PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SFSNX с FSLCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFSNX с FSLCX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX).

SFSNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. FSLCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 мар. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFSNX или FSLCX.

Корреляция

Корреляция между SFSNX и FSLCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SFSNX и FSLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFSNX:

0.04

FSLCX:

0.13

Коэф-т Сортино

SFSNX:

0.21

FSLCX:

0.41

Коэф-т Омега

SFSNX:

1.03

FSLCX:

1.05

Коэф-т Кальмара

SFSNX:

0.03

FSLCX:

0.11

Коэф-т Мартина

SFSNX:

0.08

FSLCX:

0.45

Индекс Язвы

SFSNX:

8.85%

FSLCX:

8.29%

Дневная вол-ть

SFSNX:

22.63%

FSLCX:

22.40%

Макс. просадка

SFSNX:

-62.71%

FSLCX:

-66.70%

Текущая просадка

SFSNX:

-12.38%

FSLCX:

-22.49%

Доходность по периодам

С начала года, SFSNX показывает доходность -4.74%, что значительно ниже, чем у FSLCX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции SFSNX превзошли акции FSLCX по среднегодовой доходности: 3.59% против 0.35% соответственно.

SFSNX

С начала года

-4.74%

1 месяц

11.11%

6 месяцев

-7.97%

1 год

0.84%

3 года

5.52%

5 лет

11.61%

10 лет

3.59%

FSLCX

С начала года

1.03%

1 месяц

11.46%

6 месяцев

-4.36%

1 год

2.97%

3 года

6.13%

5 лет

4.90%

10 лет

0.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund

Fidelity Small Cap Stock Fund

Сравнение комиссий SFSNX и FSLCX

SFSNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FSLCX в 0.90%.

FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFSNX и FSLCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SFSNX
Ранг риск-скорректированной доходности SFSNX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFSNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFSNX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFSNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFSNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFSNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
FSLCX
Ранг риск-скорректированной доходности FSLCX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLCX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLCX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLCX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLCX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFSNX c FSLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SFSNX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа FSLCX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFSNX и FSLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFSNX и FSLCX

Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности FSLCX в 1.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		1.80%1.71%1.37%1.22%1.35%1.42%1.41%1.91%1.42%1.22%1.58%1.22%
FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund		1.84%1.86%0.02%7.91%22.97%0.00%0.31%26.31%8.98%3.85%11.97%18.90%

Просадки

Сравнение просадок SFSNX и FSLCX

Максимальная просадка SFSNX за все время составила -62.71%, что меньше максимальной просадки FSLCX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и FSLCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SFSNX и FSLCX

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...