Сравнение SFSNX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
SFSNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFSNX или SWSSX.
Основные характеристики
| SFSNX | SWSSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.45% | 18.27% |
| Дох-ть за 1 год | 28.49% | 33.68% |
| Дох-ть за 3 года | 4.43% | 0.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.40% | 9.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.43% | 8.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 1.90 |
| Коэф-т Сортино | 2.64 | 2.74 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 2.81 | 1.63 |
| Коэф-т Мартина | 10.62 | 10.93 |
| Индекс Язвы | 3.30% | 3.75% |
| Дневная вол-ть | 19.33% | 21.63% |
| Макс. просадка | -62.68% | -61.52% |
| Текущая просадка | -1.97% | -2.68% |
Корреляция
Корреляция между SFSNX и SWSSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SFSNX и SWSSX
С начала года, SFSNX показывает доходность 14.45%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью 18.27%. За последние 10 лет акции SFSNX превзошли акции SWSSX по среднегодовой доходности: 9.43% против 8.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFSNX и SWSSX
SFSNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SFSNX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFSNX и SWSSX
Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности SWSSX в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 1.20% | 1.37% | 1.22% | 1.35% | 1.42% | 1.41% | 1.91% | 1.42% | 1.22% | 1.58% | 1.22% | 0.90% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.26% | 1.49% | 1.32% | 1.17% | 1.12% | 1.43% | 1.61% | 1.26% | 1.39% | 1.50% | 1.28% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок SFSNX и SWSSX
Максимальная просадка SFSNX за все время составила -62.68%, примерно равная максимальной просадке SWSSX в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и SWSSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFSNX и SWSSX
Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) составляет 6.57%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.