PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFSNX с TSCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFSNX с TSCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX).

SFSNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. TSCGX управляется Thrivent. Фонд был запущен 28 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SFSNX и TSCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFSNX и TSCGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		3.02%7.66%8.99%20.15%-14.79%30.91%8.49%24.44%-12.44%
TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund		-0.76%1.84%10.83%9.90%-22.54%11.30%55.07%30.05%-11.15%

Доходность по периодам

С начала года, SFSNX показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у TSCGX с доходностью -0.76%.

SFSNX

1 день
2.53%
1 месяц
-6.23%
С начала года
3.02%
6 месяцев
4.44%
1 год
19.54%
3 года*
11.59%
5 лет*
6.22%
10 лет*
10.00%

TSCGX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.98%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.46%
1 год
12.36%
3 года*
5.35%
5 лет*
0.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund

Thrivent Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с SFSNX:
SFSNX с SWSSXSFSNX с AVUVSFSNX с VBRSFSNX с NEAGXSFSNX с FSLCXSFSNX с ISCGSFSNX с SFLNX
Часто сравнивают с TSCGX:
TSCGX с IWOTSCGX с NEAGXTSCGX с TAAAXTSCGX с TSCSXTSCGX с AASCXTSCGX с CTSIXTSCGX с NESIX

Сравнение комиссий SFSNX и TSCGX

SFSNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TSCGX в 1.21%.

TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund

Доходность на риск

SFSNX vs. TSCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFSNX
Ранг доходности на риск SFSNX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFSNX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFSNX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFSNX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFSNX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFSNX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TSCGX
Ранг доходности на риск TSCGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCGX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFSNX c TSCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFSNXTSCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.57

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.97

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

0.96

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

3.43

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFSNX vs. TSCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFSNX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа TSCGX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFSNX и TSCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFSNXTSCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.57

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.01

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.34

+0.03

Корреляция

Корреляция между SFSNX и TSCGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFSNX и TSCGX

Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности TSCGX в 0.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		1.32%1.36%1.71%1.37%7.05%12.27%1.42%3.66%11.55%6.88%1.86%6.37%
TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund		0.87%0.87%0.00%0.00%0.00%2.39%2.20%0.50%2.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFSNX и TSCGX

Максимальная просадка SFSNX за все время составила -58.32%, что больше максимальной просадки TSCGX в -38.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и TSCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFSNXTSCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.32%

-38.84%

-19.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-13.48%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-38.84%

+12.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-12.54%

+5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-13.28%

+4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.79%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SFSNX и TSCGX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) составляет 6.41%, в то время как у Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFSNXTSCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

8.67%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

14.56%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.99%

23.29%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

23.74%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

24.51%

-1.25%