PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFPAX с ICFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFPAX с ICFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и ICON Consumer Select Fund (ICFSX).

SFPAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2000 г.. ICFSX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SFPAX и ICFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и ICON Consumer Select Fund (ICFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFPAX и ICFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFPAX
Saratoga Financial Service Fund		0.00%7.00%26.05%10.58%-14.36%31.17%-5.81%29.63%-19.23%19.28%
ICFSX
ICON Consumer Select Fund		-7.47%5.96%35.19%18.16%-10.30%22.79%-7.47%36.93%-18.04%20.03%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SFPAX уступали акциям ICFSX по среднегодовой доходности: 9.11% против 10.24% соответственно.

SFPAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.90%
1 год
6.89%
3 года*
16.47%
5 лет*
7.29%
10 лет*
9.11%

ICFSX

1 день
1.79%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-7.47%
6 месяцев
-5.36%
1 год
2.58%
3 года*
14.86%
5 лет*
8.95%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Financial Service Fund

ICON Consumer Select Fund

Часто сравнивают с SFPAX:
SFPAX с FLCSFPAX с FSPCXSFPAX с RMBKXSFPAX с BTOSFPAX с FSRBXSFPAX с HSFNXSFPAX с RPFGX
Часто сравнивают с ICFSX:
ICFSX с SCHDICFSX с FNSTXICFSX с ICTEXICFSX с FRBAXICFSX с IOLZXICFSX с SBFAXICFSX с GAFSX

Сравнение комиссий SFPAX и ICFSX

SFPAX берет комиссию в 3.81%, что несколько больше комиссии ICFSX в 1.32%.

SFPAX
Saratoga Financial Service Fund
ICFSX
ICON Consumer Select Fund

Доходность на риск

SFPAX vs. ICFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFPAX
Ранг доходности на риск SFPAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFPAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFPAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFPAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFPAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFPAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ICFSX
Ранг доходности на риск ICFSX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICFSX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICFSX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICFSX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICFSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICFSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFPAX c ICFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и ICON Consumer Select Fund (ICFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFPAXICFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.14

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

0.35

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.05

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.21

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

0.70

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFPAX vs. ICFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFPAX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа ICFSX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFPAX и ICFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFPAXICFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.14

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.44

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.43

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.19

-0.06

Корреляция

Корреляция между SFPAX и ICFSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFPAX и ICFSX

SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.16%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFPAX
Saratoga Financial Service Fund		0.00%0.00%5.91%5.05%5.71%5.03%4.18%7.10%22.58%0.00%0.00%0.00%
ICFSX
ICON Consumer Select Fund		12.16%11.25%34.59%7.32%17.71%10.98%0.00%1.94%0.75%0.21%0.97%0.59%

Просадки

Сравнение просадок SFPAX и ICFSX

Максимальная просадка SFPAX за все время составила -71.98%, что меньше максимальной просадки ICFSX в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFPAX и ICFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFPAXICFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.98%

-77.40%

+5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-14.36%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-23.27%

-4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.64%

-48.50%

+2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-10.47%

+7.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.06%

-21.45%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

4.35%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SFPAX и ICFSX

Текущая волатильность для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) составляет 0.00%, в то время как у ICON Consumer Select Fund (ICFSX) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что SFPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFPAXICFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.81%

-4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

10.35%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

19.80%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

20.51%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.67%

23.79%

-1.12%