PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFILX с SWSSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFILX с SWSSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).

SFILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SFILX и SWSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFILX и SWSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		0.52%36.17%1.29%14.80%-14.89%9.69%7.50%19.58%-18.67%26.08%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		-2.49%12.88%11.57%17.07%-20.43%14.77%20.12%25.63%-11.19%14.76%

Доходность по периодам

С начала года, SFILX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции SFILX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 7.92% против 9.50% соответственно.

SFILX

1 день
-0.51%
1 месяц
-11.35%
С начала года
0.52%
6 месяцев
3.98%
1 год
29.02%
3 года*
14.53%
5 лет*
6.83%
10 лет*
7.92%

SWSSX

1 день
-1.45%
1 месяц
-8.18%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
-0.36%
1 год
21.55%
3 года*
11.83%
5 лет*
3.10%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Small Company Index Fund

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Часто сравнивают с SFILX:
SFILX с SFENXSFILX с SWISXSFILX с DISVXSFILX с HFMDXSFILX с SPYSFILX с SCHCSFILX с SWPPX
Часто сравнивают с SWSSX:
SWSSX с SCHASWSSX с SWPPXSWSSX с SWSCXSWSSX с SFSNXSWSSX с VSMAXSWSSX с VSIAXSWSSX с VBR

Сравнение комиссий SFILX и SWSSX

SFILX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.

SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Доходность на риск

SFILX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFILX
Ранг доходности на риск SFILX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFILX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFILX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFILX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFILX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFILX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SWSSX
Ранг доходности на риск SWSSX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFILX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFILXSWSSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

0.91

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

1.40

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.18

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.33

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

5.02

+4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFILX vs. SWSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFILX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа SWSSX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFILX и SWSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFILXSWSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.91

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.14

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.40

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.33

+0.23

Корреляция

Корреляция между SFILX и SWSSX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFILX и SWSSX

Дивидендная доходность SFILX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности SWSSX в 1.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		8.37%8.41%4.71%3.11%4.88%6.00%1.98%2.78%5.77%1.41%2.45%2.09%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.32%1.29%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.45%5.22%4.10%6.92%

Просадки

Сравнение просадок SFILX и SWSSX

Максимальная просадка SFILX за все время составила -43.13%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFILX и SWSSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFILXSWSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-60.34%

+17.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-13.90%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.29%

-31.93%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-41.81%

-1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.35%

-11.00%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-10.78%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.68%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SFILX и SWSSX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) составляет 5.67%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что SFILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFILXSWSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

6.59%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

14.12%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

23.11%

-8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

22.57%

-7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

24.03%

-7.96%