Сравнение SFSNX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
SFSNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFSNX или AVUV.
Основные характеристики
| SFSNX | AVUV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.18% | 16.65% |
| Дох-ть за 1 год | 35.95% | 38.69% |
| Дох-ть за 3 года | 4.66% | 9.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.62% | 16.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 2.67 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.22 | 3.52 |
| Коэф-т Мартина | 10.74 | 9.29 |
| Индекс Язвы | 3.30% | 4.16% |
| Дневная вол-ть | 19.32% | 21.75% |
| Макс. просадка | -62.68% | -49.42% |
| Текущая просадка | -1.35% | -1.32% |
Корреляция
Корреляция между SFSNX и AVUV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SFSNX и AVUV
С начала года, SFSNX показывает доходность 15.18%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 16.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFSNX и AVUV
И SFSNX, и AVUV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SFSNX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFSNX и AVUV
Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности AVUV в 1.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 1.19% | 1.37% | 1.22% | 1.35% | 1.42% | 1.41% | 1.91% | 1.42% | 1.22% | 1.58% | 1.22% | 0.90% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.51% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SFSNX и AVUV
Максимальная просадка SFSNX за все время составила -62.68%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFSNX и AVUV
Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) составляет 6.51%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.