PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SFSNX с SFLNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SFSNX и SFLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.37%
14.33%
SFSNX
SFLNX

Доходность по периодам

С начала года, SFSNX показывает доходность 18.50%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 22.95%. За последние 10 лет акции SFSNX уступали акциям SFLNX по среднегодовой доходности: 9.75% против 11.91% соответственно.


SFSNX

С начала года

18.50%

1 месяц

10.17%

6 месяцев

17.37%

1 год

32.69%

5 лет (среднегодовая)

11.93%

10 лет (среднегодовая)

9.75%

SFLNX

С начала года

22.95%

1 месяц

5.07%

6 месяцев

14.33%

1 год

30.79%

5 лет (среднегодовая)

14.84%

10 лет (среднегодовая)

11.91%

Основные характеристики


SFSNXSFLNX
Коэф-т Шарпа1.742.76
Коэф-т Сортино2.503.77
Коэф-т Омега1.311.51
Коэф-т Кальмара2.794.78
Коэф-т Мартина9.7917.99
Индекс Язвы3.34%1.71%
Дневная вол-ть18.74%11.14%
Макс. просадка-62.68%-60.01%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFSNX и SFLNX

И SFSNX, и SFLNX имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund
График комиссии SFSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SFLNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

Корреляция между SFSNX и SFLNX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SFSNX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SFSNX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.742.76
Коэффициент Сортино SFSNX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.503.77
Коэффициент Омега SFSNX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.311.51
Коэффициент Кальмара SFSNX, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.794.78
Коэффициент Мартина SFSNX, с текущим значением в 9.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.7917.99
SFSNX
SFLNX

Показатель коэффициента Шарпа SFSNX на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа SFLNX равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFSNX и SFLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.74
2.76
SFSNX
SFLNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFSNX и SFLNX

Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SFLNX в 1.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund
1.16%1.37%1.22%1.35%1.42%1.41%1.91%1.42%1.22%1.58%1.22%0.90%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
1.51%1.86%2.09%1.74%2.43%2.39%2.86%2.10%2.25%2.42%1.73%1.51%

Просадки

Сравнение просадок SFSNX и SFLNX

Максимальная просадка SFSNX за все время составила -62.68%, примерно равная максимальной просадке SFLNX в -60.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и SFLNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SFSNX
SFLNX

Волатильность

Сравнение волатильности SFSNX и SFLNX

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.58%
3.95%
SFSNX
SFLNX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab