PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFPAX с ICFSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFPAX с ICFSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SFPAX (Saratoga Financial Service Fund) and ICFSX (ICON Consumer Select Fund) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, SFPAX returned 8.74%/yr vs 10.04%/yr for ICFSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SFPAX charges 3.81%/yr vs 1.32%/yr for ICFSX.

Доходность

Сравнение доходности SFPAX и ICFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и ICON Consumer Select Fund (ICFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SFPAX уступали акциям ICFSX по среднегодовой доходности: 8.74% против 10.04% соответственно.

SFPAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
4.36%
3 года*
16.07%
5 лет*
5.06%
10 лет*
8.74%

ICFSX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-6.06%
6 месяцев
-3.66%
1 год
0.68%
3 года*
14.75%
5 лет*
8.10%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFPAX и ICFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFPAX
Saratoga Financial Service Fund		0.00%7.00%26.05%10.58%-14.36%31.17%-5.81%29.63%-19.23%19.28%
ICFSX
ICON Consumer Select Fund		-6.06%5.96%35.19%18.16%-10.30%22.79%-7.47%36.93%-18.04%20.03%

Correlation

The correlation between SFPAX and ICFSX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.91

Over the past year, the correlation between SFPAX and ICFSX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Financial Service Fund

ICON Consumer Select Fund

Часто сравнивают с SFPAX:
SFPAX с FLCSFPAX с FSPCXSFPAX с HSFNXSFPAX с FSRBXSFPAX с RMBKXSFPAX с RPFGXSFPAX с BTO
Часто сравнивают с ICFSX:
ICFSX с SCHDICFSX с ICTEXICFSX с FNSTXICFSX с SBFAXICFSX с FRBAXICFSX с IOLZXICFSX с GAFSX

Доходность на риск

SFPAX vs. ICFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFPAX
Ранг доходности на риск SFPAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFPAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFPAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFPAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFPAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFPAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
ICFSX
Ранг доходности на риск ICFSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICFSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICFSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICFSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICFSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICFSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFPAX c ICFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и ICON Consumer Select Fund (ICFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFPAXICFSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
0.09

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
0.23

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.03

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

0.10

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.18

0.26

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFPAX vs. ICFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFPAX на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа ICFSX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFPAX и ICFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFPAXICFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.09

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.40

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.42

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.19

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SFPAX и ICFSX

Максимальная просадка SFPAX за все время составила -71.98%, что меньше максимальной просадки ICFSX в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFPAX и ICFSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFPAXICFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.98%

-77.40%

+5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-12.67%

+7.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.92%

-20.61%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-23.27%

-4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.64%

-48.50%

+2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-9.11%

+6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.96%

-21.36%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

4.58%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SFPAX и ICFSX

Текущая волатильность для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) составляет 0.00%, в то время как у ICON Consumer Select Fund (ICFSX) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что SFPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFPAXICFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.65%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.04%

10.49%

-6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.03%

14.16%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

20.44%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

23.77%

-1.13%

Сравнение комиссий SFPAX и ICFSX

SFPAX берет комиссию в 3.81%, что несколько больше комиссии ICFSX в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFPAX и ICFSX

SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICFSX
ICON Consumer Select Fund		11.97%11.25%34.59%7.32%17.71%10.98%0.00%1.94%0.75%0.21%0.97%0.59%
SFPAX
Saratoga Financial Service Fund		0.00%0.00%5.91%5.05%5.71%5.03%4.18%7.10%22.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFPAX and ICFSX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICFSX has higher volatility (3.65%) compared to SFPAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SFPAX dropped -71.98% vs ICFSX's -77.40%.

SFPAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFPAX и ICFSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор