schwab, while SWMCX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Charles Schwab. Over the past 5 years, SFSNX returned 7.30%/yr vs 8.33%/yr for SWMCX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SFSNX charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for SWMCX.

Доходность

Сравнение доходности SFSNX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFSNX показывает доходность 15.97%, что значительно выше, чем у SWMCX с доходностью 12.72%.

SFSNX

1 день
1.06%
1 месяц
3.41%
С начала года
15.97%
6 месяцев
15.35%
1 год
32.31%
3 года*
16.22%
5 лет*
7.30%
10 лет*
10.97%

SWMCX

1 день
0.68%
1 месяц
4.11%
С начала года
12.72%
6 месяцев
12.56%
1 год
22.05%
3 года*
17.46%
5 лет*
8.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFSNX и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		15.97%7.66%8.99%20.15%-14.79%30.91%8.49%24.44%-12.26%0.40%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		12.72%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Correlation

The correlation between SFSNX and SWMCX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.93

The correlation between SFSNX and SWMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFSNX и SWMCX

Секторы
SFSNX
SWMCX

Промышленность

19.1%
18.4%

Технологии

15.1%
17.2%

Финансовые услуги

14.5%
12.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%
11.2%

Недвижимость

9.8%
7.0%

Здравоохранение

6.8%
8.7%

Энергетика

6.1%
7.2%

Сырьевые материалы

5.2%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.1%

Коммуникационные услуги

4.2%
3.4%

Коммунальные услуги

2.8%
6.1%

Промышленность

SFSNX
19.1%
SWMCX
18.4%

Технологии

SFSNX
15.1%
SWMCX
17.2%

Финансовые услуги

SFSNX
14.5%
SWMCX
12.5%

Потребительский циклический сектор

SFSNX
12.2%
SWMCX
11.2%

Недвижимость

SFSNX
9.8%
SWMCX
7.0%

Здравоохранение

SFSNX
6.8%
SWMCX
8.7%

Энергетика

SFSNX
6.1%
SWMCX
7.2%

Сырьевые материалы

SFSNX
5.2%
SWMCX
4.3%

Потребительский защитный сектор

SFSNX
4.2%
SWMCX
4.1%

Коммуникационные услуги

SFSNX
4.2%
SWMCX
3.4%

Коммунальные услуги

SFSNX
2.8%
SWMCX
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с SFSNX:
SFSNX с SWSSXSFSNX с AVUVSFSNX с VBRSFSNX с NEAGXSFSNX с TSCGXSFSNX с FSLCXSFSNX с SFLNX
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с SPMDSWMCX с IVOOSWMCX с SCHDSWMCX с SCHB

Доходность на риск

SFSNX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFSNX
Ранг доходности на риск SFSNX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFSNX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFSNX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFSNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFSNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFSNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFSNX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFSNXSWMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.74

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.50

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

2.87

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

11.01

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFSNX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFSNX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWMCX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFSNX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFSNXSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.74

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.46

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.52

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SFSNX и SWMCX

Максимальная просадка SFSNX за все время составила -58.32%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и SWMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFSNXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.32%

-40.34%

-17.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-8.15%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

-21.07%

-4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-26.09%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-6.63%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.12%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SFSNX и SWMCX

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFSNXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

3.27%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

9.96%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

13.42%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

18.25%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.28%

20.64%

+2.64%

Сравнение комиссий SFSNX и SWMCX

SFSNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFSNX и SWMCX

Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SWMCX в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		1.18%1.36%1.71%1.37%7.05%12.27%1.42%3.66%11.55%6.88%1.86%6.37%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.89%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SFSNX and SWMCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SFSNX has higher volatility (4.54%) compared to SWMCX (3.27%). In terms of maximum drawdown, SFSNX dropped -58.32% vs SWMCX's -40.34%.

SFSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFSNX и SWMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор