- ISIN
- US8085094188
- CUSIP
- 808509418
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 2 апр. 2007 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) прибавил 16.0% с начала года. Текущая цена акции SFSNX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SFSNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,422.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) показал доход в 15.97% с начала года и 32.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SFSNX составила 10.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 15.97%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 32.31%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 10.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SFSNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +26.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SFSNX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 21 дек. 2018 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 24 дек. 2018 г. с доходностью -14.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.68% | 3.21% | -5.54% | 9.89% | 1.36% | 1.06% | 15.97% | ||||||
| 2025 | 2.82% | -4.55% | -5.74% | -4.02% | 5.21% | 3.98% | 1.92% | 6.66% | 0.32% | -1.54% | 3.03% | 0.20% | 7.66% |
| 2024 | -3.87% | 3.96% | 3.51% | -5.96% | 4.72% | -1.96% | 9.02% | -1.50% | 1.47% | -1.61% | 9.88% | -7.36% | 8.99% |
| 2023 | 11.02% | -1.42% | -4.51% | -1.99% | -3.14% | 9.52% | 6.13% | -4.16% | -5.18% | -5.74% | 9.28% | 11.30% | 20.15% |
| 2022 | -5.94% | 1.40% | 0.90% | -6.94% | 1.02% | -9.59% | 9.49% | -3.51% | -10.77% | 12.66% | 4.53% | -6.17% | -14.79% |
| 2021 | 3.72% | 9.41% | 3.86% | 2.82% | 4.05% | 0.74% | -2.61% | 1.99% | -2.32% | 4.09% | -2.95% | 5.14% | 30.91% |
Метрики бенчмарка
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund has an annualized alpha of 0.38%, beta of 1.13, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2008.
- This fund captured 121.22% of S&P 500 Index gains and 116.71% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.13 and R2 of 0.78, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.38%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 121.22%
- Участие в снижении
- 116.71%
Комиссия
Комиссия SFSNX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SFSNX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SFSNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 2.93 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 13.52 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Fundamental US Small Company Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.26 | $0.30 | $0.23 | $0.98 | $2.15 | $0.21 | $0.52 | $1.36 | $1.03 | $0.26 | $0.74 |
Дивидендный доход | 1.18% | 1.36% | 1.71% | 1.37% | 7.05% | 12.27% | 1.42% | 3.66% | 11.55% | 6.88% | 1.86% | 6.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.15 | $2.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund показал максимальную просадку в 58.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 250 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -58.32%март 2009 г. | 9mo 6d | 12mo 1d | 1y 9moиюнь 2008 г. - март 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -44.82%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 5d | 2y 2moавг. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -29.37%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 17d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -25.91%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo 6d | 1y 14dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.30%сент. 2022 г. | 10mo 25d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| SFSNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.32% | -56.78% | -1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -9.10% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.91% | -18.90% | -7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -25.43% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.82% | -33.92% | -10.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -10.72% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 1.97% | +0.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SFSNX
Добавьте Schwab Fundamental US Small Company Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SFSNX