Сравнение SFSNX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
SFSNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFSNX или SWSSX.
Доходность
Сравнение доходности SFSNX и SWSSX
Доходность по периодам
С начала года, SFSNX показывает доходность 16.51%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью 20.21%. За последние 10 лет акции SFSNX превзошли акции SWSSX по среднегодовой доходности: 9.47% против 8.86% соответственно.
SFSNX
16.51%
8.26%
14.98%
30.71%
12.03%
9.47%
SWSSX
20.21%
8.83%
17.11%
36.05%
10.21%
8.86%
Основные характеристики
| SFSNX | SWSSX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 1.71 |
| Коэф-т Сортино | 2.37 | 2.46 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 2.62 | 1.48 |
| Коэф-т Мартина | 9.20 | 9.45 |
| Индекс Язвы | 3.34% | 3.81% |
| Дневная вол-ть | 18.71% | 21.04% |
| Макс. просадка | -62.68% | -61.52% |
| Текущая просадка | -0.21% | -1.09% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFSNX и SWSSX
SFSNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SFSNX и SWSSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SFSNX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFSNX и SWSSX
Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SWSSX в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 1.18% | 1.37% | 1.22% | 1.35% | 1.42% | 1.41% | 1.91% | 1.42% | 1.22% | 1.58% | 1.22% | 0.90% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.24% | 1.49% | 1.32% | 1.17% | 1.12% | 1.43% | 1.61% | 1.26% | 1.39% | 1.50% | 1.28% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок SFSNX и SWSSX
Максимальная просадка SFSNX за все время составила -62.68%, примерно равная максимальной просадке SWSSX в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и SWSSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFSNX и SWSSX
Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) составляет 6.55%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.