PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SFSNX с NEAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFSNX с NEAGX

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

SFSNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFSNX или NEAGX.

Корреляция

Корреляция между SFSNX и NEAGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SFSNX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
97.13%
176.56%
SFSNX
NEAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFSNX:

-0.09

NEAGX:

-0.36

Коэф-т Сортино

SFSNX:

0.03

NEAGX:

-0.32

Коэф-т Омега

SFSNX:

1.00

NEAGX:

0.96

Коэф-т Кальмара

SFSNX:

-0.08

NEAGX:

-0.36

Коэф-т Мартина

SFSNX:

-0.24

NEAGX:

-1.03

Индекс Язвы

SFSNX:

8.19%

NEAGX:

10.11%

Дневная вол-ть

SFSNX:

22.35%

NEAGX:

29.13%

Макс. просадка

SFSNX:

-62.71%

NEAGX:

-53.03%

Текущая просадка

SFSNX:

-18.34%

NEAGX:

-18.69%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SFSNX показывает доходность -11.22%, а NEAGX немного ниже – -11.76%. За последние 10 лет акции SFSNX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 2.99% против 5.53% соответственно.

SFSNX

С начала года

-11.22%

1 месяц

-4.02%

6 месяцев

-11.03%

1 год

-0.53%

5 лет

11.07%

10 лет

2.99%

NEAGX

С начала года

-11.76%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

-9.89%

1 год

-9.43%

5 лет

14.96%

10 лет

5.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SFSNX и NEAGX

SFSNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
График комиссии NEAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NEAGX: 1.86%
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund
График комиссии SFSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFSNX: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFSNX и NEAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SFSNX
Ранг риск-скорректированной доходности SFSNX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFSNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFSNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFSNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFSNX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFSNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг риск-скорректированной доходности NEAGX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFSNX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SFSNX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SFSNX: -0.09
NEAGX: -0.36
Коэффициент Сортино SFSNX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFSNX: 0.03
NEAGX: -0.32
Коэффициент Омега SFSNX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SFSNX: 1.00
NEAGX: 0.96
Коэффициент Кальмара SFSNX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SFSNX: -0.08
NEAGX: -0.36
Коэффициент Мартина SFSNX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
SFSNX: -0.24
NEAGX: -1.03

Показатель коэффициента Шарпа SFSNX на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа NEAGX равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFSNX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
-0.36
SFSNX
NEAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFSNX и NEAGX

Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как NEAGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		1.93%1.71%1.37%1.22%1.35%1.42%1.41%1.91%1.42%1.22%1.58%1.22%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFSNX и NEAGX

Максимальная просадка SFSNX за все время составила -62.71%, что больше максимальной просадки NEAGX в -53.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и NEAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.34%
-18.69%
SFSNX
NEAGX

Волатильность

Сравнение волатильности SFSNX и NEAGX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) составляет 14.05%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.05%
16.90%
SFSNX
NEAGX