PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFSNX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFSNX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

SFSNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SFSNX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFSNX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		3.02%7.66%8.99%20.15%-14.79%30.91%8.49%24.44%-12.26%12.84%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, SFSNX показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции SFSNX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 10.00% против 18.04% соответственно.

SFSNX

1 день
2.53%
1 месяц
-6.23%
С начала года
3.02%
6 месяцев
4.44%
1 год
19.54%
3 года*
11.59%
5 лет*
6.22%
10 лет*
10.00%

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с SFSNX:
SFSNX с SWSSXSFSNX с AVUVSFSNX с VBRSFSNX с TSCGXSFSNX с FSLCXSFSNX с ISCGSFSNX с SFLNX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAXNEAGX с AVUV

Сравнение комиссий SFSNX и NEAGX

SFSNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund

Доходность на риск

SFSNX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFSNX
Ранг доходности на риск SFSNX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFSNX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFSNX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFSNX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFSNX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFSNX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFSNX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFSNXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.14

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.71

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

4.27

-2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

15.19

-9.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFSNX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFSNX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFSNX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFSNXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.14

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.62

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.76

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.59

-0.22

Корреляция

Корреляция между SFSNX и NEAGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFSNX и NEAGX

Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности NEAGX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		1.32%1.36%1.71%1.37%7.05%12.27%1.42%3.66%11.55%6.88%1.86%6.37%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок SFSNX и NEAGX

Максимальная просадка SFSNX за все время составила -58.32%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFSNXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.32%

-41.80%

-16.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-14.01%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-36.31%

+10.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.82%

-36.31%

-8.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-7.75%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-8.72%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.93%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SFSNX и NEAGX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) составляет 6.41%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFSNXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

11.64%

-5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

19.84%

-7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.99%

28.93%

-6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

24.33%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

23.90%

-0.64%