PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SFSNX с TSCGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SFSNXTSCGX
Дох-ть с нач. г.15.42%17.16%
Дох-ть за 1 год37.29%38.59%
Дох-ть за 3 года4.65%-3.66%
Дох-ть за 5 лет11.51%11.44%
Коэф-т Шарпа1.851.92
Коэф-т Сортино2.682.72
Коэф-т Омега1.331.33
Коэф-т Кальмара2.141.04
Коэф-т Мартина10.8010.05
Индекс Язвы3.30%3.66%
Дневная вол-ть19.31%19.19%
Макс. просадка-62.68%-40.25%
Текущая просадка0.00%-10.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SFSNX и TSCGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SFSNX и TSCGX

С начала года, SFSNX показывает доходность 15.42%, что значительно ниже, чем у TSCGX с доходностью 17.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.57%
11.14%
SFSNX
TSCGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFSNX и TSCGX

SFSNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TSCGX в 1.21%.


TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund
График комиссии TSCGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.21%
График комиссии SFSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SFSNX c TSCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SFSNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SFSNX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SFSNX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SFSNX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SFSNX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SFSNX, с текущим значением в 10.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.80
TSCGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSCGX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSCGX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSCGX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSCGX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSCGX, с текущим значением в 10.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.05

Сравнение коэффициента Шарпа SFSNX и TSCGX

Показатель коэффициента Шарпа SFSNX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSCGX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFSNX и TSCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.85
1.92
SFSNX
TSCGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFSNX и TSCGX

Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как TSCGX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund
1.19%1.37%1.22%1.35%1.42%1.41%1.91%1.42%1.22%1.58%1.22%0.90%
TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFSNX и TSCGX

Максимальная просадка SFSNX за все время составила -62.68%, что больше максимальной просадки TSCGX в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и TSCGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-10.63%
SFSNX
TSCGX

Волатильность

Сравнение волатильности SFSNX и TSCGX

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) имеют волатильность 6.38% и 6.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.38%
6.66%
SFSNX
TSCGX