PortfoliosLab logo
Сравнение SFSNX с FSLCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFSNX и FSLCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SFSNX и FSLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
97.13%
0.80%
SFSNX
FSLCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFSNX:

-0.09

FSLCX:

0.10

Коэф-т Сортино

SFSNX:

0.03

FSLCX:

0.30

Коэф-т Омега

SFSNX:

1.00

FSLCX:

1.04

Коэф-т Кальмара

SFSNX:

-0.08

FSLCX:

0.06

Коэф-т Мартина

SFSNX:

-0.24

FSLCX:

0.27

Индекс Язвы

SFSNX:

8.19%

FSLCX:

7.90%

Дневная вол-ть

SFSNX:

22.35%

FSLCX:

22.21%

Макс. просадка

SFSNX:

-62.71%

FSLCX:

-66.70%

Текущая просадка

SFSNX:

-18.34%

FSLCX:

-27.93%

Доходность по периодам

С начала года, SFSNX показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у FSLCX с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции SFSNX превзошли акции FSLCX по среднегодовой доходности: 2.99% против -0.15% соответственно.


SFSNX

С начала года

-11.22%

1 месяц

-4.02%

6 месяцев

-11.03%

1 год

-0.53%

5 лет

11.07%

10 лет

2.99%

FSLCX

С начала года

-6.06%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

-8.35%

1 год

3.44%

5 лет

5.12%

10 лет

-0.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFSNX и FSLCX

SFSNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FSLCX в 0.90%.


График комиссии FSLCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSLCX: 0.90%
График комиссии SFSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFSNX: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFSNX и FSLCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFSNX
Ранг риск-скорректированной доходности SFSNX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFSNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFSNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFSNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFSNX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFSNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

FSLCX
Ранг риск-скорректированной доходности FSLCX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLCX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLCX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLCX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFSNX c FSLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SFSNX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SFSNX: -0.09
FSLCX: 0.10
Коэффициент Сортино SFSNX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFSNX: 0.03
FSLCX: 0.30
Коэффициент Омега SFSNX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SFSNX: 1.00
FSLCX: 1.04
Коэффициент Кальмара SFSNX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SFSNX: -0.08
FSLCX: 0.06
Коэффициент Мартина SFSNX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
SFSNX: -0.24
FSLCX: 0.27

Показатель коэффициента Шарпа SFSNX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа FSLCX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFSNX и FSLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
0.10
SFSNX
FSLCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFSNX и FSLCX

Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности FSLCX в 0.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund
1.93%1.71%1.37%1.22%1.35%1.42%1.41%1.91%1.42%1.22%1.58%1.22%
FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund
0.05%0.05%0.02%0.00%0.26%0.00%0.31%0.41%0.35%0.02%11.97%0.65%

Просадки

Сравнение просадок SFSNX и FSLCX

Максимальная просадка SFSNX за все время составила -62.71%, что меньше максимальной просадки FSLCX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и FSLCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.34%
-27.93%
SFSNX
FSLCX

Волатильность

Сравнение волатильности SFSNX и FSLCX

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) с волатильностью 12.66%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.05%
12.66%
SFSNX
FSLCX