PortfoliosLab logo
Сравнение SFSNX с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFSNX и VBR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SFSNX и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
97.13%
264.69%
SFSNX
VBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFSNX:

-0.09

VBR:

0.04

Коэф-т Сортино

SFSNX:

0.03

VBR:

0.21

Коэф-т Омега

SFSNX:

1.00

VBR:

1.03

Коэф-т Кальмара

SFSNX:

-0.08

VBR:

0.03

Коэф-т Мартина

SFSNX:

-0.24

VBR:

0.11

Индекс Язвы

SFSNX:

8.19%

VBR:

7.51%

Дневная вол-ть

SFSNX:

22.35%

VBR:

21.22%

Макс. просадка

SFSNX:

-62.71%

VBR:

-62.01%

Текущая просадка

SFSNX:

-18.34%

VBR:

-16.17%

Доходность по периодам

С начала года, SFSNX показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции SFSNX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 2.99% против 7.41% соответственно.


SFSNX

С начала года

-11.22%

1 месяц

-4.02%

6 месяцев

-11.03%

1 год

-0.53%

5 лет

11.07%

10 лет

2.99%

VBR

С начала года

-8.59%

1 месяц

-3.39%

6 месяцев

-9.57%

1 год

2.01%

5 лет

15.77%

10 лет

7.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFSNX и VBR

SFSNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SFSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFSNX: 0.25%
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBR: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFSNX и VBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFSNX
Ранг риск-скорректированной доходности SFSNX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFSNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFSNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFSNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFSNX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFSNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFSNX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SFSNX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SFSNX: -0.09
VBR: 0.04
Коэффициент Сортино SFSNX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFSNX: 0.03
VBR: 0.21
Коэффициент Омега SFSNX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SFSNX: 1.00
VBR: 1.03
Коэффициент Кальмара SFSNX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SFSNX: -0.08
VBR: 0.03
Коэффициент Мартина SFSNX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
SFSNX: -0.24
VBR: 0.11

Показатель коэффициента Шарпа SFSNX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFSNX и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
0.04
SFSNX
VBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFSNX и VBR

Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности VBR в 2.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund
1.93%1.71%1.37%1.22%1.35%1.42%1.41%1.91%1.42%1.22%1.58%1.22%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.34%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок SFSNX и VBR

Максимальная просадка SFSNX за все время составила -62.71%, примерно равная максимальной просадке VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.34%
-16.17%
SFSNX
VBR

Волатильность

Сравнение волатильности SFSNX и VBR

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 14.05% и 13.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.05%
13.95%
SFSNX
VBR