Сравнение SFPAX с FAMRX
SFPAX (Saratoga Financial Service Fund) and FAMRX (Fidelity Asset Manager 85% Fund) are both mutual funds - SFPAX is a Financials Equities fund managed by BlackRock, while FAMRX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, SFPAX returned 9.04%/yr vs 11.53%/yr for FAMRX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFPAX charges 3.81%/yr vs 0.70%/yr for FAMRX.
Доходность
Сравнение доходности SFPAX и FAMRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SFPAX уступали акциям FAMRX по среднегодовой доходности: 9.04% против 11.53% соответственно.
SFPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 9.04%
FAMRX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 10.80%
- С начала года
- 13.91%
- 1 год
- 25.48%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение доходности по годам SFPAX и FAMRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 7.00% | 26.05% | 10.58% | -14.36% | 31.17% | -5.81% | 29.63% | -19.23% | 19.28% |
FAMRX Fidelity Asset Manager 85% Fund | 13.91% | 20.87% | 12.60% | 18.98% | -18.55% | 17.10% | 19.37% | 26.26% | -9.21% | 21.08% |
Correlation
The correlation between SFPAX and FAMRX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between SFPAX and FAMRX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFPAX vs. FAMRX — Ранг доходности на риск
SFPAX
FAMRX
Сравнение SFPAX c FAMRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFPAX | FAMRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.36 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.79 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 12.00 | -12.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFPAX и FAMRX
Максимальная просадка SFPAX за все время составила -71.98%, что больше максимальной просадки FAMRX в -58.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFPAX и FAMRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFPAX | FAMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.98% | -58.65% | -13.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -9.33% | +4.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -15.35% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -26.00% | -1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.64% | -30.96% | -14.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -0.35% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -12.27% | -8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.17% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFPAX и FAMRX
Текущая волатильность для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что SFPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFPAX | FAMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.18% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 11.34% | -9.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.20% | 13.39% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 14.84% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 15.26% | +7.25% |
Сравнение комиссий SFPAX и FAMRX
SFPAX берет комиссию в 3.81%, что несколько больше комиссии FAMRX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFPAX и FAMRX
SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMRX Fidelity Asset Manager 85% Fund | 4.88% | 5.56% | 3.44% | 1.33% | 5.07% | 3.15% | 1.99% | 5.52% | 5.62% | 2.31% | 0.28% | 4.83% |
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 5.05% | 5.71% | 5.03% | 4.18% | 7.10% | 22.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFPAX and FAMRX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAMRX has higher volatility (4.18%) compared to SFPAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SFPAX dropped -71.98% vs FAMRX's -58.65%.
FAMRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFPAX и FAMRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор