PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFPAX с FLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFPAX с FLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC).

SFPAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2000 г.. FLC - это активно управляемый фонд от Flaherty & Crumrine. Фонд был запущен 29 авг. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности SFPAX и FLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFPAX и FLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFPAX
Saratoga Financial Service Fund		0.00%7.00%26.05%10.58%-14.36%31.17%-5.81%29.63%-19.23%19.28%
FLC
Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc		-2.38%12.38%23.05%-0.83%-25.11%2.82%14.12%38.65%-14.14%17.00%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SFPAX превзошли акции FLC по среднегодовой доходности: 9.11% против 5.44% соответственно.

SFPAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.90%
1 год
6.89%
3 года*
16.47%
5 лет*
7.29%
10 лет*
9.11%

FLC

1 день
1.08%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
-2.35%
1 год
7.40%
3 года*
12.19%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Financial Service Fund

Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc

Часто сравнивают с SFPAX:
SFPAX с ICFSXSFPAX с FSPCXSFPAX с RMBKXSFPAX с BTOSFPAX с FSRBXSFPAX с HSFNXSFPAX с RPFGX
Часто сравнивают с FLC:
FLC с BTOFLC с FRBAXFLC с FIKBXFLC с RMBKXFLC с RYFIXFLC с SBFAXFLC с HSFNX

Сравнение комиссий SFPAX и FLC

SFPAX берет комиссию в 3.81%, что несколько больше комиссии FLC в 1.64%.

SFPAX
Saratoga Financial Service Fund
FLC
Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc

Доходность на риск

SFPAX vs. FLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFPAX
Ранг доходности на риск SFPAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFPAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFPAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFPAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFPAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFPAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FLC
Ранг доходности на риск FLC: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLC: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFPAX c FLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFPAXFLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.65

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

0.87

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.85

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

3.23

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFPAX vs. FLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFPAX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа FLC равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFPAX и FLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFPAXFLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.65

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.03

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.25

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.28

-0.14

Корреляция

Корреляция между SFPAX и FLC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFPAX и FLC

SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFPAX
Saratoga Financial Service Fund		0.00%0.00%5.91%5.05%5.71%5.03%4.18%7.10%22.58%0.00%0.00%0.00%
FLC
Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc		7.28%6.81%6.62%7.38%8.95%6.86%6.27%6.31%8.34%7.22%8.20%8.51%

Просадки

Сравнение просадок SFPAX и FLC

Максимальная просадка SFPAX за все время составила -71.98%, что меньше максимальной просадки FLC в -76.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFPAX и FLC.

Загрузка...

Показатели просадок

SFPAXFLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.98%

-76.79%

+4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-8.69%

-4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-40.14%

+12.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.64%

-55.27%

+9.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-5.76%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.06%

-10.92%

-10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.29%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SFPAX и FLC

Текущая волатильность для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) составляет 0.00%, в то время как у Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что SFPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFPAXFLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.46%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

5.88%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

11.39%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

14.24%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.67%

22.05%

+0.62%