Сравнение SFSNX с NEAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).
SFSNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFSNX или NEAGX.
Основные характеристики
| SFSNX | NEAGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.45% | 14.63% |
| Дох-ть за 1 год | 28.49% | 25.45% |
| Дох-ть за 3 года | 4.43% | 3.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.40% | 17.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.43% | 6.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 1.32 |
| Коэф-т Сортино | 2.64 | 1.96 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 2.81 | 1.82 |
| Коэф-т Мартина | 10.62 | 5.05 |
| Индекс Язвы | 3.30% | 5.90% |
| Дневная вол-ть | 19.33% | 22.50% |
| Макс. просадка | -62.68% | -53.03% |
| Текущая просадка | -1.97% | -7.59% |
Корреляция
Корреляция между SFSNX и NEAGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SFSNX и NEAGX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SFSNX показывает доходность 14.45%, а NEAGX немного выше – 14.63%. За последние 10 лет акции SFSNX превзошли акции NEAGX по среднегодовой доходности: 9.43% против 6.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFSNX и NEAGX
SFSNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SFSNX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFSNX и NEAGX
Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как NEAGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 1.20% | 1.37% | 1.22% | 1.35% | 1.42% | 1.41% | 1.91% | 1.42% | 1.22% | 1.58% | 1.22% | 0.90% |
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SFSNX и NEAGX
Максимальная просадка SFSNX за все время составила -62.68%, что больше максимальной просадки NEAGX в -53.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и NEAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFSNX и NEAGX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеют волатильность 6.57% и 6.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.