PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SF...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8085094188

CUSIP

808509418

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

2 апр. 2007 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SFSNX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund

Популярные сравнения:
SFSNX с SWSSX SFSNX с NEAGX SFSNX с TSCGX SFSNX с AVUV SFSNX с VBR SFSNX с ISCG SFSNX с FSLCX SFSNX с VOO SFSNX с IWO SFSNX с SFLNX
Популярные сравнения:
SFSNX с SWSSX SFSNX с NEAGX SFSNX с TSCGX SFSNX с AVUV SFSNX с VBR SFSNX с ISCG SFSNX с FSLCX SFSNX с VOO SFSNX с IWO SFSNX с SFLNX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) показал доход в -4.74% с начала года и 0.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SFSNX составила 3.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.82%.

SFSNX

С начала года

-4.74%

1 месяц

11.11%

6 месяцев

-7.97%

1 год

0.84%

3 года

5.52%

5 лет

11.61%

10 лет

3.59%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.00%

1 месяц

12.45%

6 месяцев

0.40%

1 год

11.91%

3 года

15.05%

5 лет

15.04%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SFSNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.82%-4.55%-5.74%-4.02%7.30%-4.74%
2024-3.87%3.96%3.51%-5.96%4.72%-1.96%9.02%-1.50%1.47%-1.61%9.88%-7.36%8.99%
202311.02%-1.42%-4.51%-1.99%-3.14%9.52%6.13%-4.16%-5.18%-5.74%9.27%11.30%20.15%
2022-5.94%1.40%0.90%-6.94%1.02%-9.59%9.49%-3.51%-10.77%12.66%4.53%-11.21%-19.37%
20213.72%9.41%3.86%2.82%4.05%0.74%-2.61%1.99%-2.32%4.09%-2.95%-5.40%17.78%
2020-4.19%-10.01%-25.21%14.65%5.19%2.01%4.21%5.33%-4.57%2.31%18.55%7.65%8.49%
201911.17%4.29%-1.99%3.75%-8.32%6.86%1.33%-4.59%3.97%1.69%2.74%0.32%21.70%
20182.08%-4.59%1.10%1.02%4.85%1.41%1.77%2.74%-2.00%-9.27%1.29%-19.73%-20.05%
20170.57%1.90%-0.55%0.76%-2.00%1.97%0.96%-1.84%5.56%0.86%3.79%-4.83%6.95%
2016-6.68%1.47%8.69%1.58%1.15%0.00%5.11%0.69%0.23%-3.06%10.40%2.22%22.72%
2015-2.91%5.91%1.26%-1.54%0.97%-0.96%-1.12%-5.13%-4.21%6.39%1.95%-9.34%-9.41%
2014-3.25%5.12%0.76%-1.66%1.31%3.94%-4.89%4.68%-5.86%5.14%1.41%-3.41%2.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SFSNX составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SFSNX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFSNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFSNX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFSNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFSNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFSNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.04
  • За 5 лет: 0.50
  • За 10 лет: 0.16
  • За всё время: 0.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Fundamental US Small Company Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.30$0.30$0.23$0.17$0.24$0.21$0.20$0.22$0.21$0.17$0.18$0.16

Дивидендный доход

1.80%1.71%1.37%1.22%1.35%1.42%1.41%1.91%1.42%1.22%1.58%1.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2014$0.16$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund показал максимальную просадку в 62.71%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 282 торговые сессии.

Текущая просадка Schwab Fundamental US Small Company Index Fund составляет 12.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.71%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.28221 апр. 2010 г.697
-50.82%4 сент. 2018 г.39023 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.590
-32.79%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.54125 нояб. 2024 г.766
-29.37%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.40314 мая 2013 г.511
-25.91%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...