PortfoliosLab logo
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SF...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US8085094188

CUSIP

808509418

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

2 апр. 2007 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SFSNX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SFSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFSNX: 0.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Fundamental US Small Company Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
97.13%
290.93%
SFSNX (Schwab Fundamental US Small Company Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund показал доход в -11.22% с начала года и -0.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Fundamental US Small Company Index Fund составила 2.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.23%.


SFSNX

С начала года

-11.22%

1 месяц

-4.02%

6 месяцев

-11.03%

1 год

-0.53%

5 лет

11.07%

10 лет

2.99%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-5.31%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

-4.21%

1 год

10.59%

5 лет

14.55%

10 лет

10.23%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SFSNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.82%-4.55%-5.74%-4.02%-11.22%
2024-3.87%3.96%3.51%-5.96%4.72%-1.96%9.02%-1.50%1.47%-1.61%9.88%-7.36%8.99%
202311.02%-1.42%-4.51%-1.99%-3.14%9.52%6.13%-4.16%-5.18%-5.74%9.27%11.30%20.15%
2022-5.94%1.40%0.90%-6.94%1.02%-9.59%9.49%-3.51%-10.77%12.66%4.53%-11.21%-19.37%
20213.72%9.41%3.86%2.82%4.05%0.74%-2.61%1.99%-2.32%4.09%-2.95%-5.40%17.78%
2020-4.19%-10.01%-25.21%14.65%5.19%2.01%4.21%5.33%-4.57%2.31%18.55%7.65%8.49%
201911.17%4.29%-1.99%3.75%-8.32%6.86%1.33%-4.59%3.97%1.69%2.74%0.32%21.70%
20182.08%-4.59%1.10%1.02%4.85%1.41%1.77%2.74%-2.00%-9.27%1.29%-19.73%-20.05%
20170.57%1.90%-0.55%0.76%-2.00%1.97%0.96%-1.84%5.56%0.86%3.79%-4.83%6.95%
2016-6.68%1.47%8.69%1.58%1.15%0.00%5.11%0.69%0.23%-3.06%10.40%2.22%22.72%
2015-2.91%5.91%1.26%-1.54%0.97%-0.96%-1.12%-5.13%-4.21%6.39%1.95%-9.34%-9.41%
2014-3.25%5.12%0.76%-1.66%1.31%3.94%-4.89%4.68%-5.86%5.14%1.41%-3.41%2.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SFSNX составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SFSNX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFSNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFSNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFSNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFSNX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFSNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа SFSNX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SFSNX: -0.09
^GSPC: 0.47
Коэффициент Сортино SFSNX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFSNX: 0.03
^GSPC: 0.79
Коэффициент Омега SFSNX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SFSNX: 1.00
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара SFSNX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SFSNX: -0.08
^GSPC: 0.49
Коэффициент Мартина SFSNX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
SFSNX: -0.24
^GSPC: 1.94

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
0.47
SFSNX (Schwab Fundamental US Small Company Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Fundamental US Small Company Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.30$0.30$0.23$0.17$0.24$0.21$0.20$0.22$0.21$0.17$0.18$0.16

Дивидендный доход

1.93%1.71%1.37%1.22%1.35%1.42%1.41%1.91%1.42%1.22%1.58%1.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2014$0.16$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.34%
-9.36%
SFSNX (Schwab Fundamental US Small Company Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund показал максимальную просадку в 62.71%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 282 торговые сессии.

Текущая просадка Schwab Fundamental US Small Company Index Fund составляет 18.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.71%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.28221 апр. 2010 г.697
-50.82%4 сент. 2018 г.39023 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.590
-32.79%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.54125 нояб. 2024 г.766
-29.37%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.40314 мая 2013 г.511
-25.91%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab Fundamental US Small Company Index Fund составляет 14.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.05%
14.10%
SFSNX (Schwab Fundamental US Small Company Index Fund)
Benchmark (^GSPC)