Сравнение SFPAX с BTO
SFPAX (Saratoga Financial Service Fund) and BTO (John Hancock Financial Opportunities Fund) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, SFPAX returned 9.04%/yr vs 11.77%/yr for BTO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFPAX charges 3.81%/yr vs 2.01%/yr for BTO.
Доходность
Сравнение доходности SFPAX и BTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SFPAX уступали акциям BTO по среднегодовой доходности: 9.04% против 11.77% соответственно.
SFPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 9.04%
BTO
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- 7.70%
- 6 месяцев
- 16.53%
- С начала года
- 20.32%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 11.77%
Сравнение доходности по годам SFPAX и BTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 7.00% | 26.05% | 10.58% | -14.36% | 31.17% | -5.81% | 29.63% | -19.23% | 19.28% |
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 20.32% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -23.58% | 61.86% | -8.97% | 38.87% | -25.68% | 13.12% |
Correlation
The correlation between SFPAX and BTO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between SFPAX and BTO has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFPAX vs. BTO — Ранг доходности на риск
SFPAX
BTO
Сравнение SFPAX c BTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFPAX | BTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.20 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.44 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 3.59 | -4.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFPAX и BTO
Максимальная просадка SFPAX за все время составила -71.98%, примерно равная максимальной просадке BTO в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFPAX и BTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFPAX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.98% | -72.27% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -15.26% | +10.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -25.19% | +7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -51.80% | +24.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.64% | -65.70% | +20.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | 0.00% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -18.94% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 6.11% | -3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFPAX и BTO
Текущая волатильность для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) составляет 0.00%, в то время как у John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что SFPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFPAX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.06% | -5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 15.31% | -13.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.20% | 20.54% | -11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 30.79% | -12.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 36.00% | -13.49% |
Сравнение комиссий SFPAX и BTO
SFPAX берет комиссию в 3.81%, что несколько больше комиссии BTO в 2.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFPAX и BTO
SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 6.39% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 5.05% | 5.71% | 5.03% | 4.18% | 7.10% | 22.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFPAX and BTO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTO has higher volatility (5.06%) compared to SFPAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SFPAX dropped -71.98% vs BTO's -72.27%.
BTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFPAX и BTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор