Сравнение SFPAX с FIDAX
SFPAX (Saratoga Financial Service Fund) and FIDAX (John Hancock Financial Industries Fund) are both Financials Equities funds from BlackRock. Over the past 10 years, SFPAX returned 9.04%/yr vs 11.06%/yr for FIDAX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SFPAX charges 3.81%/yr vs 1.24%/yr for FIDAX.
Доходность
Сравнение доходности SFPAX и FIDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SFPAX уступали акциям FIDAX по среднегодовой доходности: 9.04% против 11.06% соответственно.
SFPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 9.04%
FIDAX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.72%
- 6 месяцев
- 5.60%
- С начала года
- 6.46%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам SFPAX и FIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 7.00% | 26.05% | 10.58% | -14.36% | 31.17% | -5.81% | 29.63% | -19.23% | 19.28% |
FIDAX John Hancock Financial Industries Fund | 6.46% | 12.05% | 30.09% | 5.01% | -14.17% | 28.80% | 1.58% | 31.21% | -15.30% | 11.00% |
Correlation
The correlation between SFPAX and FIDAX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.95 |
Over the past year, the correlation between SFPAX and FIDAX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.95, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFPAX vs. FIDAX — Ранг доходности на риск
SFPAX
FIDAX
Сравнение SFPAX c FIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFPAX | FIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.17 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.02 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 2.88 | -3.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFPAX и FIDAX
Максимальная просадка SFPAX за все время составила -71.98%, примерно равная максимальной просадке FIDAX в -70.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFPAX и FIDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFPAX | FIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.98% | -70.42% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -13.82% | +8.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -19.35% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -30.89% | +3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.64% | -42.09% | -3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | 0.00% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -14.02% | -6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 4.90% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFPAX и FIDAX
Текущая волатильность для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) составляет 0.00%, в то время как у John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что SFPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFPAX | FIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.54% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 12.39% | -10.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.20% | 16.14% | -6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 20.60% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 21.79% | +0.72% |
Сравнение комиссий SFPAX и FIDAX
SFPAX берет комиссию в 3.81%, что несколько больше комиссии FIDAX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFPAX и FIDAX
SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 45.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDAX John Hancock Financial Industries Fund | 45.26% | 48.19% | 10.24% | 1.91% | 11.22% | 23.08% | 5.41% | 7.56% | 7.72% | 6.10% | 6.01% | 0.93% |
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 5.05% | 5.71% | 5.03% | 4.18% | 7.10% | 22.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFPAX and FIDAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIDAX has higher volatility (3.54%) compared to SFPAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SFPAX dropped -71.98% vs FIDAX's -70.42%.
FIDAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFPAX и FIDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор