PortfoliosLab logo
Сравнение SFSNX с SWSSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFSNX и SWSSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности SFSNX и SWSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFSNX:

0.04

SWSSX:

0.06

Коэф-т Сортино

SFSNX:

0.21

SWSSX:

0.29

Коэф-т Омега

SFSNX:

1.03

SWSSX:

1.04

Коэф-т Кальмара

SFSNX:

0.03

SWSSX:

0.06

Коэф-т Мартина

SFSNX:

0.08

SWSSX:

0.20

Индекс Язвы

SFSNX:

8.85%

SWSSX:

9.58%

Дневная вол-ть

SFSNX:

22.63%

SWSSX:

24.40%

Макс. просадка

SFSNX:

-62.71%

SWSSX:

-67.30%

Текущая просадка

SFSNX:

-12.38%

SWSSX:

-15.72%

Доходность по периодам

С начала года, SFSNX показывает доходность -4.74%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -5.07%. За последние 10 лет акции SFSNX превзошли акции SWSSX по среднегодовой доходности: 3.59% против 3.25% соответственно.


SFSNX

С начала года

-4.74%

1 месяц

11.11%

6 месяцев

-7.97%

1 год

0.84%

3 года

5.52%

5 лет

11.61%

10 лет

3.59%

SWSSX

С начала года

-5.07%

1 месяц

13.11%

6 месяцев

-8.79%

1 год

1.57%

3 года

7.53%

5 лет

8.88%

10 лет

3.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Fundamental US Small Company Index Fund

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Сравнение комиссий SFSNX и SWSSX

SFSNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFSNX и SWSSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFSNX
Ранг риск-скорректированной доходности SFSNX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFSNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFSNX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFSNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFSNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFSNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

SWSSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWSSX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFSNX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SFSNX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа SWSSX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFSNX и SWSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFSNX и SWSSX

Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности SWSSX в 1.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund
1.80%1.71%1.37%1.22%1.35%1.42%1.41%1.91%1.42%1.22%1.58%1.22%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares
1.75%1.66%1.49%1.32%1.17%1.12%1.43%1.61%1.26%1.39%1.50%1.28%

Просадки

Сравнение просадок SFSNX и SWSSX

Максимальная просадка SFSNX за все время составила -62.71%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -67.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и SWSSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SFSNX и SWSSX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) составляет 5.36%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...