PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFPAX с HSFNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFPAX с HSFNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX).

SFPAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2000 г.. HSFNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SFPAX и HSFNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFPAX и HSFNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFPAX
Saratoga Financial Service Fund		0.00%7.00%26.05%10.58%-14.36%31.17%-5.81%29.63%-19.23%19.28%
HSFNX
Hennessy Small Cap Financial Fund		1.71%12.79%10.76%4.64%-11.14%42.76%2.56%19.91%-15.88%-0.20%

Доходность по периодам

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFPAX имеют среднегодовую доходность 9.11%, а акции HSFNX немного впереди с 9.22%.

SFPAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.90%
1 год
6.89%
3 года*
16.47%
5 лет*
7.29%
10 лет*
9.11%

HSFNX

1 день
2.24%
1 месяц
-1.62%
С начала года
1.71%
6 месяцев
9.60%
1 год
22.35%
3 года*
16.49%
5 лет*
5.14%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Financial Service Fund

Hennessy Small Cap Financial Fund

Часто сравнивают с SFPAX:
SFPAX с FLCSFPAX с ICFSXSFPAX с RMBKXSFPAX с FSPCXSFPAX с BTOSFPAX с FSRBXSFPAX с RPFGX
Часто сравнивают с HSFNX:
HSFNX с PMJIXHSFNX с XSMOHSFNX с VSMAXHSFNX с GAFSXHSFNX с RMBKXHSFNX с SBFAXHSFNX с FLC

Сравнение комиссий SFPAX и HSFNX

SFPAX берет комиссию в 3.81%, что несколько больше комиссии HSFNX в 1.58%.

SFPAX
Saratoga Financial Service Fund
HSFNX
Hennessy Small Cap Financial Fund

Доходность на риск

SFPAX vs. HSFNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFPAX
Ранг доходности на риск SFPAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFPAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFPAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFPAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFPAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFPAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
HSFNX
Ранг доходности на риск HSFNX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSFNX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSFNX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSFNX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSFNX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSFNX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFPAX c HSFNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFPAXHSFNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.79

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.22

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.66

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

4.09

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFPAX vs. HSFNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFPAX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа HSFNX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFPAX и HSFNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFPAXHSFNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.79

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.19

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.32

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.17

-0.04

Корреляция

Корреляция между SFPAX и HSFNX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFPAX и HSFNX

SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFPAX
Saratoga Financial Service Fund		0.00%0.00%5.91%5.05%5.71%5.03%4.18%7.10%22.58%0.00%0.00%0.00%
HSFNX
Hennessy Small Cap Financial Fund		10.80%10.99%5.97%4.63%9.14%0.97%0.91%3.43%7.34%8.19%12.46%7.38%

Просадки

Сравнение просадок SFPAX и HSFNX

Максимальная просадка SFPAX за все время составила -71.98%, примерно равная максимальной просадке HSFNX в -70.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFPAX и HSFNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFPAXHSFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.98%

-70.18%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-13.61%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-43.00%

+15.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.64%

-50.68%

+5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-9.62%

+6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.06%

-26.14%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

5.52%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SFPAX и HSFNX

Текущая волатильность для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) составляет 0.00%, в то время как у Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что SFPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFPAXHSFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.09%

-5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

18.25%

-11.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

27.98%

-10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

27.61%

-8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.67%

29.29%

-6.62%