PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFILX с SWSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFILX с SWSCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX).

SFILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности SFILX и SWSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFILX и SWSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		0.52%36.17%1.29%14.80%-14.89%9.69%7.50%19.58%-18.67%26.08%
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		-2.00%5.66%9.89%19.90%-14.12%29.29%7.63%17.89%-12.47%10.04%

Доходность по периодам

С начала года, SFILX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у SWSCX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции SFILX уступали акциям SWSCX по среднегодовой доходности: 7.92% против 8.64% соответственно.

SFILX

1 день
-0.51%
1 месяц
-11.35%
С начала года
0.52%
6 месяцев
3.98%
1 год
29.02%
3 года*
14.53%
5 лет*
6.83%
10 лет*
7.92%

SWSCX

1 день
-1.37%
1 месяц
-7.92%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
-6.07%
1 год
14.06%
3 года*
9.87%
5 лет*
5.45%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Small Company Index Fund

Schwab Small-Cap Equity Fund™

Часто сравнивают с SFILX:
SFILX с SFENXSFILX с SWISXSFILX с DISVXSFILX с HFMDXSFILX с SWSSXSFILX с SPYSFILX с SCHC
Часто сравнивают с SWSCX:
SWSCX с SWSSXSWSCX с VOOSWSCX с SWPPXSWSCX с SWANXSWSCX с SCHASWSCX с QQQSWSCX с SPY

Сравнение комиссий SFILX и SWSCX

SFILX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SWSCX в 1.08%.

SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund

Доходность на риск

SFILX vs. SWSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFILX
Ранг доходности на риск SFILX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFILX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFILX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFILX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFILX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFILX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SWSCX
Ранг доходности на риск SWSCX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSCX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSCX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSCX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSCX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSCX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFILX c SWSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFILXSWSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

0.58

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

0.91

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.13

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

0.78

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

2.20

+6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFILX vs. SWSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFILX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа SWSCX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFILX и SWSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFILXSWSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.58

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.24

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.37

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.39

+0.17

Корреляция

Корреляция между SFILX и SWSCX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFILX и SWSCX

Дивидендная доходность SFILX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, тогда как SWSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		8.37%8.41%4.71%3.11%4.88%6.00%1.98%2.78%5.77%1.41%2.45%2.09%
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		0.00%0.00%14.10%0.36%10.14%12.07%0.19%0.11%26.16%14.46%0.41%14.47%

Просадки

Сравнение просадок SFILX и SWSCX

Максимальная просадка SFILX за все время составила -43.13%, что меньше максимальной просадки SWSCX в -63.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFILX и SWSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFILXSWSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-63.30%

+20.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-13.76%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.29%

-27.35%

-4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-49.32%

+6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.35%

-12.75%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-10.66%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

4.96%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SFILX и SWSCX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) составляет 5.67%, в то время как у Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что SFILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFILXSWSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

6.53%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

16.80%

-7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

24.61%

-10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

22.42%

-7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

23.53%

-7.46%