Сравнение SFSNX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
SFSNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFSNX или VBR.
Основные характеристики
| SFSNX | VBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.42% | 19.39% |
| Дох-ть за 1 год | 37.29% | 39.83% |
| Дох-ть за 3 года | 4.65% | 6.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.51% | 11.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.50% | 9.56% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 2.68 | 3.17 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.14 | 2.95 |
| Коэф-т Мартина | 10.80 | 12.96 |
| Индекс Язвы | 3.30% | 2.95% |
| Дневная вол-ть | 19.31% | 17.16% |
| Макс. просадка | -62.68% | -62.01% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SFSNX и VBR составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SFSNX и VBR
С начала года, SFSNX показывает доходность 15.42%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 19.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFSNX имеют среднегодовую доходность 9.50%, а акции VBR немного впереди с 9.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFSNX и VBR
SFSNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SFSNX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFSNX и VBR
Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VBR в 1.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 1.19% | 1.37% | 1.22% | 1.35% | 1.42% | 1.41% | 1.91% | 1.42% | 1.22% | 1.58% | 1.22% | 0.90% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.88% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SFSNX и VBR
Максимальная просадка SFSNX за все время составила -62.68%, примерно равная максимальной просадке VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFSNX и VBR
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.