PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SFSNX с NEAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFSNX с NEAGX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

SFSNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFSNX или NEAGX.

Корреляция

Корреляция между SFSNX и NEAGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SFSNX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFSNX:

0.04

NEAGX:

-0.13

Коэф-т Сортино

SFSNX:

0.21

NEAGX:

0.07

Коэф-т Омега

SFSNX:

1.03

NEAGX:

1.01

Коэф-т Кальмара

SFSNX:

0.03

NEAGX:

-0.10

Коэф-т Мартина

SFSNX:

0.08

NEAGX:

-0.27

Индекс Язвы

SFSNX:

8.85%

NEAGX:

10.43%

Дневная вол-ть

SFSNX:

22.63%

NEAGX:

29.20%

Макс. просадка

SFSNX:

-62.71%

NEAGX:

-53.03%

Текущая просадка

SFSNX:

-12.38%

NEAGX:

-5.78%

Доходность по периодам

С начала года, SFSNX показывает доходность -4.74%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции SFSNX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 3.59% против 6.74% соответственно.

SFSNX

С начала года

-4.74%

1 месяц

11.11%

6 месяцев

-7.97%

1 год

0.84%

3 года

5.52%

5 лет

11.61%

10 лет

3.59%

NEAGX

С начала года

2.25%

1 месяц

23.40%

6 месяцев

3.03%

1 год

-3.69%

3 года

17.51%

5 лет

16.39%

10 лет

6.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Сравнение комиссий SFSNX и NEAGX

SFSNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFSNX и NEAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SFSNX
Ранг риск-скорректированной доходности SFSNX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFSNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFSNX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFSNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFSNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFSNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг риск-скорректированной доходности NEAGX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFSNX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SFSNX на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа NEAGX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFSNX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFSNX и NEAGX

Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как NEAGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		1.80%1.71%1.37%1.22%1.35%1.42%1.41%1.91%1.42%1.22%1.58%1.22%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFSNX и NEAGX

Максимальная просадка SFSNX за все время составила -62.71%, что больше максимальной просадки NEAGX в -53.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и NEAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SFSNX и NEAGX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) составляет 5.36%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...