Сравнение SFILX с SWSSX
SFILX (Schwab Fundamental International Small Company Index Fund) and SWSSX (Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares) are both mutual funds - SFILX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Charles Schwab, while SWSSX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past 10 years, SFILX returned 8.44%/yr vs 11.20%/yr for SWSSX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFILX charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for SWSSX.
Доходность
Сравнение доходности SFILX и SWSSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFILX показывает доходность 11.83%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью 18.71%. За последние 10 лет акции SFILX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 8.44% против 11.20% соответственно.
SFILX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 8.44%
SWSSX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- 18.71%
- 6 месяцев
- 17.43%
- 1 год
- 41.24%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 11.20%
Сравнение доходности по годам SFILX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFILX Schwab Fundamental International Small Company Index Fund | 11.83% | 36.17% | 1.29% | 14.80% | -14.89% | 9.69% | 7.50% | 19.58% | -18.67% | 26.08% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 18.71% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Correlation
The correlation between SFILX and SWSSX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г. | 0.71 |
The correlation between SFILX and SWSSX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFILX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
SFILX
SWSSX
Сравнение SFILX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFILX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.37 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 3.97 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 14.11 | -5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFILX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.28 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.30 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.47 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.36 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок SFILX и SWSSX
Максимальная просадка SFILX за все время составила -43.13%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFILX и SWSSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFILX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.13% | -60.34% | +17.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -11.00% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.05% | -27.50% | +14.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.29% | -31.93% | -0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.13% | -41.81% | -1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -0.13% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -10.73% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.09% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFILX и SWSSX
Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) составляет 3.73%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что SFILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFILX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 5.61% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 13.60% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 19.15% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 22.59% | -7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 24.09% | -7.94% |
Сравнение комиссий SFILX и SWSSX
SFILX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFILX и SWSSX
Дивидендная доходность SFILX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности SWSSX в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFILX Schwab Fundamental International Small Company Index Fund | 7.52% | 8.41% | 4.71% | 3.11% | 4.88% | 6.00% | 1.98% | 2.78% | 5.77% | 1.41% | 2.45% | 2.09% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.08% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Часто задаваемые вопросы
SFILX and SWSSX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWSSX has higher volatility (5.61%) compared to SFILX (3.73%). In terms of maximum drawdown, SFILX dropped -43.13% vs SWSSX's -60.34%.
SWSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFILX и SWSSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор