Сравнение SFPAX с FIDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX).

SFPAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2000 г.. FIDAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 мар. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SFPAX и FIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFPAX и FIDAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SFPAX Saratoga Financial Service Fund	0.00%	7.00%	26.05%	10.58%	-14.36%	31.17%	-5.81%	29.63%	-19.23%	19.28%
FIDAX John Hancock Financial Industries Fund	-7.63%	12.05%	30.09%	5.01%	-14.17%	28.80%	1.58%	31.21%	-15.30%	11.00%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SFPAX уступали акциям FIDAX по среднегодовой доходности: 9.11% против 9.71% соответственно.

SFPAX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: -0.90%

1 год: 6.89%

3 года*: 16.47%

5 лет*: 7.29%

10 лет*: 9.11%

FIDAX

1 день: 2.52%

1 месяц: -3.75%

С начала года: -7.63%

6 месяцев: -1.62%

1 год: 3.84%

3 года*: 15.65%

5 лет*: 6.21%

10 лет*: 9.71%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Saratoga Financial Service Fund

Название символа

John Hancock Financial Industries Fund

Часто сравнивают с SFPAX:

SFPAX с FLC SFPAX с ICFSX SFPAX с FSPCX SFPAX с RMBKX SFPAX с BTO SFPAX с FSRBX SFPAX с HSFNX

Часто сравнивают с FIDAX:

FIDAX с QQQ FIDAX с ASFYX FIDAX с FSLBX FIDAX с GAFSX FIDAX с HSFNX FIDAX с BDJ FIDAX с FSRBX

Сравнение комиссий SFPAX и FIDAX

SFPAX берет комиссию в 3.81%, что несколько больше комиссии FIDAX в 1.24%.

SFPAX

Saratoga Financial Service Fund

FIDAX

John Hancock Financial Industries Fund

Доходность на риск

SFPAX vs. FIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SFPAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FIDAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFPAX c FIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SFPAX	FIDAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.43	0.18	+0.25
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.68	0.38	+0.30
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.06	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.57	0.34	+0.23
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.51	0.95	+1.55
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFPAX vs. FIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFPAX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа FIDAX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFPAX и FIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SFPAX	FIDAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.43	0.18	+0.25
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.39	0.30	+0.09
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.41	0.44	-0.04
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.14	0.30	-0.17

Корреляция

Корреляция между SFPAX и FIDAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFPAX и FIDAX

SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 52.17%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SFPAX Saratoga Financial Service Fund	0.00%	0.00%	5.91%	5.05%	5.71%	5.03%	4.18%	7.10%	22.58%	0.00%	0.00%	0.00%
FIDAX John Hancock Financial Industries Fund	52.17%	48.19%	10.24%	1.91%	11.22%	23.08%	5.41%	7.56%	7.72%	6.10%	6.01%	0.93%

Просадки

Сравнение просадок SFPAX и FIDAX

Максимальная просадка SFPAX за все время составила -71.98%, примерно равная максимальной просадке FIDAX в -70.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFPAX и FIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SFPAX	FIDAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-71.98%	-70.42%	-1.56%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.17%	-13.82%	+0.65%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.51%	-30.89%	+3.38%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.64%	-42.09%	-3.55%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.65%	-10.77%	+8.12%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.06%	-14.12%	-6.94%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.13%	4.94%	-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SFPAX и FIDAX

Текущая волатильность для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) составляет 0.00%, в то время как у John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что SFPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SFPAX	FIDAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.00%	5.38%	-5.38%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.73%	13.07%	-6.34%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.59%	20.69%	-3.10%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.06%	20.73%	-1.67%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.67%	22.01%	+0.66%

Сравнение SFPAX с FIDAX

Доходность

Сравнение доходности SFPAX и FIDAX

Сравнение доходности по годам SFPAX и FIDAX

Доходность по периодам

SFPAX

FIDAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SFPAX и FIDAX

Доходность на риск

SFPAX vs. FIDAX — Ранг доходности на риск

SFPAX

FIDAX

Сравнение SFPAX c FIDAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SFPAX vs. FIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFPAX и FIDAX

Просадки

Сравнение просадок SFPAX и FIDAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SFPAX и FIDAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)