PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SFSNX с TSCGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SFSNX и TSCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.97%
11.85%
SFSNX
TSCGX

Доходность по периодам

С начала года, SFSNX показывает доходность 16.51%, что значительно ниже, чем у TSCGX с доходностью 18.93%.


SFSNX

С начала года

16.51%

1 месяц

8.26%

6 месяцев

14.98%

1 год

30.71%

5 лет (среднегодовая)

12.03%

10 лет (среднегодовая)

9.47%

TSCGX

С начала года

18.93%

1 месяц

8.31%

6 месяцев

11.85%

1 год

31.49%

5 лет (среднегодовая)

11.44%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SFSNXTSCGX
Коэф-т Шарпа1.641.68
Коэф-т Сортино2.372.38
Коэф-т Омега1.291.29
Коэф-т Кальмара2.621.01
Коэф-т Мартина9.208.52
Индекс Язвы3.34%3.70%
Дневная вол-ть18.71%18.74%
Макс. просадка-62.68%-40.25%
Текущая просадка-0.21%-9.29%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFSNX и TSCGX

SFSNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TSCGX в 1.21%.


TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund
График комиссии TSCGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.21%
График комиссии SFSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SFSNX и TSCGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SFSNX c TSCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SFSNX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.641.68
Коэффициент Сортино SFSNX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.372.38
Коэффициент Омега SFSNX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.291.29
Коэффициент Кальмара SFSNX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.621.01
Коэффициент Мартина SFSNX, с текущим значением в 9.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.208.52
SFSNX
TSCGX

Показатель коэффициента Шарпа SFSNX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSCGX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFSNX и TSCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.64
1.68
SFSNX
TSCGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFSNX и TSCGX

Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как TSCGX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund
1.18%1.37%1.22%1.35%1.42%1.41%1.91%1.42%1.22%1.58%1.22%0.90%
TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFSNX и TSCGX

Максимальная просадка SFSNX за все время составила -62.68%, что больше максимальной просадки TSCGX в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и TSCGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.21%
-9.29%
SFSNX
TSCGX

Волатильность

Сравнение волатильности SFSNX и TSCGX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) составляет 6.55%, в то время как у Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.55%
6.91%
SFSNX
TSCGX