Сравнение SFPAX с FSPCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX).

SFPAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2000 г.. FSPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности SFPAX и FSPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFPAX и FSPCX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SFPAX Saratoga Financial Service Fund	0.00%	7.00%	26.05%	10.58%	-14.36%	31.17%	-5.81%	29.63%	-19.23%	19.28%
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio	-4.84%	3.45%	28.44%	12.98%	7.75%	29.26%	0.00%	30.06%	-11.99%	15.50%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SFPAX уступали акциям FSPCX по среднегодовой доходности: 9.11% против 11.90% соответственно.

SFPAX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: -0.90%

1 год: 6.89%

3 года*: 16.47%

5 лет*: 7.29%

10 лет*: 9.11%

FSPCX

1 день: 0.46%

1 месяц: -4.96%

С начала года: -4.84%

6 месяцев: -6.34%

1 год: -9.22%

3 года*: 13.99%

5 лет*: 12.37%

10 лет*: 11.90%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Saratoga Financial Service Fund

Название символа

Fidelity Select Insurance Portfolio

Часто сравнивают с SFPAX:

SFPAX с FLC SFPAX с ICFSX SFPAX с RMBKX SFPAX с BTO SFPAX с FSRBX SFPAX с HSFNX SFPAX с RPFGX

Часто сравнивают с FSPCX:

FSPCX с FNCL FSPCX с FSHCX FSPCX с FGRTX FSPCX с FDLSX FSPCX с FSELX FSPCX с FIDSX FSPCX с FSHOX

Сравнение комиссий SFPAX и FSPCX

SFPAX берет комиссию в 3.81%, что несколько больше комиссии FSPCX в 0.78%.

SFPAX

Saratoga Financial Service Fund

FSPCX

Fidelity Select Insurance Portfolio

Доходность на риск

SFPAX vs. FSPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SFPAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFPAX c FSPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SFPAX	FSPCX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.43	-0.48	+0.90
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.68	-0.54	+1.22
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	0.93	+0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.57	-0.69	+1.26
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.51	-1.26	+3.76
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFPAX vs. FSPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFPAX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа FSPCX равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFPAX и FSPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SFPAX	FSPCX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.43	-0.48	+0.90
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.39	0.71	-0.32
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.41	0.59	-0.19
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.14	0.55	-0.42

Корреляция

Корреляция между SFPAX и FSPCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFPAX и FSPCX

SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SFPAX Saratoga Financial Service Fund	0.00%	0.00%	5.91%	5.05%	5.71%	5.03%	4.18%	7.10%	22.58%	0.00%	0.00%	0.00%
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio	3.52%	3.35%	8.72%	8.48%	0.74%	8.40%	8.80%	6.90%	32.69%	12.52%	2.81%	3.11%

Просадки

Сравнение просадок SFPAX и FSPCX

Максимальная просадка SFPAX за все время составила -71.98%, примерно равная максимальной просадке FSPCX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFPAX и FSPCX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SFPAX	FSPCX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-71.98%	-69.48%	-2.50%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.17%	-11.69%	-1.48%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.51%	-16.65%	-10.86%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.64%	-43.68%	-1.96%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.65%	-9.36%	+6.71%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.06%	-9.71%	-11.35%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.13%	6.39%	-3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SFPAX и FSPCX

Текущая волатильность для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что SFPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SFPAX	FSPCX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.00%	4.25%	-4.25%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.73%	11.13%	-4.40%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.59%	18.92%	-1.33%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.06%	17.47%	+1.59%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.67%	20.07%	+2.60%

Сравнение SFPAX с FSPCX

Доходность

Сравнение доходности SFPAX и FSPCX

Сравнение доходности по годам SFPAX и FSPCX

Доходность по периодам

SFPAX

FSPCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SFPAX и FSPCX

Доходность на риск

SFPAX vs. FSPCX — Ранг доходности на риск

SFPAX

FSPCX

Сравнение SFPAX c FSPCX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SFPAX vs. FSPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFPAX и FSPCX

Просадки

Сравнение просадок SFPAX и FSPCX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SFPAX и FSPCX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)