Сравнение SFSNX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
SFSNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFSNX или VBR.
Корреляция
Корреляция между SFSNX и VBR составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SFSNX и VBR
Основные характеристики
SFSNX:
0.38
VBR:
0.89
SFSNX:
0.66
VBR:
1.34
SFSNX:
1.08
VBR:
1.17
SFSNX:
0.72
VBR:
1.61
SFSNX:
2.02
VBR:
4.60
SFSNX:
3.50%
VBR:
3.19%
SFSNX:
18.55%
VBR:
16.43%
SFSNX:
-62.68%
VBR:
-62.01%
SFSNX:
-9.90%
VBR:
-8.07%
Доходность по периодам
С начала года, SFSNX показывает доходность 6.77%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 12.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFSNX имеют среднегодовую доходность 8.48%, а акции VBR немного впереди с 8.74%.
SFSNX
6.77%
-5.36%
7.81%
8.74%
9.19%
8.48%
VBR
12.67%
-3.54%
10.38%
14.66%
9.95%
8.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFSNX и VBR
SFSNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SFSNX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFSNX и VBR
SFSNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 0.00% | 1.37% | 1.22% | 1.35% | 1.42% | 1.41% | 1.91% | 1.42% | 1.22% | 1.58% | 1.22% | 0.90% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.42% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SFSNX и VBR
Максимальная просадка SFSNX за все время составила -62.68%, примерно равная максимальной просадке VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFSNX и VBR
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.