PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SF...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS8085094188
CUSIP808509418
ЭмитентCharles Schwab
Дата выпуска2 апр. 2007 г.
КатегорияSmall Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$0
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SFSNX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SFSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: SFSNX с SWSSX, SFSNX с NEAGX, SFSNX с TSCGX, SFSNX с AVUV, SFSNX с VBR, SFSNX с SWISX, SFSNX с ISCG, SFSNX с VOO, SFSNX с IWO, SFSNX с SFLNX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Fundamental US Small Company Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.06%
14.39%
SFSNX (Schwab Fundamental US Small Company Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund показал доход в 16.75% с начала года и 37.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Fundamental US Small Company Index Fund составила 9.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года16.75%25.82%
1 месяц7.40%3.20%
6 месяцев14.40%14.94%
1 год37.32%35.92%
5 лет (среднегодовая)11.97%14.22%
10 лет (среднегодовая)9.66%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SFSNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.87%3.96%3.51%-5.96%3.60%-0.90%9.02%-1.50%1.47%-1.61%16.75%
202311.02%-1.42%-4.51%-1.99%-3.15%9.52%6.13%-4.16%-5.18%-5.74%9.28%11.30%20.15%
2022-5.94%1.40%0.90%-6.94%1.02%-9.59%9.49%-3.51%-10.77%12.66%4.53%-6.17%-14.79%
20213.72%9.41%3.86%2.82%4.06%0.74%-2.61%1.99%-2.32%4.09%-2.95%5.14%30.91%
2020-4.19%-10.01%-25.21%14.65%5.19%2.01%4.21%5.33%-4.57%2.31%18.55%7.65%8.49%
201911.17%4.29%-1.98%3.75%-8.32%6.86%1.33%-4.59%3.97%1.69%2.74%2.57%24.44%
20182.08%-4.59%1.10%1.02%4.85%1.41%1.77%2.74%-2.00%-9.27%1.29%-11.91%-12.27%
20170.57%1.90%-0.55%0.76%-2.00%1.97%0.96%-1.84%5.56%0.86%3.79%0.42%12.84%
2016-6.68%1.47%8.69%1.58%1.15%0.00%5.11%0.69%0.23%-3.06%10.40%2.87%23.49%
2015-2.90%5.91%1.26%-1.54%0.97%-0.96%-1.12%-5.13%-4.21%6.39%1.95%-4.92%-4.99%
2014-3.25%5.12%0.76%-1.66%1.31%3.94%-4.89%4.68%-5.86%5.14%1.41%1.66%7.80%
20136.65%1.05%4.46%0.18%3.81%-1.22%6.72%-3.90%6.04%3.99%3.44%2.65%38.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SFSNX среди mutual funds на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SFSNX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFSNX, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFSNX, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFSNX, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFSNX, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFSNX, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SFSNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SFSNX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SFSNX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SFSNX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SFSNX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SFSNX, с текущим значением в 11.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.78
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.02
3.08
SFSNX (Schwab Fundamental US Small Company Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Fundamental US Small Company Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.23$0.23$0.17$0.24$0.21$0.20$0.22$0.21$0.17$0.18$0.16$0.12

Дивидендный доход

1.18%1.37%1.22%1.35%1.42%1.41%1.91%1.42%1.22%1.58%1.22%0.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2013$0.12$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SFSNX (Schwab Fundamental US Small Company Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund показал максимальную просадку в 62.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 278 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.68%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.27815 апр. 2010 г.693
-44.82%4 сент. 2018 г.39023 мар. 2020 г.17123 нояб. 2020 г.561
-29.37%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23914 сент. 2012 г.347
-25.3%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.31026 дек. 2023 г.535
-22.23%26 апр. 2010 г.506 июл. 2010 г.1063 дек. 2010 г.156

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab Fundamental US Small Company Index Fund составляет 6.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.30%
3.89%
SFSNX (Schwab Fundamental US Small Company Index Fund)
Benchmark (^GSPC)