PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SFSNX с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SFSNX и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.19%
14.06%
SFSNX
VBR

Доходность по периодам

С начала года, SFSNX показывает доходность 14.69%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 19.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFSNX имеют среднегодовую доходность 9.30%, а акции VBR немного впереди с 9.41%.


SFSNX

С начала года

14.69%

1 месяц

5.86%

6 месяцев

14.21%

1 год

28.68%

5 лет (среднегодовая)

11.69%

10 лет (среднегодовая)

9.30%

VBR

С начала года

19.13%

1 месяц

5.18%

6 месяцев

15.07%

1 год

32.19%

5 лет (среднегодовая)

12.09%

10 лет (среднегодовая)

9.41%

Основные характеристики


SFSNXVBR
Коэф-т Шарпа1.571.98
Коэф-т Сортино2.282.80
Коэф-т Омега1.281.35
Коэф-т Кальмара2.514.00
Коэф-т Мартина8.8011.06
Индекс Язвы3.34%2.98%
Дневная вол-ть18.66%16.65%
Макс. просадка-62.68%-62.01%
Текущая просадка-1.76%-1.25%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFSNX и VBR

SFSNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund
График комиссии SFSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SFSNX и VBR составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SFSNX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SFSNX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.571.98
Коэффициент Сортино SFSNX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.282.80
Коэффициент Омега SFSNX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.281.35
Коэффициент Кальмара SFSNX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.514.00
Коэффициент Мартина SFSNX, с текущим значением в 8.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.8011.06
SFSNX
VBR

Показатель коэффициента Шарпа SFSNX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFSNX и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.57
1.98
SFSNX
VBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFSNX и VBR

Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VBR в 1.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund
1.20%1.37%1.22%1.35%1.42%1.41%1.91%1.42%1.22%1.58%1.22%0.90%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
1.89%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SFSNX и VBR

Максимальная просадка SFSNX за все время составила -62.68%, примерно равная максимальной просадке VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.76%
-1.25%
SFSNX
VBR

Волатильность

Сравнение волатильности SFSNX и VBR

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.43%
5.73%
SFSNX
VBR