PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SFSNX с TSCGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFSNX с TSCGX

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX).

SFSNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. TSCGX управляется Thrivent. Фонд был запущен 28 февр. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFSNX или TSCGX.

Корреляция

Корреляция между SFSNX и TSCGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SFSNX и TSCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.24%
64.43%
SFSNX
TSCGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFSNX:

-0.09

TSCGX:

-0.19

Коэф-т Сортино

SFSNX:

0.03

TSCGX:

-0.11

Коэф-т Омега

SFSNX:

1.00

TSCGX:

0.99

Коэф-т Кальмара

SFSNX:

-0.08

TSCGX:

-0.14

Коэф-т Мартина

SFSNX:

-0.24

TSCGX:

-0.52

Индекс Язвы

SFSNX:

8.19%

TSCGX:

8.77%

Дневная вол-ть

SFSNX:

22.35%

TSCGX:

23.74%

Макс. просадка

SFSNX:

-62.71%

TSCGX:

-40.25%

Текущая просадка

SFSNX:

-18.34%

TSCGX:

-24.88%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SFSNX показывает доходность -11.22%, а TSCGX немного выше – -11.15%.

SFSNX

С начала года

-11.22%

1 месяц

-4.02%

6 месяцев

-11.03%

1 год

-0.53%

5 лет

11.07%

10 лет

2.99%

TSCGX

С начала года

-11.15%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

-10.66%

1 год

-3.00%

5 лет

8.78%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SFSNX и TSCGX

SFSNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TSCGX в 1.21%.

TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund
График комиссии TSCGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TSCGX: 1.21%
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund
График комиссии SFSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFSNX: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFSNX и TSCGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SFSNX
Ранг риск-скорректированной доходности SFSNX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFSNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFSNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFSNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFSNX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFSNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
TSCGX
Ранг риск-скорректированной доходности TSCGX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSCGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFSNX c TSCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SFSNX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SFSNX: -0.09
TSCGX: -0.19
Коэффициент Сортино SFSNX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFSNX: 0.03
TSCGX: -0.11
Коэффициент Омега SFSNX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SFSNX: 1.00
TSCGX: 0.99
Коэффициент Кальмара SFSNX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SFSNX: -0.08
TSCGX: -0.14
Коэффициент Мартина SFSNX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
SFSNX: -0.24
TSCGX: -0.52

Показатель коэффициента Шарпа SFSNX на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа TSCGX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFSNX и TSCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
-0.19
SFSNX
TSCGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFSNX и TSCGX

Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как TSCGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		1.93%1.71%1.37%1.22%1.35%1.42%1.41%1.91%1.42%1.22%1.58%1.22%
TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFSNX и TSCGX

Максимальная просадка SFSNX за все время составила -62.71%, что больше максимальной просадки TSCGX в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и TSCGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.34%
-24.88%
SFSNX
TSCGX

Волатильность

Сравнение волатильности SFSNX и TSCGX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) составляет 14.05%, в то время как у Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) волатильность равна 15.03%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.05%
15.03%
SFSNX
TSCGX