Сравнение SFPAX с BTO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO).
SFPAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2000 г.. BTO - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SFPAX и BTO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFPAX и BTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 7.00% | 26.05% | 10.58% | -14.36% | 31.17% | -5.81% | 29.63% | -19.23% | 19.28% |
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 3.32% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -23.58% | 61.86% | -8.97% | 38.87% | -25.68% | 13.12% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SFPAX уступали акциям BTO по среднегодовой доходности: 9.11% против 10.78% соответственно.
SFPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 9.11%
BTO
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFPAX и BTO
SFPAX берет комиссию в 3.81%, что несколько больше комиссии BTO в 2.01%.
Доходность на риск
SFPAX vs. BTO — Ранг доходности на риск
SFPAX
BTO
Сравнение SFPAX c BTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFPAX | BTO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.52 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 0.86 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.72 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 1.88 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFPAX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.52 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.19 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.30 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.30 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SFPAX и BTO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFPAX и BTO
SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 5.05% | 5.71% | 5.03% | 4.18% | 7.10% | 22.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 7.31% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
Просадки
Сравнение просадок SFPAX и BTO
Максимальная просадка SFPAX за все время составила -71.98%, примерно равная максимальной просадке BTO в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFPAX и BTO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFPAX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.98% | -72.27% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -16.79% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -51.80% | +24.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.64% | -65.70% | +20.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -8.77% | +6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.06% | -19.08% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 6.47% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFPAX и BTO
Текущая волатильность для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) составляет 0.00%, в то время как у John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что SFPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFPAX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 7.33% | -7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 16.40% | -9.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 24.69% | -7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 31.48% | -12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 36.20% | -13.53% |