PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SFSNX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFSNX с AVUV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SFSNX (Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both funds - SFSNX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US Small Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. SFSNX is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, SFSNX returned 9.27%/yr vs 13.24%/yr for AVUV. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SFSNX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund (SFSNX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFSNX показывает доходность 22.07%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 25.55%.

SFSNX

1 день
1.46%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
12.74%
С начала года
22.07%
1 год
31.86%
3 года*
14.90%
5 лет*
9.27%
10 лет*
10.99%
Всё время*
10.22%

AVUV

1 день
-1.17%
1 месяц
2.76%
6 месяцев
13.16%
С начала года
25.55%
1 год
39.59%
3 года*
17.06%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
Всё время*
16.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVUV

Avantis US Small Cap Value ETF
$147.64M$149.80M$156.37M

SFSNX

Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам SFSNX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFSNX
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund		22.07%7.66%8.99%20.15%-14.79%30.91%8.49%6.08%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		25.55%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between SFSNX and AVUV is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.96

The correlation between SFSNX and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFSNX и AVUV

Секторы
SFSNX
AVUV

Промышленность

19.4%
13.5%

Технологии

15.6%
7.4%

Финансовые услуги

15.0%
27.8%

Потребительский циклический сектор

12.8%
18.5%

Недвижимость

10.1%
0.7%

Здравоохранение

7.6%
5.3%

Энергетика

4.8%
13.9%

Сырьевые материалы

4.6%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.8%
2.9%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.9%

Коммунальные услуги

2.6%
0.2%

Промышленность

SFSNX
19.4%
AVUV
13.5%

Технологии

SFSNX
15.6%
AVUV
7.4%

Финансовые услуги

SFSNX
15.0%
AVUV
27.8%

Потребительский циклический сектор

SFSNX
12.8%
AVUV
18.5%

Недвижимость

SFSNX
10.1%
AVUV
0.7%

Здравоохранение

SFSNX
7.6%
AVUV
5.3%

Энергетика

SFSNX
4.8%
AVUV
13.9%

Сырьевые материалы

SFSNX
4.6%
AVUV
4.8%

Коммуникационные услуги

SFSNX
3.8%
AVUV
2.9%

Потребительский защитный сектор

SFSNX
3.8%
AVUV
4.9%

Коммунальные услуги

SFSNX
2.6%
AVUV
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с SFSNX:
SFSNX с SWSSXSFSNX с VBRSFSNX с NEAGXSFSNX с TSCGXSFSNX с FSLCXSFSNX с ISCGSFSNX с SFLNX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

SFSNX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SFSNX
Ранг доходности на риск SFSNX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFSNX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFSNX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFSNX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFSNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFSNX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SFSNX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund (SFSNX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFSNXAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.37

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.43

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

5.00

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.42

15.79

-4.37

SFSNX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFSNX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFSNX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFSNX и AVUV

Максимальная просадка SFSNX за все время составила -58.32%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFSNXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.32%

-49.42%

-8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-7.95%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

-28.79%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-28.79%

+2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.17%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-7.77%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.51%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SFSNX и AVUV

Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund (SFSNX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFSNXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.50%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

10.62%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

16.77%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

22.39%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

28.01%

-4.78%

Сравнение комиссий SFSNX и AVUV

И SFSNX, и AVUV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFSNX и AVUV

Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности AVUV в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.23%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFSNX
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund		1.12%1.36%1.71%1.37%7.05%12.27%1.42%3.66%11.55%6.88%1.86%6.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SFSNX and AVUV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SFSNX has higher volatility (3.94%) compared to AVUV (3.50%). In terms of maximum drawdown, SFSNX dropped -58.32% vs AVUV's -49.42%.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFSNX и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор