Сравнение SFPAX с FLC
SFPAX (Saratoga Financial Service Fund) and FLC (Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, SFPAX returned 8.74%/yr vs 4.98%/yr for FLC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SFPAX charges 3.81%/yr vs 1.64%/yr for FLC.
Доходность
Сравнение доходности SFPAX и FLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SFPAX превзошли акции FLC по среднегодовой доходности: 8.74% против 4.98% соответственно.
SFPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 8.74%
FLC
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 4.98%
Сравнение доходности по годам SFPAX и FLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 7.00% | 26.05% | 10.58% | -14.36% | 31.17% | -5.81% | 29.63% | -19.23% | 19.28% |
FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc | -0.88% | 12.38% | 23.05% | -0.83% | -25.11% | 2.82% | 14.12% | 38.65% | -14.14% | 17.00% |
Correlation
The correlation between SFPAX and FLC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2003 г. | 0.30 |
The correlation between SFPAX and FLC shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFPAX vs. FLC — Ранг доходности на риск
SFPAX
FLC
Сравнение SFPAX c FLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFPAX | FLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.99 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 3.31 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFPAX | FLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.14 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.01 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.23 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.28 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SFPAX и FLC
Максимальная просадка SFPAX за все время составила -71.98%, что меньше максимальной просадки FLC в -76.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFPAX и FLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFPAX | FLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.98% | -76.79% | +4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -8.34% | +3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -11.87% | -6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -40.14% | +12.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.64% | -55.27% | +9.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -4.31% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -10.86% | -10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.49% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFPAX и FLC
Текущая волатильность для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) составляет 0.00%, в то время как у Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что SFPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFPAX | FLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.98% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 6.13% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.03% | 7.25% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 14.09% | +4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 22.04% | +0.59% |
Сравнение комиссий SFPAX и FLC
SFPAX берет комиссию в 3.81%, что несколько больше комиссии FLC в 1.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFPAX и FLC
SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc | 7.37% | 6.81% | 6.62% | 7.38% | 8.95% | 6.86% | 6.27% | 6.31% | 8.34% | 7.22% | 8.20% | 8.51% |
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 5.05% | 5.71% | 5.03% | 4.18% | 7.10% | 22.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFPAX and FLC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLC has higher volatility (1.98%) compared to SFPAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SFPAX dropped -71.98% vs FLC's -76.79%.
FLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFPAX и FLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор