Сравнение SFPAX с VTMFX
SFPAX (Saratoga Financial Service Fund) and VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) are both mutual funds - SFPAX is a Financials Equities fund managed by BlackRock, while VTMFX is a Diversified Portfolio fund tracking the Composite benchmark: Russell 1000 Index and Bloomberg 1-15 Year Municipal Bond Index. Over the past 10 years, SFPAX returned 9.04%/yr vs 8.47%/yr for VTMFX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFPAX charges 3.81%/yr vs 0.05%/yr for VTMFX.
Доходность
Сравнение доходности SFPAX и VTMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SFPAX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 9.04% против 8.47% соответственно.
SFPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 9.04%
VTMFX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 4.73%
- С начала года
- 5.92%
- 1 год
- 13.64%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение доходности по годам SFPAX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 7.00% | 26.05% | 10.58% | -14.36% | 31.17% | -5.81% | 29.63% | -19.23% | 19.28% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 5.92% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Correlation
The correlation between SFPAX and VTMFX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between SFPAX and VTMFX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFPAX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
SFPAX
VTMFX
Сравнение SFPAX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFPAX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.40 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.55 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 11.79 | -12.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFPAX и VTMFX
Максимальная просадка SFPAX за все время составила -71.98%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFPAX и VTMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFPAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.98% | -28.49% | -43.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -5.38% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -10.61% | -7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -17.40% | -10.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.64% | -21.87% | -23.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -0.10% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -3.54% | -17.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.16% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFPAX и VTMFX
Текущая волатильность для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что SFPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFPAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.84% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 5.26% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.20% | 6.49% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 8.58% | +10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 9.13% | +13.38% |
Сравнение комиссий SFPAX и VTMFX
SFPAX берет комиссию в 3.81%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFPAX и VTMFX
SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 5.05% | 5.71% | 5.03% | 4.18% | 7.10% | 22.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.19% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
SFPAX and VTMFX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTMFX has higher volatility (1.84%) compared to SFPAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SFPAX dropped -71.98% vs VTMFX's -28.49%.
VTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFPAX и VTMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор