Сравнение SFSNX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
SFSNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SFSNX и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFSNX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 3.02% | 7.66% | 8.99% | 20.15% | -14.79% | 30.91% | 8.49% | 6.85% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, SFSNX показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
SFSNX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 10.00%
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFSNX и AVUV
И SFSNX, и AVUV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SFSNX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
SFSNX
AVUV
Сравнение SFSNX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFSNX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.22 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.78 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.88 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 7.40 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFSNX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.22 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.46 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.52 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SFSNX и AVUV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFSNX и AVUV
Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 1.32% | 1.36% | 1.71% | 1.37% | 7.05% | 12.27% | 1.42% | 3.66% | 11.55% | 6.88% | 1.86% | 6.37% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SFSNX и AVUV
Максимальная просадка SFSNX за все время составила -58.32%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFSNX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.32% | -49.42% | -8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -15.43% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -28.79% | +2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -3.97% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -8.14% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.91% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFSNX и AVUV
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFSNX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 5.41% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 13.10% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 23.46% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 22.95% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 28.59% | -5.33% |