PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SFSNX с SFLNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SFSNXSFLNX
Дох-ть с нач. г.9.49%17.26%
Дох-ть за 1 год27.71%29.35%
Дох-ть за 3 года2.79%9.40%
Дох-ть за 5 лет10.35%13.98%
Дох-ть за 10 лет8.94%11.53%
Коэф-т Шарпа1.452.67
Коэф-т Сортино2.133.61
Коэф-т Омега1.261.49
Коэф-т Кальмара1.634.53
Коэф-т Мартина8.2017.15
Индекс Язвы3.31%1.70%
Дневная вол-ть18.65%10.92%
Макс. просадка-62.68%-60.01%
Текущая просадка-1.31%-1.73%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SFSNX и SFLNX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SFSNX и SFLNX

С начала года, SFSNX показывает доходность 9.49%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 17.26%. За последние 10 лет акции SFSNX уступали акциям SFLNX по среднегодовой доходности: 8.94% против 11.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.57%
9.67%
SFSNX
SFLNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFSNX и SFLNX

И SFSNX, и SFLNX имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund
График комиссии SFSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SFLNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SFSNX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SFSNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SFSNX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SFSNX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SFSNX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SFSNX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SFSNX, с текущим значением в 8.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.20
SFLNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SFLNX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SFLNX, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SFLNX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SFLNX, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SFLNX, с текущим значением в 17.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.15

Сравнение коэффициента Шарпа SFSNX и SFLNX

Показатель коэффициента Шарпа SFSNX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа SFLNX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFSNX и SFLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.45
2.67
SFSNX
SFLNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFSNX и SFLNX

Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности SFLNX в 1.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund
1.25%1.37%1.22%1.35%1.42%1.41%1.91%1.42%1.22%1.58%1.22%0.90%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
1.58%1.86%2.09%1.74%2.43%2.39%2.86%2.10%2.25%2.42%1.73%1.51%

Просадки

Сравнение просадок SFSNX и SFLNX

Максимальная просадка SFSNX за все время составила -62.68%, примерно равная максимальной просадке SFLNX в -60.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и SFLNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.31%
-1.73%
SFSNX
SFLNX

Волатильность

Сравнение волатильности SFSNX и SFLNX

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.06%
2.62%
SFSNX
SFLNX