Сравнение SFSNX с NEAGX

С начала года, SFSNX показывает доходность 14.69%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 16.53%. За последние 10 лет акции SFSNX превзошли акции NEAGX по среднегодовой доходности: 9.30% против 7.03% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SFSNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SFSNX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEAGX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFSNX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как NEAGX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SFSNX за все время составила -62.68%, что больше максимальной просадки NEAGX в -53.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и NEAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) составляет 6.43%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.